Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-RentenStrategie Global – PB;Deka-RentenStrategie Global – CF;Deka-RentenStrategie Global – TF DE000DK2J6R7; DE000DK2J6P1; DE000DK2J6Q9

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-RentenStrategie Global – PB;Deka-RentenStrategie Global – CF;Deka-RentenStrategie Global – TF DE000DK2J6R7; DE000DK2J6P1; DE000DK2J6Q9

Veröffentlicht

Donnerstag, 21.07.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-RentenStrategie Global

Jahresbericht zum 31. März 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (oder äquivalentes Rating einer renommierten Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“- sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Zinsanstieg belastet

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und zunächst auch von den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohten. Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Wichtige Kennzahlen
Deka-RentenStrategie Global

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF -11,3% -1,5% -1,1%
Anteilklasse TF -11,6% -1,8% -1,4%
Anteilklasse PB -11,2% -1,4% -1,0%
Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF 0,93%
Anteilklasse TF 1,31%
Anteilklasse PB 0,88%
ISIN
Anteilklasse CF DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB DE000DK2J6R7

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 2.789.043,30
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 85.929,66
Optionen 1.019.468,55
Futures 8.313.722,92
Swaps 4.488.312,89
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 9.864.138,13
Devisenkassageschäften 124.142,87
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 26.684.758,32
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -13.364.987,70
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -1.591.001,25
Futures -5.858.682,64
Swaps -5.063.009,56
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -22.012.994,29
Devisenkassageschäften -878.827,10
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -48.769.502,54

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen, Titeln halbstaatlicher Emittenten und Staatsanleihen. Anteile an Rentenfonds, Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen sowie besicherte Papiere ergänzten das Portfolio. Auf derivativer Seite kamen zur Investitionsgradsteuerung in größerem Umfang Renten- und Zinsderivate in Form von Zinsterminkontrakten zum Einsatz. Devisenderivate und Positionen in Zinsswaps und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) nutzte das Fondsmanagement ebenfalls.

Unter regionalen Aspekten lag ein Fokus auf einer breiten Streuung von Anleihen aus den Emerging Markets. Die höchsten absoluten Gewichtungen entfielen auf Titel aus Mexiko, Kanada sowie den USA.

Unter Währungsgesichtspunkten erschienen u.a. der US-Dollar, das ägyptische Pfund sowie die ukrainische Hrywnja aussichtsreich. Tendenziell gemieden wurde bspw. die türkische Lira.

In der Berichtsperiode wirkte sich sowohl die relativ kurze Duration wie auch die hohe Gewichtung von Titeln aus dem Hartwährungs-Bereich vorteilhaft auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Der Zinsanstieg in vielen Ländern sowie die zu beobachtenden Spread-Ausweitungen belasteten hingegen die Entwicklung des Fondspreises.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann.

Fondsstruktur
Deka-RentenStrategie Global

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Unternehmensanleihen 43,3%
Staatsanleihen 24,7%
Quasi-Staatsanleihen 20,8%
Besicherte Papiere 1,8%
Rentenfonds 3,6%
Barreserve, Sonstiges 5,8%

Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Devisentermingeschäfte, Futures und Swaps. Für die realisierten Verluste waren vorrangig die Veräußerung von Devisemtermingeschäfte, Renten Futures sowie Swaps maßgeblich.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 11,2 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. minus 11,3 Prozent in der Anteilklasse PB sowie einen Wertverlust von 11,6 Prozent in der Anteilklasse TF.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. .

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF 0,80% p.a. 3,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse TF** 1,18% p.a. keiner keine Ausschüttung
Anteilklasse PB** 0,75% p.a. 2,00% EUR 25.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 671.251.514,03 89,27
Ägypten 11.654.164,27 1,55
Albanien 3.604.607,00 0,48
Andorra 518.750,00 0,07
Argentinien 2.801.342,51 0,38
Aruba 306.850,46 0,04
Australien 424.005,83 0,06
Belgien 6.952.154,50 0,92
Bermuda 3.200.726,29 0,43
Brasilien 7.433.469,66 0,99
Britische Jungfern-Inseln 19.893.728,83 2,65
Chile 8.729.726,41 1,17
China 4.165.271,75 0,55
Deutschland 24.593.543,50 3,25
Elfenbeinküste 4.072.220,25 0,55
Frankreich 19.476.866,10 2,61
Großbritannien 19.817.319,09 2,64
Hongkong 1.611.628,56 0,22
Indien 7.956.236,95 1,06
Indonesien 10.224.781,44 1,37
Irland 22.205.143,78 2,96
Island 1.938.331,50 0,26
Israel 1.704.102,22 0,23
Italien 26.491.094,75 3,52
Japan 6.419.534,40 0,85
Kaiman-Inseln 8.886.434,66 1,19
Kanada 37.611.618,22 5,00
Kasachstan 13.650.394,91 1,81
Katar 4.261.923,56 0,57
Korea, Republik 1.069.235,55 0,14
Luxemburg 23.327.648,29 3,11
Malaysia 18.711.582,87 2,48
Marokko 2.565.773,96 0,34
Mauritius 2.080.887,69 0,27
Mazedonien 1.950.000,00 0,26
Mexiko 37.619.297,16 4,99
Neuseeland 14.026.375,48 1,85
Niederlande 25.100.674,58 3,34
Nigeria 4.012.220,58 0,54
Österreich 3.836.695,00 0,51
Panama 5.421.105,36 0,72
Peru 2.210.911,23 0,29
Philippinen 1.405.962,79 0,19
Polen 12.173.233,00 1,63
Portugal 1.006.765,00 0,13
Rumänien 13.154.230,61 1,76
Russische Föderation 2.307.327,50 0,30
San Marino 4.076.820,00 0,54
Saudi-Arabien 9.060.916,84 1,21
Schweden 2.516.288,52 0,33
Schweiz 1.654.190,63 0,22
Senegal 3.116.000,00 0,41
Serbien 3.429.592,50 0,45
Singapur 5.375.587,06 0,72
Slowakei 1.521.240,00 0,20
Slowenien 438.750,00 0,06
Sonstige 102.820.413,81 13,65
Spanien 17.604.520,00 2,33
Thailand 2.157.139,65 0,29
Trinidad und Tobago 2.606.808,68 0,35
Türkei 1.038.760,00 0,14
Ukraine 14.309.746,94 1,91
Ungarn 2.411.864,21 0,32
USA 34.602.921,44 4,59
Usbekistan 2.208.658,25 0,30
Vereinigte Arabische Emirate 5.749.383,55 0,76
Vietnam 1.966.013,90 0,26
2. Investmentanteile 27.309.538,00 3,62
Deutschland 27.086.478,00 3,59
Irland 223.060,00 0,03
3. Zertifikate 5.573,00 0,00
Deutschland 5.573,00 0,00
4. Schuldscheindarlehen 1.975.540,00 0,26
Großbritannien 1.975.540,00 0,26
5. Derivate -12.754.740,65 -1,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 31.214.310,75 4,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände 39.987.675,01 5,31
II. Verbindlichkeiten -6.751.538,03 -0,90
III. Fondsvermögen 752.237.872,11 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 671.251.514,03 89,27
ARS 475.565,02 0,06
AUD 2.162.451,57 0,29
BRL 1.997.788,70 0,27
CAD 14.745.707,03 1,96
CHF 10.351.583,34 1,37
CNH 3.445.840,69 0,46
EGP 1.395.561,73 0,19
EUR 310.520.769,11 41,27
GBP 10.995.642,07 1,47
IDR 1.616.138,32 0,21
INR 2.865.418,95 0,38
JPY 2.209.525,21 0,29
KZT 5.260.099,96 0,70
MXN 15.032.380,19 1,99
MYR 10.641.643,39 1,41
NZD 14.026.375,48 1,85
PHP 2.586.510,13 0,34
RUB 52.549,59 0,01
SEK 1.539.628,64 0,20
UAH 4.455.421,41 0,59
USD 249.813.006,72 33,29
UYU 2.251.424,77 0,30
UZS 1.498.151,19 0,20
ZAR 1.312.330,82 0,17
2. Investmentanteile 27.309.538,00 3,62
EUR 27.309.538,00 3,62
3. Zertifikate 5.573,00 0,00
EUR 5.573,00 0,00
4. Schuldscheindarlehen 1.975.540,00 0,26
EUR 1.975.540,00 0,26
5. Derivate -12.754.740,65 -1,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 31.214.310,75 4,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände 39.987.675,01 5,31
II. Verbindlichkeiten -6.751.538,03 -0,90
III. Fondsvermögen 752.237.872,11 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 444.910.731,20 59,20
Verzinsliche Wertpapiere 444.905.158,20 59,20
EUR 219.774.655,89 29,22
DE000A1TNDK2 6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/​Und. Reg.S EUR 400.000 0 0 % 98,250 393.000,00 0,05
NL0000116150 0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/​Und.1) EUR 400.000 0 0 % 88,669 354.676,00 0,05
BE6325355822 1,8750 % AGEAS SA/​NV FLR Notes 20/​51 EUR 2.600.000 0 0 % 90,300 2.347.787,00 0,31
XS2080767010 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/​29 EUR 925.000 0 0 % 97,714 903.854,50 0,12
XS1843443786 3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/​31 EUR 2.000.000 0 0 % 98,781 1.975.620,00 0,26
XS1807305328 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​30 Reg.S EUR 3.500.000 500.000 0 % 84,500 2.957.500,00 0,39
XS1980065301 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/​25 Reg.S EUR 3.500.000 500.000 0 % 95,809 3.353.315,00 0,45
XS1980255936 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/​31 Reg.S EUR 500.000 500.000 0 % 86,020 430.100,00 0,06
BE6333133039 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/​29 EUR 2.700.000 2.700.000 0 % 95,073 2.566.957,50 0,34
XS1140860534 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/​Und. EUR 1.000.000 0 0 % 105,298 1.052.980,00 0,14
FR0014006G24 1,0000 % Atos SE Obl. 21/​29 EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 83,624 4.181.175,00 0,56
XS1664644983 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/​30 EUR 1.000.000 0 0 % 91,614 916.135,00 0,12
XS2072815066 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/​25 EUR 1.150.000 0 0 % 99,695 1.146.492,50 0,15
XS2194370727 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/​27 EUR 800.000 0 0 % 97,458 779.660,00 0,10
XS2063247915 0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/​261) EUR 1.600.000 0 0 % 95,540 1.528.640,00 0,20
XS1709328899 1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/​28 EUR 2.400.000 0 0 % 100,387 2.409.276,00 0,32
XS1829259008 1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​25 EUR 2.000.000 0 0 % 100,820 2.016.390,00 0,27
XS1829261087 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​301) EUR 5.000.000 0 0 % 100,347 5.017.325,00 0,67
XS2387929834 0,5130 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/​26 EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 100,511 5.025.525,00 0,67
XS1678970291 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/​28 EUR 1.000.000 0 0 % 100,601 1.006.005,00 0,13
XS2430951660 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/​28 EUR 1.175.000 1.175.000 0 % 95,242 1.119.087,63 0,15
XS2049584084 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​271) EUR 3.000.000 0 0 % 93,368 2.801.040,00 0,37
XS0207764712 0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/​Und. EUR 200.000 0 0 % 87,000 174.000,00 0,02
XS2288824969 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/​33 Reg.S EUR 5.000.000 4.025.000 0 % 92,500 4.625.000,00 0,61
DE0001102499 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​301) EUR 13.500.000 13.500.000 0 % 96,356 13.008.060,00 1,72
XS2264064259 1,0000 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 20/​25 EUR 600.000 0 0 % 97,218 583.308,00 0,08
XS2247549731 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​301) EUR 1.900.000 0 0 % 87,230 1.657.370,00 0,22
XS1917947613 0,6250 % China Development Bank MTN 18/​22 EUR 2.425.000 0 0 % 100,171 2.429.146,75 0,32
XS1859543073 4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/​25 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 99,875 998.750,00 0,13
XS2274815369 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/​26 Reg.S EUR 1.500.000 0 0 % 94,526 1.417.882,50 0,19
XS1770927629 1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/​25 EUR 4.000.000 0 0 % 100,188 4.007.500,00 0,53
XS2081543204 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/​26 EUR 4.775.000 0 0 % 96,753 4.619.955,75 0,61
XS2182121827 1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/​25 EUR 4.000.000 0 0 % 101,520 4.060.800,00 0,54
XS2069407786 1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/​27 Reg.S EUR 2.000.000 0 0 % 92,355 1.847.090,00 0,25
FR0013203734 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/​48 EUR 1.000.000 0 0 % 110,100 1.101.000,00 0,15
FR0013523602 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/​30 EUR 3.000.000 0 0 % 94,886 2.846.580,00 0,38
XS2296201424 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​25 EUR 2.200.000 0 0 % 98,438 2.165.625,00 0,29
DE000A0DEN75 0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/​Und. EUR 200.000 0 0 % 85,500 171.000,00 0,02
PTEDPNOM0015 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/​27 EUR 1.000.000 0 0 % 100,677 1.006.765,00 0,13
XS2381277008 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/​81 EUR 2.700.000 2.700.000 0 % 81,125 2.190.375,00 0,29
XS2315951041 1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/​26 EUR 4.000.000 525.000 0 % 80,000 3.200.000,00 0,43
BE6328904428 1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/​51 EUR 1.700.000 1.700.000 0 % 86,750 1.474.750,00 0,20
EU000A3KSXE1 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​311) EUR 8.000.000 8.000.000 0 % 90,715 7.257.200,00 0,96
XS2190979489 1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/​27 EUR 2.000.000 0 0 % 76,062 1.521.240,00 0,20
XS2205081966 0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/​31 EUR 500.000 0 0 % 97,569 487.845,00 0,06
XS2349472493 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/​24 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 95,106 951.060,00 0,13
XS1721463500 2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 39,919 798.370,00 0,11
XS1781401085 1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/​27 EUR 2.000.000 0 0 % 96,757 1.935.130,00 0,26
XS2198574209 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/​40 EUR 2.300.000 0 0 % 93,048 2.140.104,00 0,28
XS2090970521 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/​23 EUR 1.500.000 0 0 % 104,685 1.570.277,88 0,21
XS1908370171 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/​271) EUR 1.500.000 0 0 % 100,594 1.508.910,00 0,20
XS2117435904 1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/​27 EUR 3.050.000 0 0 % 95,333 2.907.656,50 0,39
XS2322423455 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/​25 EUR 1.500.000 0 0 % 95,500 1.432.500,00 0,19
XS2322423539 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/​291) EUR 1.300.000 0 0 % 90,375 1.174.875,00 0,16
XS2334114779 0,3500 % Intl Development Association MTN 21/​36 EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 87,000 3.479.980,00 0,46
BE0002475508 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,871 2.037.410,00 0,27
XS2239829216 2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/​30 Reg.S EUR 1.000.000 0 1.000.000 % 87,583 875.830,00 0,12
XS2024543055 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/​39 Reg.S EUR 4.000.000 0 0 % 93,750 3.750.000,00 0,50
ES0000012E85 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/​24 EUR 8.000.000 8.000.000 0 % 100,070 8.005.600,00 1,06
DE000LB1B2E5 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/​26 EUR 700.000 0 0 % 100,093 700.647,50 0,09
XS2406727151 5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/​28 Reg.S EUR 2.500.000 3.300.000 800.000 % 90,000 2.250.000,00 0,30
ES0224244089 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/​47 EUR 500.000 0 0 % 106,375 531.875,00 0,07
ES0224244097 4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/​48 EUR 2.000.000 0 0 % 105,250 2.105.000,00 0,28
XS1401114811 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/​23 EUR 200.000 200.000 0 % 101,170 202.339,00 0,03
XS2259626856 0,2500 % People’s Republic of China Notes 20/​30 EUR 1.900.000 0 0 % 91,375 1.736.125,00 0,23
XS2346125573 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/​28 EUR 950.000 950.000 0 % 91,444 868.718,00 0,12
FR0014006W65 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/​27 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 92,344 2.308.600,00 0,31
XS2406936075 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/​31 Reg.S EUR 4.150.000 4.150.000 0 % 86,858 3.604.607,00 0,48
XS1793329225 5,2500 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/​30 Reg.S2) EUR 2.000.000 0 0 % 92,500 1.850.000,00 0,25
XS1796266754 6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/​48 Reg.S2) EUR 1.000.000 0 0 % 87,556 875.560,00 0,12
XS2064786911 6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/​40 Reg.S EUR 1.475.000 0 0 % 91,299 1.346.660,25 0,18
XS2387734317 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/​34 EUR 3.400.000 3.400.000 0 % 87,500 2.975.000,00 0,40
XS2293755125 0,0000 % Republik Island MTN 21/​28 EUR 2.100.000 0 0 % 92,302 1.938.331,50 0,26
XS1744744191 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/​25 Reg.S EUR 2.000.000 0 0 % 97,500 1.950.000,00 0,26
XS2330503694 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S1) EUR 2.450.000 2.450.000 0 % 80,375 1.969.187,50 0,26
XS2330514899 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/​41 Reg.S EUR 1.475.000 1.475.000 0 % 76,375 1.126.531,25 0,15
XS1768067297 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/​30 Reg.S EUR 2.500.000 0 0 % 92,000 2.300.000,00 0,31
XS1768074319 3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/​38 Reg.S1) EUR 2.000.000 0 0 % 85,745 1.714.900,00 0,23
XS1892127470 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/​39 Reg.S1) EUR 1.500.000 0 0 % 93,500 1.402.500,00 0,19
XS1790104530 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/​28 Reg.S2) EUR 3.200.000 0 0 % 97,375 3.116.000,00 0,41
XS2308620793 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/​33 Reg.S EUR 1.850.000 0 0 % 78,500 1.452.250,00 0,19
XS2388562139 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/​36 Reg.S1) EUR 2.575.000 2.575.000 0 % 76,790 1.977.342,50 0,26
RU000A102CK5 1,1250 % Russische Föderation Notes 20/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 18,250 547.500,00 0,07
RU000A102CL3 1,8500 % Russische Foederation Notes 20/​32 EUR 1.500.000 0 0 % 16,989 254.827,50 0,03
RU000A1034K8 2,6500 % Russische Foederation Notes 21/​36 EUR 8.600.000 8.600.000 0 % 17,500 1.505.000,00 0,20
XS2344385815 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​261) EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 96,183 1.923.660,00 0,26
XS2408454077 0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/​25 EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 95,227 4.761.325,00 0,63
XS2404247384 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/​311) EUR 2.025.000 2.025.000 0 % 93,766 1.898.761,50 0,25
XS2361253862 2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/​24 EUR 3.125.000 3.125.000 0 % 94,875 2.964.843,75 0,39
FR0013426376 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/​26 EUR 1.250.000 0 0 % 99,565 1.244.562,50 0,17
XS2411241693 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/​421) EUR 2.400.000 2.400.000 0 % 90,843 2.180.232,00 0,29
XS1577960203 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/​27 EUR 2.000.000 0 0 % 93,076 1.861.524,00 0,25
XS2288109676 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/​291) EUR 3.500.000 700.000 0 % 85,000 2.975.000,00 0,40
XS2435614693 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/​30 EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 93,143 4.657.150,00 0,62
XS2389353181 0,5060 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/​27 EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 99,706 3.988.240,00 0,53
XS1005342313 5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/​23 EUR 200.000 0 0 % 96,964 193.927,00 0,03
CH0595205532 0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/​331) EUR 1.875.000 0 0 % 88,224 1.654.190,63 0,22
XS2015264778 6,7500 % Ukraine Notes 19/​26 Reg.S EUR 3.000.000 1.000.000 0 % 41,375 1.241.250,00 0,17
XS2237434803 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/​301) EUR 2.000.000 0 0 % 102,180 2.043.600,00 0,27
XS1910947941 1,0340 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 102,995 2.059.900,00 0,27
XS2262961076 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/​27 EUR 700.000 0 0 % 93,375 653.625,00 0,09
XS2399851901 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/​28 EUR 1.300.000 1.300.000 0 % 89,375 1.161.875,00 0,15
AUD 2.162.451,57 0,29
AU0000DXAHB0 5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/​26 AUD 3.000.000 0 0 % 107,436 2.162.451,57 0,29
BRL 1.997.788,70 0,27
XS1860479234 6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/​22 BRL 10.820.000 10.820.000 0 % 98,260 1.997.788,70 0,27
CAD 1.819.506,61 0,24
CA459058KF93 1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/​27 CAD 2.650.000 2.650.000 0 % 95,791 1.819.506,61 0,24
CHF 10.351.583,34 1,37
CH0374882816 2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/​22 CHF 3.500.000 2.000.000 2.500.000 % 58,000 1.968.866,69 0,26
CH0246199050 3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/​22 CHF 6.500.000 5.000.000 0 % 95,925 6.047.354,64 0,80
CH0448036266 3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/​23 CHF 2.500.000 1.000.000 0 % 90,075 2.184.059,94 0,29
CH0379268748 2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/​23 CHF 1.300.000 0 0 % 12,000 151.302,07 0,02
GBP 2.449.556,96 0,33
XS1664647499 2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/​25 GBP 975.000 0 0 % 96,163 1.104.378,69 0,15
XS2251641267 1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/​26 GBP 1.200.000 0 0 % 95,168 1.345.178,27 0,18
IDR 1.616.138,32 0,21
XS1377496457 7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/​23 IDR 25.000.000.000 0 0 % 103,555 1.616.138,32 0,21
INR 1.658.788,19 0,22
US45950VEM46 6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/​24 INR 50.000.000 0 0 % 99,510 589.552,64 0,08
XS1766871187 6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/​23 INR 90.000.000 0 0 % 100,264 1.069.235,55 0,14
KZT 5.260.099,96 0,70
XS1814831563 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/​23 KZT 550.000.000 0 0 % 97,000 1.027.473,11 0,14
XS2106835262 10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/​25 KZT 700.000.000 0 0 % 73,000 984.140,13 0,13
XS2337670421 10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/​26 Reg.S KZT 1.185.000.000 1.185.000.000 0 % 73,000 1.666.008,65 0,22
XS2361431476 10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/​24 KZT 1.200.000.000 1.200.000.000 0 % 36,285 838.568,28 0,11
XS2028116981 7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/​22 KZT 400.000.000 0 0 % 96,566 743.909,79 0,10
MXN 15.032.380,19 1,99
XS1562584158 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/​32 MXN 11.000.000 0 0 % 45,906 228.383,93 0,03
XS1749155633 8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/​23 MXN 13.000.000 0 0 % 99,328 584.007,53 0,08
XS1720700191 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/​47 MXN 150.000.000 0 0 % 13,593 922.167,85 0,12
XS1760777604 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/​48 MXN 80.500.000 0 0 % 12,981 472.614,92 0,06
XS0282382588 8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/​27 MXN 26.000.000 0 0 % 94,428 1.110.393,93 0,15
MX0MGO0000D8 7,5000 % Mexiko Bonos 07/​27 STK 700.000 0 0 MXN 95,699 3.029.764,27 0,40
MX0MGO0000J5 8,5000 % Mexiko Bonos 08/​38 STK 1.200.000 0 0 MXN 101,505 5.508.985,82 0,73
MX0MGO0000H9 8,5000 % Mexiko Bonos 09/​29 STK 700.000 0 0 MXN 100,320 3.176.061,94 0,42
MYR 10.641.643,39 1,41
MYBMS1300057 3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/​28 MYR 50.000.000 50.000.000 0 % 99,825 10.641.643,39 1,41
RUB 52.549,59 0,01
XS1946883342 9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/​22 RUB 120.000.000 0 0 % 4,000 52.549,59 0,01
SEK 1.539.628,64 0,20
XS1942622215 1,2500 % European Investment Bank MTN 19/​29 SEK 10.000.000 0 0 % 95,272 922.101,62 0,12
SE0011426295 3,1880 % Intrum AB FLR MTN 19/​23 SEK 6.400.000 0 0 % 99,693 617.527,02 0,08
USD 166.189.909,84 22,16
USP0092AAF68 4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/​41 Reg.S2) USD 600.000 600.000 0 % 91,850 494.149,29 0,07
USP0092AAG42 5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/​61 Reg.S2) USD 200.000 200.000 0 % 91,600 164.268,10 0,02
USP0608AAB28 4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/​30 Reg.S2) USD 1.425.000 0 0 % 95,000 1.213.853,40 0,16
XS1598047550 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/​24 Reg.S USD 750.000 0 0 % 100,423 675.339,61 0,09
XS2072933778 3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/​29 Reg.S USD 3.000.000 0 0 % 95,130 2.558.977,81 0,34
XS1701875475 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/​22 USD 387.000 0 2.500.000 % 100,500 348.742,43 0,05
XS2166383799 1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/​25 USD 2.000.000 0 0 % 95,434 1.711.445,86 0,23
XS2389123931 1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/​26 Reg.S1) USD 2.200.000 2.200.000 0 % 94,262 1.859.461,11 0,25
XS2391394348 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​27 Reg.S USD 2.675.000 2.675.000 0 % 91,925 2.204.881,19 0,29
XS2391395154 7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​33 Reg.S USD 2.450.000 2.450.000 0 % 88,125 1.935.944,86 0,26
XS1558078496 8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/​47 Reg.S USD 1.000.000 1.000.000 0 % 86,144 772.423,22 0,10
XS2018639539 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/​24 USD 1.350.000 0 0 % 92,630 1.121.277,74 0,15
XS1650033571 5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/​27 Reg.S USD 1.400.000 0 0 % 101,050 1.268.504,82 0,17
XS2063540038 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/​31 Reg.S USD 5.000.000 5.000.000 0 % 99,380 4.455.503,25 0,59
USP1850NAA92 7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/​29 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 101,875 913.472,32 0,12
USN15516AF97 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/​81 Reg.S1) USD 1.125.000 0 0 % 109,853 1.108.128,79 0,15
USN15516AB83 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/​28 Reg.S1) USD 1.500.000 0 0 % 98,926 1.330.544,72 0,18
XS2384698994 6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​28 Reg.S1) USD 2.700.000 2.700.000 0 % 92,125 2.230.329,52 0,30
XS2384701020 7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​33 Reg.S1) USD 2.175.000 2.175.000 0 % 91,368 1.781.891,06 0,24
USV2352NAB11 4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/​27 Reg.S2) USD 300.000 0 0 % 94,570 254.391,39 0,03
XS1385999492 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/​46 USD 600.000 0 0 % 105,000 564.895,76 0,08
XS2179917906 1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/​25 USD 4.000.000 0 0 % 93,778 3.363.479,04 0,45
US191241AH15 2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/​30 USD 850.000 0 0 % 95,662 729.098,41 0,10
XS2133064480 4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/​502) USD 4.350.000 0 0 % 79,427 3.098.013,90 0,41
US219868CD67 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/​251) USD 6.000.000 0 0 % 95,103 5.116.503,03 0,68
US219868CF16 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/​27 USD 11.000.000 11.000.000 0 % 96,017 9.470.405,74 1,26
XS2280833133 2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/​261) USD 350.000 0 0 % 73,000 229.096,62 0,03
USF2R125CJ25 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/​Und. Reg.S1) USD 1.950.000 1.950.000 0 % 90,687 1.585.650,30 0,21
USG2583XAB76 6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/​28 Reg.S USD 3.400.000 0 0 % 103,912 3.167.921,99 0,42
USL21779AD28 7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/​26 Reg.S1) USD 1.300.000 0 0 % 103,883 1.210.920,42 0,16
XS2078677213 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/​25 USD 1.500.000 0 0 % 99,073 1.332.521,86 0,18
XS1827041721 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/​24 USD 5.000.000 0 0 % 100,521 4.506.657,70 0,60
XS2356571559 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/​28 USD 2.175.000 2.175.000 0 % 93,250 1.818.594,49 0,24
XS2206905718 1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/​23 USD 1.000.000 0 0 % 97,381 873.176,42 0,12
US30216KAF93 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/​31 Reg.S USD 1.600.000 0 0 % 86,059 1.234.650,53 0,16
XS2397083820 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/​41 Reg.S1) USD 7.000.000 7.000.000 0 % 91,600 5.749.383,55 0,76
XS0805570354 4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/​22 Reg.S USD 600.000 0 0 % 65,300 351.311,37 0,05
XS2196334671 3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/​27 USD 2.700.000 0 0 % 42,500 1.028.917,28 0,14
XS2363250833 3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/​31 Reg.S USD 5.000.000 5.000.000 0 % 41,500 1.860.569,38 0,25
USV3855GAA86 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/​25 Reg.S1) USD 600.000 0 0 % 100,750 542.030,93 0,07
GB0004355490 0,5000 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/​Und. USD 400.000 0 0 % 81,750 293.207,80 0,04
XS2113454115 5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/​23 USD 1.500.000 0 500.000 % 98,375 1.323.133,83 0,18
USV2335LAA99 6,2500 % India Airport Infra Notes 21/​25 Reg.S USD 1.500.000 0 650.000 % 95,500 1.284.465,37 0,17
XS2048606375 4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/​24 USD 1.000.000 0 0 % 98,750 885.451,69 0,12
US4581X0DT22 0,2495 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/​26 USD 9.000.000 9.000.000 0 % 99,626 8.039.757,90 1,07
XS1444473109 0,1273 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/​26 USD 1.268.000 1.268.000 0 % 93,771 1.066.148,95 0,14
US46513JXN61 3,3750 % Israel Bonds 20/​50 USD 2.000.000 0 0 % 95,025 1.704.102,22 0,23
XS2399149694 2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/​26 Reg.S USD 2.200.000 2.200.000 0 % 88,275 1.741.358,44 0,23
XS0210976329 3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/​25 USD 1.000.000 0 0 % 103,000 923.559,74 0,12
XS1508675508 4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/​46 Reg.S USD 1.000.000 1.000.000 0 % 105,400 945.079,58 0,13
XS2109766472 2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/​32 Reg.S1) USD 5.000.000 2.000.000 0 % 97,380 4.365.837,26 0,58
XS2313655677 4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/​Und. USD 1.525.000 0 0 % 93,000 1.271.687,96 0,17
USP5875NAB93 5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/​33 Reg.S2) USD 925.000 925.000 0 % 81,280 674.145,82 0,09
USN5276YAD87 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/​26 Reg.S1) USD 500.000 0 0 % 99,865 447.724,73 0,06
XS2295115997 7,5000 % LMIRT Capital PTE Ltd. MTN 21/​26 USD 1.325.000 0 0 % 98,500 1.170.253,31 0,16
XS2401571448 2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/​27 Reg.S USD 3.425.000 3.425.000 0 % 53,000 1.627.661,96 0,22
XS2401571521 3,6000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/​31 Reg.S USD 3.050.000 3.050.000 0 % 51,250 1.401.591,57 0,19
USY56607AA51 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/​27 Reg.S USD 825.000 0 0 % 97,250 719.401,48 0,10
XS2404309754 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/​26 Reg.S USD 2.200.000 2.200.000 0 % 37,500 739.744,45 0,10
USP7088CAC03 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/​28 Reg.S1) USD 1.575.000 1.575.000 0 % 95,900 1.354.337,59 0,18
XS1061043011 5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/​24 USD 200.000 200.000 0 % 103,125 184.936,11 0,02
XS2355172482 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/​51 Reg.S USD 2.000.000 2.000.000 0 % 83,923 1.505.007,85 0,20
US71647NAS80 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/​27 USD 850.000 0 0 % 111,100 846.760,82 0,11
US71647NBH17 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/​31 USD 1.550.000 0 0 % 101,450 1.409.975,34 0,19
USC7274KAB29 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/​28 USD 1.350.000 0 0 % 93,465 1.131.379,29 0,15
XS2030333384 6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/​23 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 40,500 363.147,28 0,05
USP7922DAB03 7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/​31 Reg.S2) USD 1.400.000 0 0 % 84,440 1.059.991,52 0,14
USY70902AB04 4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/​24 Reg.S1) USD 1.000.000 0 0 % 99,000 887.693,34 0,12
XS1978319108 3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/​24 USD 750.000 0 0 % 100,843 678.160,73 0,09
US69370RAG20 4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/​50 Reg.S USD 2.050.000 0 0 % 93,000 1.709.482,18 0,23
XS2357494322 2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/​31 Reg.S USD 2.650.000 2.650.000 0 % 92,098 2.188.397,44 0,29
XS2357494751 3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/​51 Reg.S USD 2.500.000 2.500.000 0 % 92,500 2.073.526,12 0,28
US455780DG84 3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/​61 USD 4.000.000 6.225.000 2.225.000 % 85,375 3.062.093,70 0,41
US77586TAD81 4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/​24 Reg.S1) USD 5.000.000 5.000.000 0 % 103,520 4.641.111,86 0,62
XS1953916290 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/​24 Reg.S USD 300.000 300.000 0 % 100,131 269.350,37 0,04
XS2281039771 5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/​261) USD 2.275.000 0 0 % 77,500 1.580.923,56 0,21
USG77265AA73 0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/​36 Reg.S USD 1.550.000 0 0 % 72,770 1.011.374,13 0,13
XS2207320701 5,5000 % San Miguel Corp. FLR MTN 20/​Und. USD 1.600.000 0 0 % 98,000 1.405.962,79 0,19
XS1433454243 5,3750 % SCF Capital DAC Notes 16/​23 Reg.S USD 500.000 500.000 0 % 22,500 100.874,24 0,01
USY7758EEC13 5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/​22 Reg.S USD 3.000.000 0 0 % 100,483 2.702.958,98 0,36
USY7758EEF44 5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/​23 Reg.S USD 675.000 0 0 % 100,861 610.456,62 0,08
USF8500RAA08 5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/​Und. Reg.S1) USD 1.000.000 0 0 % 93,375 837.256,22 0,11
XS2361253607 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/​31 USD 4.275.000 4.275.000 0 % 90,125 3.454.690,65 0,46
XS2281373089 1,8000 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 21/​26 USD 2.500.000 0 0 % 93,014 2.085.036,99 0,28
XS2357277149 6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/​28 Reg.S2) USD 6.000.000 7.625.000 1.625.000 % 38,750 2.084.734,36 0,28
XS2287889708 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/​241) USD 1.125.000 0 0 % 26,125 263.533,96 0,04
XS2099273737 8,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 20/​25 Reg.S USD 400.000 0 0 % 101,500 364.043,94 0,05
XS2099045515 4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/​25 USD 1.000.000 0 0 % 101,750 912.351,49 0,12
USL9326VAB29 4,5000 % Tupy Overseas S.A. Notes 21/​31 Reg.S USD 500.000 0 0 % 88,750 397.892,85 0,05
XS2112797290 5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/​25 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 94,220 844.833,00 0,11
XS1303929894 1,2580 % Ukraine FLR Secs IO GDP-Lkd 15/​40 USD 7.000.000 7.000.000 0 % 31,500 1.977.135,17 0,26
XS1303921214 7,7500 % Ukraine Notes 15/​22 Reg.S USD 500.000 0 0 % 61,500 275.722,93 0,04
XS1303921487 7,7500 % Ukraine Notes 15/​23 Reg.S USD 5.500.000 2.500.000 0 % 51,581 2.543.808,56 0,34
XS1303925041 7,7500 % Ukraine Notes 15/​24 Reg.S USD 2.500.000 0 0 % 44,250 991.930,06 0,13
XS2010026727 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/​28 Reg.S USD 600.000 600.000 0 % 82,000 441.156,69 0,06
US91911TAQ67 3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/​301) USD 2.500.000 1.350.000 0 % 96,808 2.170.096,39 0,29
XS2078641888 3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/​25 USD 1.550.000 0 0 % 94,863 1.318.420,76 0,18
USG9T27HAB07 8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/​23 Reg.S USD 2.500.000 0 0 % 96,250 2.157.587,98 0,29
USG9T27HAA24 9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/​26 Reg.S USD 1.500.000 0 0 % 86,074 1.157.693,34 0,15
USG9328DAP53 6,1250 % Vedanta Resources Ltd. Notes 17/​24 Reg.S USD 500.000 0 0 % 87,250 391.167,90 0,05
XS2122900330 3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/​25 USD 2.200.000 0 0 % 97,091 1.915.257,57 0,25
XS2027359756 6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/​22 USD 2.200.000 575.000 0 % 99,664 1.966.013,90 0,26
UYU 2.251.424,77 0,30
XS2033397550 10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/​24 UYU 100.000.000 0 0 % 103,562 2.251.424,77 0,30
UZS 1.498.151,19 0,20
XS2264056313 14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/​23 Reg.S UZS 19.700.000.000 0 0 % 94,434 1.498.151,19 0,20
ZAR 608.901,05 0,08
XS1388872605 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/​31 ZAR 22.000.000 0 0 % 44,549 608.901,05 0,08
Zertifikate 5.573,00 0,00
EUR 5.573,00 0,00
DE000A0S9GB0 Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/​Und. STK 100 100.000 234.900 EUR 55,730 5.573,00 0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 200.260.155,91 26,59
Verzinsliche Wertpapiere 200.260.155,91 26,59
EUR 79.046.113,22 10,49
XS2106568806 1,9000 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S2) EUR 1.200.000 0 0 % 99,920 1.199.040,00 0,16
FR0013457058 0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/​34 EUR 1.400.000 0 0 % 89,454 1.252.349,00 0,17
XS2314652194 2,5000 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/​34 Cl.C Reg.S2) EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 97,840 1.956.800,00 0,26
XS2373430425 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/​29 Reg.S1) EUR 1.800.000 2.125.000 325.000 % 89,250 1.606.500,00 0,21
XS2310487074 2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/​28 Reg.S EUR 1.625.000 0 0 % 92,375 1.501.093,75 0,20
XS2310511717 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/​29 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 89,500 895.000,00 0,12
XS2301390089 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/​28 EUR 3.575.000 0 0 % 94,500 3.378.375,00 0,45
XS2290328363 0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/​23 EUR 7.000.000 0 0 % 100,088 7.006.160,00 0,93
XS2102912966 4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/​Und.1) EUR 400.000 0 0 % 97,250 389.000,00 0,05
XS2247718435 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/​271) EUR 3.025.000 0 0 % 94,332 2.853.527,88 0,38
XS2109448006 3,4000 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/​33 C-R RS EUR 1.500.000 0 0 % 97,500 1.462.500,00 0,19
FR0013523891 2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/​40 EUR 900.000 0 0 % 99,625 896.625,00 0,12
XS2032657608 7,0000 % Crèdit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/​29 EUR 500.000 0 0 % 103,750 518.750,00 0,07
XS2068978050 1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/​25 EUR 700.000 0 0 % 99,482 696.370,50 0,09
XS2264194205 0,6250 % CTP N.V. MTN 20/​23 EUR 1.550.000 0 0 % 98,896 1.532.880,25 0,20
XS2428716000 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/​32 EUR 2.825.000 2.825.000 0 % 87,469 2.470.985,13 0,33
XS2304340263 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/​27 EUR 825.000 0 0 % 92,455 762.749,63 0,10
XS2417188245 2,3500 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/​35 C R.S2) EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 98,750 1.975.000,00 0,26
XS2071971498 2,9755 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/​23 EUR 2.500.000 0 0 % 99,989 2.499.724,08 0,33
XS2102238867 3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 100,970 1.009.700,00 0,13
XS2321537255 5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/​25 Reg.S1) EUR 1.325.000 0 0 % 99,125 1.313.406,25 0,17
XS2390510142 2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/​28 Reg.S EUR 1.150.000 1.150.000 0 % 90,500 1.040.750,00 0,14
XS2154335363 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/​23 EUR 1.500.000 0 0 % 103,723 1.555.845,00 0,21
XS2275101967 4,0000 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/​28 Reg.S EUR 625.000 0 0 % 98,750 617.187,50 0,08
XS2339500170 3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/​26 Reg.S EUR 1.000.000 1.625.000 625.000 % 98,438 984.375,00 0,13
XS2056722734 5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/​25 Reg.S EUR 800.000 0 0 % 44,500 356.000,00 0,05
XS2289587789 1,4500 % Mexiko Notes 21/​33 EUR 2.125.000 0 0 % 84,375 1.792.968,75 0,24
XS2444273168 2,3750 % Mexiko Notes 22/​30 EUR 2.000.000 3.300.000 1.300.000 % 97,250 1.945.000,00 0,26
XS2362994068 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/​28 Reg.S EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 89,000 3.560.000,00 0,47
XS2113139195 3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/​30 Reg.S EUR 500.000 0 0 % 87,750 438.750,00 0,06
XS2344384768 0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/​28 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 93,418 1.868.360,00 0,25
XS0982711714 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 106,205 1.062.045,00 0,14
XS1824425265 1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/​23 EUR 1.000.000 0 0 % 98,868 988.680,00 0,13
XS1379158048 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/​23 EUR 3.000.000 3.000.000 0 % 101,896 3.056.880,00 0,41
XS1824425182 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/​25 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 97,392 1.947.830,00 0,26
XS1969645255 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/​261) EUR 1.500.000 0 0 % 99,038 1.485.562,50 0,20
XS2430287529 1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/​26 Reg.S1) EUR 775.000 775.000 0 % 91,563 709.613,25 0,09
XS2430287875 2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/​34 Reg.S EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 86,000 2.150.000,00 0,29
XS2338991941 0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/​31 EUR 4.250.000 4.250.000 0 % 90,549 3.848.311,25 0,51
XS2050910418 1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 97,357 973.565,00 0,13
XS2369244087 0,1000 % Republik Chile Notes 21/​271) EUR 4.000.000 5.325.000 1.325.000 % 93,850 3.754.000,00 0,50
XS2239061927 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/​24 EUR 4.000.000 0 1.500.000 % 101,921 4.076.820,00 0,54
XS1961852750 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/​26 Reg.S EUR 1.075.000 0 0 % 96,340 1.035.655,00 0,14
XS1562623584 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/​24 Reg.S EUR 2.100.000 0 0 % 101,866 2.139.186,00 0,28
XS2181959110 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/​52 EUR 500.000 0 0 % 96,439 482.192,50 0,06
ARS 475.565,02 0,06
XS1966941533 32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/​22 ARS 59.000.000 0 0 % 99,680 475.565,02 0,06
CAD 12.580.368,85 1,67
CA135087N266 1,5000 % Canada Bonds 21/​31 CAD 19.000.000 19.000.000 0 % 92,375 12.580.368,85 1,67
EGP 1.395.561,73 0,19
XS2248945201 14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/​Cred. Lkd MTN 20/​25 EGP 31.400.000 0 0 % 90,474 1.395.561,73 0,19
GBP 8.546.085,11 1,14
XS2150090764 3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/​32 GBP 425.000 0 0 % 102,984 515.542,22 0,07
XS2403928877 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/​26 GBP 6.000.000 6.000.000 0 % 96,962 6.852.644,97 0,91
XS0982711474 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/​34 GBP 1.000.000 0 0 % 100,000 1.177.897,92 0,16
INR 1.206.630,76 0,16
XS1756110703 8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/​23 INR 100.000.000 0 0 % 101,833 1.206.630,76 0,16
NZD 14.026.375,48 1,85
NZGOVDT531C0 1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/​31 NZD 26.000.000 26.000.000 0 % 86,581 14.026.375,48 1,85
PHP 2.586.510,13 0,34
XS1906335606 3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/​24 PHP 153.000.000 0 0 % 97,593 2.586.510,13 0,34
USD 79.693.515,84 10,60
XS0784926270 5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/​22 USD 9.000.000 2.000.000 0 % 100,000 8.069.939,48 1,07
XS0906085179 4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/​23 Reg.S USD 9.500.000 4.000.000 0 % 97,922 8.341.259,81 1,11
XS2337067792 2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/​28 Reg.S USD 3.550.000 3.550.000 0 % 92,000 2.928.491,37 0,39
XS1633896813 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/​24 USD 1.200.000 0 0 % 100,005 1.076.045,73 0,14
XS1892247963 5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/​23 USD 2.400.000 0 0 % 102,154 2.198.337,59 0,29
XS2053566068 3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/​29 Reg.S USD 2.000.000 0 0 % 95,142 1.706.200,40 0,23
US03969YAA64 3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/​USA LLC Notes 21/​28 144A USD 2.700.000 0 0 % 90,000 2.178.883,66 0,29
USN06537AD10 4,6250 % Aruba Notes 12/​23 Reg.S2) USD 500.000 0 0 % 68,443 306.850,46 0,04
XS2010038573 7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/​24 Reg.S USD 600.000 0 0 % 95,192 512.129,12 0,07
US05971V2D64 3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/​31 Reg.S1) USD 1.425.000 0 0 % 93,875 1.199.478,82 0,16
USP1451JAA18 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/​31 R.S USD 1.250.000 1.250.000 0 % 95,625 1.071.788,84 0,14
USP1559LAA72 2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/​30 Reg.S1) USD 1.900.000 0 0 % 88,151 1.501.787,94 0,20
US06051GKH10 0,0000 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/​28 USD 1.425.000 1.425.000 0 % 99,129 1.266.611,30 0,17
US06738EBT10 4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/​Und. USD 575.000 575.000 0 % 88,219 454.836,48 0,06
USG10367AF01 4,7500 % Bermuda Notes 18/​29 Reg.S USD 3.300.000 0 0 % 108,170 3.200.726,29 0,43
XS2278534099 5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/​28 USD 1.500.000 0 0 % 22,500 302.622,73 0,04
USP3742RAW09 3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/​50 Reg.S1) USD 500.000 0 0 % 76,350 342.299,93 0,05
USP37466AP78 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/​47 Reg.S USD 500.000 0 0 % 101,199 453.705,45 0,06
USP47777AA86 5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/​27 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 97,633 875.440,48 0,12
XS2010027451 4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/​29 USD 2.975.000 2.975.000 0 % 22,500 600.201,75 0,08
XS2196334838 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/​25 Reg.S USD 1.650.000 0 0 % 97,013 1.435.296,57 0,19
USP56236AB16 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/​28 Reg.S1) USD 1.200.000 0 0 % 94,000 1.011.432,41 0,13
US46556M2A90 3,8750 % Ita FLR MTN 21/​31 Reg.S1) USD 2.600.000 0 0 % 94,750 2.208.921,77 0,29
US46556KAA43 2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/​23 Reg.S1) USD 2.150.000 0 0 % 100,361 1.934.778,30 0,26
USL56608AJ82 3,0000 % JBS USA Lux SA/​Food Co./​F.Inc. Notes 22/​29 Reg.S USD 1.675.000 1.675.000 0 % 92,875 1.394.894,64 0,19
USL56608AH27 4,3750 % JBS USA Lux SA/​Food Co./​F.Inc. Notes 22/​52 Reg.S USD 2.000.000 2.000.000 0 % 87,157 1.563.003,81 0,21
US46647PCQ72 0,8139 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/​27 USD 5.000.000 5.000.000 0 % 97,819 4.385.518,94 0,58
US91087BAQ32 4,2800 % Mexiko Notes 21/​41 USD 2.000.000 3.350.000 1.350.000 % 93,950 1.684.824,03 0,22
US91087BAR15 3,5000 % Mexiko Notes 22/​34 USD 1.625.000 1.625.000 0 % 93,700 1.365.276,84 0,18
XS2393505008 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/​26 USD 1.775.000 3.775.000 2.000.000 % 56,750 903.216,77 0,12
USU63768AA01 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/​26 Reg.S USD 3.000.000 0 0 % 103,642 2.787.962,34 0,37
US71654QDC33 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/​30 USD 750.000 0 0 % 99,625 669.973,10 0,09
USP7S08VBZ31 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/​25 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 105,000 941.492,94 0,13
XS2385150334 3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/​37 Reg.S2) USD 2.867.842 2.867.842 0 % 43,400 1.116.021,91 0,15
USP7920RCL70 4,8750 % Province of Rio Negro Notes 17/​28 Reg.S2) USD 1.605.724 0 0 % 62,700 902.747,32 0,12
USP79171AE79 5,0000 % Provincia de Córdoba Nts 17/​27 Reg.S.2) USD 506.001 0 0 % 65,000 294.912,04 0,04
US683234AU21 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/​32 USD 7.500.000 7.500.000 0 % 94,091 6.327.572,29 0,84
USL7915TAA09 4,5000 % Rede D’Or Finance S.a.r.l. Notes 20/​30 Reg.S USD 408.000 0 367.000 % 91,625 335.198,39 0,04
US698299BS24 4,5000 % Republik Panama Bonds 22/​63 USD 2.375.000 2.375.000 0 % 96,125 2.047.046,63 0,27
USP93960AH80 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/​30 Reg.S USD 2.725.000 0 0 % 97,342 2.378.440,60 0,32
US80386WAA36 5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/​24 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 101,623 1.822.434,43 0,24
XS2042892989 13,8348 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/​22 USD 1.400.000 0 0 % 70,629 886.616,51 0,12
USP9401BAA28 9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/​26 Reg.S USD 250.000 0 0 % 101,875 228.368,08 0,03
US984245AU46 4,0000 % YPF S.A. Notes 21/​26 144A2) USD 92.000 0 0 % 89,375 73.727,86 0,01
US984245AW02 1,5000 % YPF S.A. Notes 21/​33 144A2) USD 760.000 0 0 % 60,742 413.933,38 0,06
XS2283177561 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/​51 USD 2.500.000 0 0 % 88,875 1.992.266,31 0,26
ZAR 703.429,77 0,09
XS1610672708 0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/​48 ZAR 141.000.000 0 0 % 8,030 703.429,77 0,09
Nichtnotierte Wertpapiere 26.086.199,92 3,48
Verzinsliche Wertpapiere 26.086.199,92 3,48
EUR 11.700.000,00 1,56
XS2262806933 2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/​30 Reg.S EUR 13.000.000 0 3.000.000 % 90,000 11.700.000,00 1,56
CAD 345.831,57 0,05
CA32117DAD62 2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/​32 CAD 500.000 500.000 0 % 96,496 345.831,57 0,05
CNH 3.445.840,69 0,46
XS1450937088 2,9400 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/​24 CNH 9.000.000 0 0 % 101,363 1.287.985,15 0,17
XS1450935892 3,1300 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/​29 CNH 15.000.000 0 0 % 101,893 2.157.855,54 0,29
JPY 2.209.525,21 0,29
JP534800CL92 1,0300 % Ungarn Bonds 20/​27 JPY 300.000.000 0 0 % 99,900 2.209.525,21 0,29
UAH 4.455.421,41 0,59
UA4000207880 9,9900 % Ukraine Bonds 19/​24 UAH 220.000.000 0 0 % 66,395 4.455.421,41 0,59
USD 3.929.581,04 0,53
USQ568A9SQ14 3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/​30 Reg.S USD 500.000 0 0 % 94,575 424.005,83 0,06
USP29094AA07 6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/​26 Reg.S2) USD 7.000.000 7.000.000 0 % 55,851 3.505.575,21 0,47
Wertpapier-Investmentanteile 27.309.538,00 3,62
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 27.086.478,00 3,59
EUR 27.086.478,00 3,59
DE000ETFL375 Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ANT 1.000 0 0 EUR 106,480 106.480,00 0,01
DE000DK2EAN3 Deka-Globale Renten High Income S (A) ANT 359.350 60.700 0 EUR 75,080 26.979.998,00 3,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 223.060,00 0,03
EUR 223.060,00 0,03
IE00B66F4759 iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares ANT 1.000 0 0 EUR 96,590 96.590,00 0,01
IE00B3F81R35 iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares ANT 1.000 0 0 EUR 126,470 126.470,00 0,02
Summe Wertpapiervermögen EUR 698.566.625,03 92,89
Schuldscheindarlehen 1.975.540,00 0,26
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/​25 OTC EUR 2.000.000 0 0 % 98,777 1.975.540,00 0,26
Summe der Schuldscheindarlehen EUR 1.975.540,00 0,26
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 5.280.317,14 0,71
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Juni 22 XMOD CAD 15.000.000 -620.372,30 -0,08
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) Juni 22 XMOD CAD -58.800.000 1.134.302,90 0,15
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22 XEUR EUR -90.000.000 1.892.550,00 0,25
EURO Bund Future (FGBL) Juni 22 XEUR EUR 30.300.000 -2.320.980,00 -0,31
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 XEUR EUR -18.000.000 1.018.800,00 0,14
Long Gilt Future (FLG) Juni 22 IFEU GBP -4.200.000 47.492,84 0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22 XEUR EUR -54.000.000 3.607.200,00 0,48
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22 XCBT USD -26.000.000 544.440,71 0,07
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 22 XCBT USD 2.500.000 -23.117,01 0,00
Summe Zins-Derivate EUR 5.280.317,14 0,71
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) -404.470,72 -0,08
Offene Positionen
AUD/​EUR 22.000.000,00 OTC 881.061,06 0,11
CAD/​EUR 21.080.000,00 OTC 644.939,17 0,09
CAD/​USD 6.200.000,00 OTC 38.437,67 0,01
CHF/​EUR 19.280.282,00 OTC -110.571,62 -0,02
CHF/​USD 3.500.000,00 OTC -53.621,52 -0,01
CNH/​USD 60.270.000,00 OTC -10.349,64 0,00
HUF/​EUR 1.200.000.000,00 OTC 15.234,10 0,00
HUF/​USD 1.200.000.000,00 OTC 32.400,87 0,00
JPY/​EUR 4.800.000.000,00 OTC -1.538.213,00 -0,21
NOK/​EUR 75.000.000,00 OTC -94.528,04 -0,01
NZD/​EUR 13.500.000,00 OTC 455.435,19 0,06
PLN/​EUR 15.000.000,00 OTC 8.711,98 0,00
PLN/​USD 30.000.000,00 OTC 51.144,44 0,00
RON/​EUR 2.000.000,00 OTC 599,35 0,00
RUB/​EUR 266.000.000,00 OTC 79.017,28 0,01
THB/​USD 310.100.000,00 OTC -192.379,50 -0,03
USD/​EUR 38.000.000,00 OTC -621.040,91 -0,08
ZAR/​EUR 23.750.000,00 OTC 9.252,40 0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -4.593.517,24 -0,59
Offene Positionen
AUD/​EUR 25.058.956,00 OTC -1.021.469,74 -0,13
AUD/​NZD 14.000.000,00 OTC -56.093,13 -0,01
CAD/​EUR 49.560.000,00 OTC -591.648,83 -0,08
CHF/​EUR 32.357.282,00 OTC -247,50 0,01
CNH/​USD 60.270.000,00 OTC -30.453,84 0,00
GBP/​EUR 11.000.000,00 OTC 217.783,57 0,03
HUF/​EUR 1.200.000.000,00 OTC -62.023,84 -0,01
HUF/​USD 1.200.000.000,00 OTC -108.717,13 -0,01
IDR/​USD 78.000.000.000,00 OTC -27.856,34 0,00
INR/​EUR 250.000.000,00 OTC -36.955,11 0,00
JPY/​EUR 4.940.000.000,00 OTC 1.495.180,02 0,20
MXN/​EUR 372.300.000,00 OTC 46.839,75 0,01
MYR/​EUR 51.700.000,00 OTC -139.995,15 -0,02
NZD/​AUD 14.391.108,00 OTC -14.297,22 0,00
NZD/​EUR 37.700.000,00 OTC 345.935,16 0,05
PLN/​EUR 15.000.000,00 OTC -47.958,17 -0,01
PLN/​USD 30.000.000,00 OTC -208.770,57 -0,03
RON/​EUR 2.000.000,00 OTC -508,19 0,00
RUB/​USD 500.000.000,00 OTC -341.266,16 -0,05
SEK/​EUR 11.175.000,00 OTC -15.840,62 0,00
THB/​USD 310.100.000,00 OTC 183.963,51 0,02
USD/​EUR 344.850.000,00 OTC -4.185.241,04 -0,56
ZAR/​EUR 23.750.000,00 OTC 6.123,33 0,00
Summe Devisen-Derivate EUR -4.997.987,96 -0,67
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsswaps -1.539.799,63 -0,20
(Erhalten/​Zahlen)
IRS 0.3% EUR /​ EURIBORM06 EUR /​ DGZ_​FRA 15.08.2025 OTC EUR 500.000 -8.524,61 0,00
IRS 0.8646% EUR /​ EURIBORM06 EUR /​ JPMORGAN_​FRA 17.02.2032 OTC EUR 40.000.000 -1.265.291,20 -0,17
IRS 2,05% CAD/​CADBAM03 CAD /​ BNP_​PAR 16.11.2023 OTC CAD 106.000.000 -802.969,01 -0,11
IRS 2,702% AUD/​AUDBBM03 AUD /​ CITIGLMD_​FRA 18.02.2025 OTC AUD 141.000.000 -630.508,09 -0,08
IRS 7.855% MXN /​ MXBBD28 MXN /​ JPM_​LDN 21.01.2027 OTC MXN 20.000.000 -18.518,18 0,00
IRS CADBAM03 CAD /​ 1,99% CAD /​ BNP_​PAR 16.11.2026 OTC CAD 26.500.000 566.324,22 0,08
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.4765% EUR /​ JPM_​LDN 15.02.2025 OTC EUR 2.700.000 22.577,59 0,00
IRS SOFR USD /​ 1.922% USD /​ CITIGLMD_​FRA 22.02.2025 OTC USD 112.600.000 597.109,65 0,08
Credit Default Swaps (CDS) -11.497.270,20 -1,53
Protection Buyer -10.180.673,16 -1,35
CDS 254900EGTWEU67VP6075 /​ GOLDMANS_​FRA 20.12.2026 OTC USD 15.000.000 -95.601,00 -0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y /​ JPMORGAN_​FRA 20.06.2027 OTC EUR 102.000.000 -7.492.129,43 -1,00
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y /​ WMEM841732 20.06.2027 OTC EUR 31.500.000 -2.313.745,85 -0,31
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y /​ JPMORGAN_​FRA 20.06.2027 OTC EUR 3.500.000 -257.082,87 -0,03
CDS Japan 4B818GAB4 /​ BNP_​PAR 20.06.2022 OTC USD 10.000.000 -22.114,01 0,00
Protection Seller -1.316.597,04 -0,18
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 /​ GOLDMANS_​FRA 20.12.2026 OTC USD -15.000.000 -1.273.629,78 -0,17
CDS ESKOM Holdings SOC Limited SU970F /​ GOLDMANS_​FRA 20.12.2022 OTC USD -4.000.000 -42.967,26 -0,01
Summe Swaps EUR -13.037.069,83 -1,73
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 7.640.998,61 % 100,000 7.640.998,61 1,02
EUR-Guthaben bei
Landesbank Berlin AG EUR 95.045,22 % 100,000 95.045,22 0,01
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CZK 10.714,24 % 100,000 438,37 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale HUF 12.070,78 % 100,000 32,78 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 4.424.804,32 % 100,000 460.040,17 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale PLN 770,55 % 100,000 166,03 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale RON 79.517,54 % 100,000 16.073,89 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 280.615,31 % 100,000 27.159,69 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 614.157,70 % 100,000 412.055,02 0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 483.332,30 % 100,000 468.776,78 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 576.665,74 % 100,000 679.253,38 0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 139,41 % 100,000 15,97 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 953.125,00 % 100,000 7.026,87 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN 14.793.082,23 % 100,000 669.055,39 0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale NZD 259.930,38 % 100,000 161.960,48 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale THB 7.623.147,87 % 100,000 205.355,85 0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale TRY 114.223,65 % 100,000 6.981,54 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 22.698.139,17 % 100,000 20.352.512,15 2,70
DekaBank Deutsche Girozentrale ZAR 182.890,07 % 100,000 11.362,56 0,00
Summe Bankguthaben3) EUR 31.214.310,75 4,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 31.214.310,75 4,13
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 7.825.144,18 7.825.144,18 1,04
Einschüsse (Initial Margins) EUR 4.471.652,57 4.471.652,57 0,60
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 9.519,22 9.519,22 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 291.761,02 291.761,02 0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 5.738.237,39 5.738.237,39 0,76
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 4.750,00 4.750,00 0,00
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/​Dividenden EUR 16.610,63 16.610,63 0,00
Forderungen aus Cash Collateral EUR    21.630.000,00 21.630.000,00 2,87
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 39.987.675,01 5,31
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD -177.957,57 % 100,000 -127.556,26 -0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale MYR -460,48 % 100,000 -98,18 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale RUB -266.000.000,00 % 100,000 -2.912.122,86 -0,39
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -3.039.777,30 -0,41
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -3.141,32 -3.141,32 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -402.940,41 -402.940,41 -0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -695.679,00 -695.679,00 -0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -2.610.000,00 -2.610.000,00 -0,35
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.711.760,73 -0,49
Fondsvermögen EUR 752.237.872,11 100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 3.953.861,000
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 4.052.354,000
Umlaufende Anteile Klasse PB STK 1.025.438,000
Anteilwert Klasse CF EUR 83,54
Anteilwert Klasse TF EUR 82,98
Anteilwert Klasse PB EUR 83,56

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/​Und. EUR 400.000 354.676,00
4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/​29 Reg.S EUR 1.300.000 1.160.250,00
1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/​26 Reg.S USD 300.000 253.562,88
3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/​31 Reg.S USD 650.000 547.130,69
2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/​30 Reg.S USD 200.000 158.082,94
4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/​Und. EUR 400.000 389.000,00
0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/​26 EUR 1.600.000 1.528.640,00
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​30 EUR 2.700.000 2.709.355,50
0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​27 EUR 3.000.000 2.801.040,00
1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/​27 EUR 2.800.000 2.641.282,01
8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/​81 Reg.S USD 1.125.000 1.108.128,79
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/​28 Reg.S USD 1.000.000 887.029,82
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 EUR 13.500.000 13.008.060,00
6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​28 Reg.S USD 1.823.000 1.505.885,45
7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​33 Reg.S USD 950.000 778.297,24
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​30 EUR 1.000.000 872.300,00
1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/​25 USD 500.000 426.375,25
2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/​26 USD 350.000 229.096,62
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/​Und. Reg.S USD 1.550.000 1.260.388,70
7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/​26 Reg.S USD 1.250.000 1.164.346,56
3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/​50 Reg.S USD 500.000 342.299,93
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31 EUR 8.000.000 7.257.200,00
2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/​41 Reg.S USD 6.321.000 5.191.693,34
5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/​25 Reg.S EUR 700.000 693.875,00
5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/​25 Reg.S USD 600.000 542.030,93
3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/​28 Reg.S USD 300.000 252.858,10
2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/​27 EUR 1.240.000 1.247.365,60
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/​29 EUR 800.000 723.000,00
3,8750 % Ita FLR MTN 21/​31 Reg.S USD 2.000.000 1.699.170,59
2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/​23 Reg.S USD 2.150.000 1.934.778,30
2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/​32 Reg.S USD 4.800.000 4.191.203,77
4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/​26 Reg.S USD 180.000 161.180,90
4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/​28 Reg.S USD 1.575.000 1.354.337,59
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/​26 EUR 500.000 495.187,50
1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/​26 Reg.S EUR 775.000 709.613,25
4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/​24 Reg.S USD 500.000 443.846,67
0,1000 % Republik Chile Notes 21/​27 EUR 500.000 469.250,00
2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S EUR 2.450.000 1.969.187,50
4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/​24 Reg.S USD 800.000 742.577,89
3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/​38 Reg.S EUR 1.100.000 943.195,00
4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/​39 Reg.S EUR 1.300.000 1.215.500,00
2,0500 % Republik Serbien MTN 21/​36 Reg.S EUR 280.000 215.012,00
5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/​26 USD 1.750.000 1.216.095,05
0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​26 EUR 261.000 251.037,63
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/​31 EUR 500.000 468.830,00
5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/​Und. Reg.S USD 1.000.000 837.256,22
5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/​24 USD 1.125.000 263.533,96
1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/​42 EUR 2.400.000 2.180.232,00
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/​29 EUR 2.900.000 2.465.000,00
0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/​33 EUR 1.750.000 1.543.911,26
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/​30 EUR 2.000.000 2.043.600,00
3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/​30 USD 1.000.000 868.038,56
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 78.714.826,99 78.714.826,99

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84897 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,61830 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03105 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 16,36080 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,64095 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK) 24,44100 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 368,29000 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu (RON) 4,94700 = 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia (UAH) 32,78480 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel (RUB) 91,34230 = 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge (KZT) 519,23500 = 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum (UZS) 12.417,57150 = 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund (EGP) 20,35655 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 16,09585 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11525 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,39513 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 22,11040 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real (BRL) 5,32175 = 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso (UYU) 45,99865 = 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso (ARS) 123,66595 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie (INR) 84,39450 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB) 37,12165 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah (IDR) 16.018,89500 = 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit (MYR) 4,69030 = 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso (PHP) 57,72925 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 135,64000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,73170 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,49048 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,60490 = 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi (CNH) 7,08290 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU London – ICE Futures Europe
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU0000XCLWV6 2,5000 % Commonwealth of Australia Infl.Lkd Bds S.CI 10/​30 AUD 0 7.500.000
AU0000097495 1,7500 % Commonwealth of Australia Treas. Bds S.TB162 20/​51 AUD 6.500.000 6.500.000
EUR
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​25 EUR 0 1.300.000
XS2025480596 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​29 EUR 0 700.000
XS2195092601 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​29 EUR 0 2.900.000
XS2193669657 1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/​27 EUR 0 3.000.000
BE6320936287 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 20/​40 EUR 0 1.000.000
XS1807306300 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​26 Reg.S EUR 500.000 2.500.000
FR0014006FB8 1,0110 % Argan Notes 21/​26 EUR 900.000 900.000
XS1245292807 4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/​Und. EUR 0 200.000
XS1567439689 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/​24 EUR 0 900.000
XS2023698553 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/​26 Reg.S EUR 0 1.500.000
XS1028954953 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/​21 Reg.S EUR 0 2.000.000
DE0001030559 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/​30 EUR 20.000.000 20.000.000
XS1529934801 1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/​21 EUR 0 2.000.000
XS2084418339 0,8750 % CEZ AS MTN 19/​26 EUR 0 2.000.000
ES0205045018 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/​23 EUR 0 1.000.000
XS2244415175 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/​32 EUR 0 1.300.000
XS2225893630 1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/​30 EUR 0 2.000.000
XS2092381107 6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/​24 Reg.S EUR 0 775.000
DE000A3E5WW4 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/​81 EUR 2.200.000 2.200.000
NL0000116127 0,0600 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/​Und. EUR 0 200.000
ES0239140017 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/​28 EUR 0 1.400.000
XS2250024010 0,3750 % Investor AB MTN 20/​35 EUR 0 1.300.000
XS1918017259 0,8750 % Jyske Bank A/​S Non-Pref. MTN 18/​21 EUR 0 2.400.000
XS2239830222 1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/​26 Reg.S EUR 0 1.775.000
ES0000012G00 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50 EUR 18.000.000 18.000.000
XS2332552541 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/​28 EUR 1.325.000 1.325.000
DE000A289RN6 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/​25 EUR 0 2.000.000
XS1330975977 2,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 15/​21 EUR 0 200.000
XS2151059206 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/​28 EUR 0 3.000.000
XS1640667116 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/​Und. EUR 0 1.000.000
FR0013519253 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/​26 EUR 10.000.000 10.000.000
XS2366832496 4,9500 % Republik Benin Bonds 21/​35 Reg.S EUR 1.550.000 1.550.000
XS1631414932 5,1250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 17/​25 Reg.S EUR 0 1.000.000
XS2064786754 5,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/​31 Reg.S EUR 0 800.000
XS1084368593 2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/​21 Reg.S EUR 0 1.300.000
XS2069959398 1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/​31 EUR 0 1.325.000
IE00BMQ5JL65 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/​31 EUR 10.000.000 10.000.000
XS2309428113 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/​33 EUR 0 1.800.000
XS2270576700 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/​27 Reg.S EUR 0 2.575.000
AT0000A2EJ08 0,7500 % Republik Österreich MTN 20/​51 EUR 7.500.000 7.500.000
PTOTECOE0037 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/​52 EUR 9.000.000 9.000.000
XS2178857285 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/​26 Reg.S EUR 0 1.650.000
XS2332900682 4,7500 % Republik Srpska Notes 21/​26 Reg.S EUR 7.000.000 7.000.000
XS0993155398 4,3500 % Republik Türkei Bonds 13/​21 EUR 0 2.250.000
XS2319954710 1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/​31 EUR 0 3.525.000
XS1002121454 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/​Und. EUR 0 1.050.475
HU0000651831 4,5000 % Takarék Mortgage Bank Co. PLC MTN 07/​22 EUR 0 200.000
XS2320759884 0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/​32 Reg.S EUR 0 1.950.000
XS2320760114 1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/​35 Reg.S EUR 0 1.325.000
GBP
XS1475716822 2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/​26 GBP 0 500.000
IDR
XS1740280521 6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/​21 IDR 0 50.000.000.000
RUB
XS1648266788 8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/​21 RUB 0 130.000.000
USD
XS2339102878 6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/​Und. Reg.S USD 950.000 950.000
XS0717839871 5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/​21 Reg.S USD 0 200.000
XS1435072548 3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 16/​21 Reg.S USD 0 800.000
XS2071413483 7,8750 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Nts 19/​Und. Reg.S USD 0 1.000.000
XS1843441731 4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/​24 Reg.S USD 0 1.525.000
XS2391398174 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​51 Reg.S USD 1.200.000 1.200.000
XS1558077845 6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/​22 Reg.S USD 16.000.000 18.000.000
USU0551UAA17 5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/​24 Reg.S USD 0 650.000
XS1350670839 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/​21 Reg.S USD 0 500.000
XS1512966372 6,7500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 16/​21 USD 0 200.000
XS1627599654 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/​25 USD 0 500.000
XS2106834299 11,5000 % China Evergrande Group Notes 20/​23 USD 0 1.000.000
XS2106834372 12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/​24 USD 0 2.500.000
XS2120092882 10,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/​22 USD 0 1.000.000
US219868BX31 2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/​21 USD 0 1.000.000
XS2280833307 3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/​31 USD 0 750.000
XS1520309839 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/​22 USD 3.000.000 4.800.000
XS2025848297 8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/​24 USD 0 500.000
XS2100005771 10,8750 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 20/​23 USD 0 500.000
XS2210790783 9,2500 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 20/​23 USD 0 700.000
XS0617134092 6,8750 % Georgien Notes 11/​21 Reg.S USD 0 1.000.000
USV3855GAB69 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/​26 Reg.S USD 0 2.500.000
XS1991146892 6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/​21 Reg.S USD 0 1.250.000
XS0654493823 5,6250 % Indian Oil Corp. Notes 11/​21 Reg.S USD 0 1.900.000
XS1589748356 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/​24 USD 0 1.000.000
XS2010029234 6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/​25 Reg.S USD 0 1.225.000
XS2030334192 10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/​23 USD 0 1.000.000
XS2101310196 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/​25 USD 0 1.550.000
USA35155AA77 5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/​29 Reg.S USD 0 1.200.000
XS2257830716 6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/​26 USD 0 1.425.000
XS2027337786 6,5000 % Logan Group Co.Ltd Notes 19/​23 USD 0 1.500.000
XS2033262895 3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/​29 USD 0 700.000
XS2176018609 2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/​26 Reg.S USD 0 925.000
XS2175968580 3,9500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/​50 Reg.S USD 0 900.000
XS2277613423 9,8000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 21/​23 USD 0 900.000
USY6142GAA14 9,7500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 19/​22 Reg.S USD 0 2.500.000
USP7088CTF33 5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/​23 Reg.S USD 0 1.500.000
USV6703DAA29 5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/​Und. Reg.S USD 650.000 1.500.000
USJ5S39RAE49 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/​31 Reg.S USD 0 650.000
XS2355149316 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/​31 Reg.S USD 200.000 200.000
USP7354PAA23 10,0000 % Oi S.A. Notes 18/​25 Reg.S USD 0 500.000
XS2248458395 5,1250 % OQ SAOC MTN 21/​28 Reg.S USD 875.000 875.000
US71647NAZ24 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/​29 USD 0 900.000
USP7808BAB38 5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/​47 Reg.S USD 750.000 750.000
USG7S01XAA27 9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. Notes 21/​26 Reg.S USD 1.325.000 1.325.000
XS1976473618 9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/​22 USD 0 750.000
XS2325742166 0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/​25 Reg.S USD 0 4.000.000
XS0686701953 5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/​21 Reg.S USD 0 4.300.000
XS2354781614 6,3000 % Republik Kenia Notes 21/​34 Reg.S USD 850.000 850.000
XS0680231908 7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/​21 Reg.S USD 0 200.000
XS2264555744 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/​30 Reg.S USD 0 3.700.000
USY2029SAG94 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/​21 Reg.S USD 0 1.000.000
US900123DA57 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/​31 USD 0 2.000.000
US900123DD96 6,5000 % Republik Tuerkei Notes 21/​33 USD 3.900.000 3.900.000
XS2079096884 7,7500 % RKPF Overseas 2019 (E) Ltd. FLR Notes 19/​Und. USD 0 1.250.000
XS2356173406 5,1250 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/​26 USD 500.000 500.000
XS1976760782 8,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/​22 USD 0 1.500.000
XS2090949160 8,1000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/​23 USD 0 425.000
XS2025575114 5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/​26 USD 0 1.000.000
XS2098881654 5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/​Und. USD 0 875.000
XS2078692014 3,5160 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/​30 USD 0 600.000
USG85381AG95 5,0000 % Studio City Finance Ltd. Notes 21/​29 Reg.S USD 0 400.000
USJ77549AN39 3,3750 % Sumitomo Life Insurance Co. FLR Notes 21/​81 Reg.S USD 4.000.000 4.000.000
XS2075937297 7,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/​24 USD 0 200.000
XS2100444772 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/​25 USD 0 850.000
XS2287889963 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/​26 USD 0 1.125.000
US86964WAH51 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/​30 USD 0 1.250.000
XS2198851482 6,7500 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/​25 USD 500.000 500.000
XS2332876106 5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/​26 Reg.S USD 4.800.000 4.800.000
XS1028943089 5,0000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 14/​21 Reg.S USD 0 2.200.000
XS2100270508 6,0000 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 20/​25 Reg.S USD 0 500.000
XS1961010987 6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/​26 Reg.S USD 0 750.000
XS1508914691 5,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 16/​21 Reg.S USD 0 500.000
XS1303920083 7,7500 % Ukraine Notes 15/​21 Reg.S USD 0 1.800.000
XS2010030836 7,2530 % Ukraine Notes 20/​33 Reg.S USD 0 1.525.000
US91127LAE02 2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/​31 Reg.S USD 3.850.000 3.850.000
XS2125139464 5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/​Und. USD 0 650.000
XS2330272944 4,8500 % Uzauto Motors JSC Notes 21/​26 Reg.S USD 1.125.000 1.125.000
XS2030531938 6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/​24 USD 0 1.500.000
XS1954963580 8,5000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/​24 USD 0 1.450.000
XS2073593274 8,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/​24 USD 0 925.000
XS2100653778 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/​26 USD 0 1.250.000
XS2050860308 8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/​22 USD 0 1.150.000
XS1973630889 8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/​23 USD 0 1.000.000
XS2076026983 9,1500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/​23 USD 0 1.325.000
XS2099413093 7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/​24 USD 0 1.450.000
XS2152219973 8,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/​24 USD 0 600.000
XS2049640332 11,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19/​21 USD 0 1.000.000
ZAR
ZAG000106998 8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/​30 ZAR 80.000.000 80.000.000
ZAG000125972 8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/​35 ZAR 90.000.000 90.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU3SG0002009 1,7500 % Australian Capital Territory MTN 19/​31 AUD 0 4.500.000
XS2356317177 1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/​28 AUD 2.650.000 2.650.000
CAD
CA135087WV25 4,0000 % Canada Inflation-Ind. Bonds 99/​31 CAD 10.000.000 10.000.000
DOP
USP3579EBZ99 8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/​23 Reg.S DOP 0 40.600.000
XS1355504181 10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/​26 Reg.S DOP 0 23.000.000
XS1514991048 11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/​27 Reg.S DOP 0 40.000.000
XS1597325098 10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/​23 Reg.S DOP 0 38.000.000
USP3579ECD78 9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/​26 Reg.S DOP 0 77.000.000
EUR
XS2248826294 2,7500 % ADLER Group S.A. Notes 20/​26 EUR 0 1.100.000
BE6330288687 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/​31 EUR 1.700.000 1.700.000
XS2393323071 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/​28 EUR 1.800.000 1.800.000
XS1107291541 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/​Und. Reg.S EUR 0 400.000
XS2321466133 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/​31 EUR 1.900.000 3.500.000
XS2197770279 1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/​25 EUR 0 1.875.000
XS1055037177 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/​Und. EUR 0 2.000.000
XS2448412879 0,5000 % Export Development Canada MTN 22/​27 EUR 4.100.000 4.100.000
XS2208646690 6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/​25 Reg.S EUR 0 1.400.000
XS2337064856 3,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/​26 Reg.S EUR 500.000 500.000
XS2337703537 4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/​28 Reg.S EUR 200.000 200.000
XS2262838381 5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/​25 Reg.S EUR 0 500.000
XS2113148261 3,6500 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 20/​32 Cl.D Reg.S EUR 0 1.500.000
XS1568875444 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/​21 EUR 3.000.000 7.550.000
XS2334361271 0,2500 % Philippinen Bonds 21/​25 EUR 2.100.000 2.100.000
XS2334361354 1,2000 % Philippinen Bonds 21/​33 EUR 2.200.000 2.200.000
XS1649634034 5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/​23 Reg.S EUR 0 1.500.000
XS2250201329 0,0000 % Provinz Quebec MTN 20/​30 EUR 0 6.000.000
NO0010861792 6,0000 % TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR Bonds 19/​23 EUR 0 600.000
RUB
RU000A0JXFM1 7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/​33 RUB 0 405.000.000
RU000A0ZYUA9 6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/​29 RUB 0 100.000.000
USD
USL0178WAJ10 5,7500 % Altice Financing S.A. Notes 21/​29 Reg.S USD 200.000 200.000
US03969YAB48 4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/​USA LLC Notes 21/​29 144A USD 0 375.000
US05968AAG13 2,7040 % Banco del Estado de Chile MTN 20/​25 Reg.S USD 0 1.875.000
USP14623AC98 5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/​21 Reg.S USD 0 2.000.000
USP30179AJ79 4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 11/​21 Reg.S USD 0 1.000.000
USP06518AH06 8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/​32 Reg.S USD 0 1.850.000
USP3579EBK21 6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/​26 Reg.S USD 500.000 500.000
USP3579ECF27 4,5000 % Dominikanische Republik Bonds 20/​30 Reg.S USD 0 4.375.000
USP3579ECH82 4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/​32 Reg.S USD 0 750.000
USP3579ECJ49 5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/​41 Reg.S USD 0 450.000
US23355LAK26 4,1250 % DXC Technology Co. Notes 20/​25 USD 0 1.075.000
XS1319813769 6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/​22 Reg.S USD 0 1.000.000
USP56226AC09 6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/​21 Reg.S USD 0 5.356.000
USP56226AV89 6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 21/​31 Reg.S USD 1.450.000 1.450.000
XS2010040983 6,5000 % Kernel Holding S.A. Notes 19/​24 Reg.S USD 0 1.500.000
US581557BQ70 0,9000 % McKesson Corp. Notes 20/​25 USD 0 5.000.000
XS2056723468 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/​29 Reg.S USD 0 1.000.000
XS2010044894 6,2500 % MHP Lux S.A. Notes 19/​29 Reg.S USD 0 2.000.000
US620076BT59 2,3000 % Motorola Solutions Inc. Notes 20/​30 USD 0 550.000
US715638DW93 3,6000 % Peru Bonds 21/​72 USD 3.750.000 3.750.000
USP7808BAC11 5,6250 % Petróleos d.Per Nts Tr.2 20/​47 Reg.S USD 0 750.000
US71654QCF72 3,8509 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/​22 USD 0 1.000.000
US168863DU93 3,2500 % Republik Chile Notes 21/​71 USD 2.500.000 2.500.000
US168863DX33 2,7500 % Republik Chile Notes 22/​27 USD 1.800.000 1.800.000
US168863DV76 3,5000 % Republik Chile Notes 22/​34 USD 825.000 825.000
US168863DW59 4,0000 % Republik Chile Notes 22/​52 USD 425.000 425.000
USP5015VAM83 3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/​33 Reg.S USD 1.700.000 1.700.000
USP5015VAN66 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/​41 Reg.S USD 975.000 975.000
USP68788AB70 9,8750 % Republik Suriname Notes 19/​23 Reg.S USD 0 2.000.000
USL79090AB95 5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/​25 Reg.S USD 0 1.300.000
US87264ABX28 2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/​31 USD 1.575.000 1.575.000
US87264ABP93 2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/​31 144A USD 0 1.575.000
XS2106022754 7,7500 % Turkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 20/​30 USD 0 500.000
US912828ZZ63 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/​30 USD 15.000.000 15.000.000
US91282CCA71 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/​26 USD 15.000.000 15.000.000
USP9897PAB06 10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/​26 Reg.S USD 0 350.000
USP989MJBP50 8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/​29 Reg.S USD 0 2.275.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CHF
CH0346828400 2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/​21 CHF 0 500.000
EUR
XS1405778041 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/​21 Reg.S EUR 0 600.000
XS1539832599 3,5500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/​21 EUR 0 3.000.000
XS1084958989 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/​21 Reg.S EUR 0 3.150.000
USD
USP40568BW95 10,2500 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 20/​25 Reg.S USD 0 1.000.000
XS1433314314 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/​27 Reg.S USD 0 875.000
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0158528447 Deka-Wandelanleihen CF ANT 0 80.000
Geldmarktpapiere
USD
XS2382274376 4,8500 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 21/​22 USD 600.000 600.000

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 657.069
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT),
Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 2.594.092
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL),
EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY). 21, Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 278.099
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 258.229
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/​GBP EUR 54.653
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​HUF EUR 33.780.000
EUR/​PLN EUR 196.510
EUR/​SEK EUR 279.450
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​PLN EUR 193.500
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​CAD EUR 14.797
AUD/​EUR EUR 38.488
BRL/​EUR EUR 18.232
CAD/​AUD EUR 7.491
CAD/​EUR EUR 84.926
CAD/​USD EUR 17.043
CHF/​EUR EUR 63.056
CHF/​USD EUR 13.103
CHF/​ZAR EUR 4.563
CLP/​EUR EUR 8.650
CNH/​JPY EUR 10.585
CZK/​EUR EUR 9.240
GBP/​EUR EUR 22.345
GBP/​USD EUR 7.361
HUF/​EUR EUR 12.254
IDR/​USD EUR 34.074
INR/​EUR EUR 19.976
INR/​USD EUR 20.304
JPY/​AUD EUR 10.661
JPY/​EUR EUR 72.870
JPY/​USD EUR 25.633
MXN/​EUR EUR 84.601
MYR/​EUR EUR 21.745
NOK/​EUR EUR 23.170
NOK/​SEK EUR 14.799
NZD/​AUD EUR 8.546
NZD/​EUR EUR 107.549
NZD/​USD EUR 3.817
PLN/​EUR EUR 45
PLN/​USD EUR 13.195
RON/​EUR EUR 30.016
RUB/​EUR EUR 65.070
RUB/​USD EUR 2.864
SEK/​EUR EUR 16.349
SEK/​NOK EUR 44.689
TRY/​EUR EUR 6.129
TWD/​USD EUR 11.968
USD/​EUR EUR 839.481
ZAR/​EUR EUR 15.314
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​CAD EUR 7.398
AUD/​EUR EUR 50.315
AUD/​NZD EUR 8.534
BRL/​EUR EUR 18.232
CAD/​EUR EUR 92.698
CAD/​USD EUR 12.689
CHF/​EUR EUR 75.705
CHF/​USD EUR 9.721
CHF/​ZAR EUR 7.401
CLP/​EUR EUR 8.650
CNH/​JPY EUR 10.510
CZK/​EUR EUR 5.651
GBP/​EUR EUR 27.321
GBP/​USD EUR 7.394
HUF/​EUR EUR 12.064
IDR/​USD EUR 38.608
INR/​EUR EUR 22.827
INR/​USD EUR 12.976
JPY/​AUD EUR 5.266
JPY/​EUR EUR 61.351
JPY/​USD EUR 25.651
MXN/​EUR EUR 101.115
MYR/​EUR EUR 21.745
NOK/​EUR EUR 23.347
NOK/​SEK EUR 14.885
NZD/​AUD EUR 17.654
NZD/​EUR EUR 108.326
NZD/​USD EUR 3.761
PLN/​USD EUR 12.939
RON/​EUR EUR 36.926
RUB/​EUR EUR 71.823
RUB/​USD EUR 2.864
SEK/​EUR EUR 17.524
SEK/​NOK EUR 44.668
TWD/​USD EUR 19.595
USD/​EUR EUR 1.090.514
ZAR/​CHF EUR 2.934
ZAR/​EUR EUR 25.442
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Zinsswaps EUR 183.543
(Erhalten/​Zahlen)
(Basiswert(e): IRS 1.864% GBP /​ SONIA GBP, IRS 2,144% AUD/​AUDBBM03 AUD, IRS SOFR USD /​ 1.403% USD, IRS SOFR USD /​ 1.928% USD)
Inflation Swaps (IFS)
Protection Buyer: EUR 88.146
(Basiswert(e): 2,535% /​ IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 2,5545% USD /​ US CPI Urban Consumer NSA USD)
Protection Seller: EUR 347.453
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,235% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,5275% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,719% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,994% EUR,
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 2,11% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 2,1825% EUR, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD /​ 2,4225% USD, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD /​ 3,00% USD)
Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer: EUR 620.354
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.IG. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y)
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 1.773.859
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30, 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31, 0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/​25 Reg.S, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/​31, 0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/​28, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/​26, 0,1000 % Republik Chile Notes 21/​27, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/​30, 0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/​Und., 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/​27, 0,2500 % People’s Republic of China Notes 20/​30, 0,2500 % Philippinen Bonds 21/​25, 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​27, 0,3750 % Investor AB MTN 20/​35, 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/​30, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/​30, 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/​26, 0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/​33, 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/​31, 0,7500 % Republik Österreich MTN 20/​51, 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/​31, 0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/​32 Reg.S, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/​28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/​26, 0,8750 % Jyske Bank A/​S Non-Pref. MTN 18/​21, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​26, 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/​28, 1,0000 % Atos SE Obl. 21/​29, 1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/​23, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/​52, 1,0340 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/​24, 1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/​27, 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/​27, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/​31, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/​33, 1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/​31, 1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/​26 Reg.S, 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/​27, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/​34, 1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/​25, 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/​28, 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/​29, 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/​32, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/​81, 1,4500 % Mexiko Notes 21/​33, 1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/​25, 1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/​27, 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/​32, 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​29, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/​25, 1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/​27 Reg.S, 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/​27, 1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/​27, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/​29, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/​33 Reg.S, 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/​25, 1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/​25, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​30, 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/​42, 1,8000 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 21/​26, 1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/​23, 1,8750 % AGEAS SA/​NV FLR Notes 20/​51, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/​25, 10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/​23, 11,5000 % China Evergrande Group Notes 20/​23, 12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/​24, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​30, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/​28, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/​30, 2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/​26 Reg.S, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/​39 Reg.S, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S, 2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/​31 Reg.S, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/​36 Reg.S, 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/​31 Reg.S, 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/​28, 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/​81, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/​27, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/​32, 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/​30 Reg.S, 2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/​24, 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​29, 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/​31 Reg.S, 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/​28 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/​28, 2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/​30 Reg.S, 2,3750 % Mexiko Notes 22/​30, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/​28, 2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/​30 Reg.S, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/​30 Reg.S, 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/​25, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/​24 Reg.S, 2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/​26, 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/​52, 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/​31 R.S, 2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/​32 Reg.S, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/​25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/​41 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/​26 Reg.S, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/​27, 2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/​34 Reg.S, 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/​26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​25, 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/​41 Reg.S, 2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/​23 Reg.S, 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/​25, 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/​51, 3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/​50 Reg.S, 3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/​31, 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/​26, 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/​26 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/​22, 3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/​61, 3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/​31 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/​25 Reg.S, 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/​28 Reg.S, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/​30, 3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/​31, 3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/​51 Reg.S, 3,3750 % Israel Bonds 20/​50, 3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/​38 Reg.S, 3,3750 % Sumitomo Life Insurance Co. FLR Notes 21/​81 Reg.S, 3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/​31 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/​31 Reg.S, 3,6000 % Peru Bonds 21/​72, 3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/​30 Reg.S, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/​29, 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/​31 Reg.S, 3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/​30, 3,8509 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/​22, 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/​23, 3,8750 % Ita FLR MTN 21/​31 Reg.S, 3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/​37 Reg.S, 3,9500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/​50 Reg.S, 4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/​41 Reg.S, 4,1250 % DXC Technology Co. Notes 20/​25, 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/​28, 4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/​28 Reg.S, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/​28 Reg.S, 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/​39 Reg.S, 4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/​50 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/​29 Reg.S, 4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/​24 Reg.S, 4,2800 % Mexiko Notes 21/​41, 4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/​29, 4,3500 % Republik Türkei Bonds 13/​21, 4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/​Und., 4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/​Und., 4,3750 % JBS USA Lux SA/​Food Co./​F.Inc. Notes 22/​52 Reg.S, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/​47, 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/​28 Reg.S, 4,5000 % Republik Panama Bonds 22/​63, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/​30 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/​Und., 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/​41 Reg.S, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/​25 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/​48, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/​Und. Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/​25, 4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/​24 Reg.S, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/​26 Reg.S, 4,9500 % Republik Benin Bonds 21/​35 Reg.S, 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/​47 Reg.S, 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/​30, 5,0000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 14/​21 Reg.S, 5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/​25 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/​51 Reg.S, 5,1250 % OQ SAOC MTN 21/​28 Reg.S, 5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/​26, 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/​31, 5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/​41 Reg.S, 5,3750 % SCF Capital DAC Notes 16/​23 Reg.S, 5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/​Und. Reg.S, 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/​25 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/​31, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​30 Reg.S, 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/​46, 5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/​Und. Reg.S, 5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/​29 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​27 Reg.S, 5,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/​31 Reg.S, 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/​26 Reg.S, 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/​31, 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/​24, 6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/​22 Reg.S, 6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​28 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/​21 Reg.S, 6,3000 % Republik Kenia Notes 21/​34 Reg.S, 6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/​Und. Reg.S, 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/​26 Reg.S, 6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/​24 Reg.S, 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/​27 Reg.S, 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/​Und., 6,5000 % Republik Tuerkei Notes 21/​33, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/​Und., 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/​25, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/​26, 6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/​48 Reg.S, 6,7500 % Ukraine Notes 19/​26 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/​40 Reg.S, 6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/​26 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/​26 Reg.S, 7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​33 Reg.S, 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/​26, 7,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/​24, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/​29 Reg.S, 7,7500 % Turkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 20/​30, 7,7500 % Ukraine Notes 15/​22 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/​24 Reg.S, 8,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/​24, 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/​81 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/​24, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​51 Reg.S, 8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/​32 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,20 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.708.883 Euro.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 306.738.762,51
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -9.635.082,75
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 75.336.765,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 111.968.138,85
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 111.968.138,85
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -36.631.373,72
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 15.893,79
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -42.147.942,42
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -32.210,61
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -30.491.040,72
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 330.308.396,26

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.03.2019 175.412.788,15 96,10
31.03.2020 212.216.455,02 87,81
31.03.2021 306.738.762,51 97,03
31.03.2022 330.308.396,26 83,54

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 417.024,96 0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 12.085.671,59 3,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -54.908,37 -0,01
davon Negative Einlagezinsen -82.892,02 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 27.983,65 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 859.159,23 0,22
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 35.885,94 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 35.885,94 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer 0,00 0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -8.834,36 -0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -8.834,36 -0,00
10. Sonstige Erträge 635.157,40 0,16
davon Kompensationszahlungen 635.157,40 0,16
Summe der Erträge 13.969.156,39 3,53
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -90.074,53 -0,02
2. Verwaltungsvergütung -2.939.816,32 -0,74
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -479.212,41 -0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -11.841,72 -0,00
davon EMIR-Kosten -7.317,40 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -8.744,44 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -5.154,15 -0,00
davon Kostenpauschale -440.972,56 -0,11
davon Ratinggebühren -5.182,14 -0,00
Summe der Aufwendungen -3.509.103,26 -0,89
III. Ordentlicher Nettoertrag 10.460.053,13 2,65
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 26.684.758,32 6,75
2. Realisierte Verluste -48.769.502,54 -12,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -22.084.744,22 -5,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -11.624.691,09 -2,94
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -32.210,61 -0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -30.491.040,72 -7,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -30.523.251,33 -7,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -42.147.942,42 -10,66

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 16.379.108,81 4,14
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -11.624.691,09 -2,94
3 Zuführung aus dem Sondervermögen1) 5.683.775,32 1,44
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung2) 10.438.193,04 2,64
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 10.438.193,04 2,64
Umlaufende Anteile: Stück 3.953.861

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 330.335.295,96
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -9.184.769,54
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 60.535.183,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 122.242.953,96
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 122.242.953,96
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -61.707.770,00
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -479.950,20
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -44.957.670,11
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 19.210,38
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -31.673.353,81
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 336.248.090,07

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.03.2019 230.721.714,37 95,46
31.03.2020 254.479.703,65 87,20
31.03.2021 330.335.295,96 96,38
31.03.2022 336.248.090,07 82,98

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 425.143,91 0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 12.320.394,68 3,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -55.975,42 -0,01
davon Negative Einlagezinsen -84.498,29 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 28.522,87 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 875.879,37 0,22
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 36.581,29 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 36.581,29 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer 0,00 0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -9.024,08 -0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -9.024,08 -0,00
10. Sonstige Erträge 647.411,42 0,16
davon Kompensationszahlungen 647.411,42 0,16
Summe der Erträge 14.240.411,17 3,51
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -91.859,04 -0,02
2. Verwaltungsvergütung -4.421.279,39 -1,09
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -488.592,65 -0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -12.071,19 -0,00
davon EMIR-Kosten -7.458,28 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -8.906,97 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -5.255,07 -0,00
davon Kostenpauschale -449.621,45 -0,11
davon Ratinggebühren -5.279,69 -0,00
Summe der Aufwendungen -5.001.731,08 -1,23
III. Ordentlicher Nettoertrag 9.238.680,09 2,28
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 26.970.214,45 6,66
2. Realisierte Verluste -49.512.421,22 -12,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -22.542.206,77 -5,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -13.303.526,68 -3,28
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 19.210,38 0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -31.673.353,81 -7,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -31.654.143,43 -7,81
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -44.957.670,11 -11,09

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 16.700.890,66 4,12
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -13.303.526,68 -3,28
3 Zuführung aus dem Sondervermögen1) 5.801.479,60 1,43
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung2) 9.198.843,58 2,27
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 9.198.843,58 2,27
Umlaufende Anteile: Stück 4.052.354

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 90.979.235,50
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -2.865.302,55
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 8.675.788,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 22.684.682,49
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 22.684.682,49
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -14.008.894,40
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -107.720,01
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -11.000.615,27
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 13.365,14
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -8.062.929,52
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 85.681.385,76

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.03.2019 121.596.836,54 96,19
31.03.2020 73.279.615,11 87,81
31.03.2021 90.979.235,50 97,04
31.03.2022 85.681.385,76 83,56

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 108.155,20 0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 3.134.399,53 3,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -14.240,30 -0,01
davon Negative Einlagezinsen -21.497,98 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 7.257,68 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 222.822,56 0,22
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 9.306,70 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 9.306,70 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer 0,00 0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.290,55 -0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -2.290,55 -0,00
10. Sonstige Erträge 164.729,99 0,16
davon Kompensationszahlungen 164.729,99 0,16
Summe der Erträge 3.622.883,13 3,53
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -23.359,55 -0,02
2. Verwaltungsvergütung -715.216,52 -0,70
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -124.353,50 -0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -3.071,29 -0,00
davon EMIR-Kosten -1.897,77 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -2.268,11 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -1.337,61 -0,00
davon Kostenpauschale -114.434,59 -0,11
davon Ratinggebühren -1.344,13 -0,00
Summe der Aufwendungen -862.929,57 -0,84
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.759.953,56 2,69
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 6.836.246,99 6,67
2. Realisierte Verluste -12.547.251,44 -12,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -5.711.004,45 -5,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.951.050,89 -2,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 13.365,14 0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -8.062.929,52 -7,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -8.049.564,38 -7,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -11.000.615,27 -10,73

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 4.253.827,30 4,15
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.951.050,89 -2,88
3 Zuführung aus dem Sondervermögen1) 1.455.651,81 1,42
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung2) 2.758.428,22 2,69
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 2.758.428,22 2,69
Umlaufende Anteile: Stück 1.025.438

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps BNP Paribas S.A. -22.114,01
Credit Default Swaps Goldman Sachs Bank Europe SE -1.412.198,04
Credit Default Swaps J.P. Morgan SE -7.749.212,30
Credit Default Swaps Morgan Stanley Europe SE -2.313.745,85
Devisenterminkontrakte Barclays Bank Ireland PLC -4.148.019,97
Devisenterminkontrakte BNP Paribas S.A. 2.181.498,91
Devisenterminkontrakte BofA Securities Europe S.A. -1.315.927,09
Devisenterminkontrakte Citigroup Global Markets Europe AG -127.421,74
Devisenterminkontrakte Commerzbank AG 369.881,24
Devisenterminkontrakte Credit Suisse AG [London Branch] 8.419,64
Devisenterminkontrakte DekaBank Deutsche Girozentrale -77.864,46
Devisenterminkontrakte Goldman Sachs Bank Europe SE -282.433,16
Devisenterminkontrakte HSBC Continental Europe S.A. -893.842,04
Devisenterminkontrakte J.P. Morgan SE -337.057,33
Devisenterminkontrakte Morgan Stanley Europe SE -88.404,71
Devisenterminkontrakte NatWest Markets N.V. 122.965,80
Devisenterminkontrakte Société Générale S.A. -301.361,52
Devisenterminkontrakte UBS AG [London Branch] -108.421,53
Zinsswaps BNP Paribas S.A. -236.644,79
Zinsswaps Citigroup Global Markets Europe AG -33.398,44
Zinsswaps DekaBank Deutsche Girozentrale -8.524,61
Zinsswaps J.P. Morgan SE -1.265.291,20
Zinsswaps J.P. Morgan Securities PLC 4.059,41
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) 521.323,70
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 4.197.570,00
Zinsterminkontrakte ICE Futures Europe 47.492,84
Zinsterminkontrakte Montreal Exchange (ME) – Futures and Options 513.930,60
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 21.630.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.610.000,00

 

davon:
Bankguthaben EUR 2.610.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.04.2021 – 02.12.2021: 50% ICE BofA Global High Yield Country External Corporate & Government Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR)
03.12.2021 – 31.03.2022: 50% ICE BofA BB-B Global High Yield Constrained Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPM GBI-EM Global Diversified Europe hedged in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,69%
größter potenzieller Risikobetrag 1,88%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,96%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
242,56%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 468.830,00
Wertpapier-Darlehen Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 78.245.996,99
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 3.057.074,47

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 3.057.074,47
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 81.328.914,69
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 35.885,94
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 11.841,72
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF EUR 36.581,29
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF EUR 12.071,19
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB EUR 9.306,70
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB EUR 3.071,29
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 3.953.861
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 4.052.354
Umlaufende Anteile Klasse PB STK 1.025.438
Anteilwert Klasse CF EUR 83,54
Anteilwert Klasse TF EUR 82,98
Anteilwert Klasse PB EUR 83,56

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 0,93%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF 1,31%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB 0,88%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Globale Renten High Income S (A) 0,40
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF 0,20
Deka-Wandelanleihen CF 0,90
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares 0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares 0,20

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kompensationszahlungen EUR 635.157,40

 

Anteilklasse TF
Kompensationszahlungen EUR 647.411,42

 

Anteilklasse PB
Kompensationszahlungen EUR 164.729,99

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 11.841,72
EMIR-Kosten EUR 7.317,40
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 8.744,44
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 5.154,15
Kostenpauschale EUR 440.972,56
Ratinggebühren EUR 5.182,14

 

Anteilklasse TF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 12.071,19
EMIR-Kosten EUR 7.458,28
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 8.906,97
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 5.255,07
Kostenpauschale EUR 449.621,45
Ratinggebühren EUR 5.279,69

 

Anteilklasse PB
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 3.071,29
EMIR-Kosten EUR 1.897,77
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 2.268,11
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 1.337,61
Kostenpauschale EUR 114.434,59
Ratinggebühren EUR 1.344,13
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 444.867,50

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 52.919.423,38
davon feste Vergütung EUR 43.285.414,31
davon variable Vergütung EUR 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 7.381.436,36
Geschäftsführer EUR 2.103.677,90
weitere Risk Taker EUR 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere 78.714.826,99 10,46

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 468.830,00 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 78.245.996,99 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 78.714.826,99

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 81.328.914,69
unbefristet 3.057.074,47

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 79.966,38 100,00
Kostenanteil des Fonds 26.388,86 33,00
Ertragsanteil der KVG 26.388,86 33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
11,27% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 16.678.804,09
Spanien, Königreich 15.264.982,29
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 6.230.920,47
Portugal, Republik 5.934.808,29
Italien, Republik 4.213.109,03
Italien, Republik 4.159.703,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.274.000,98
Mailand, Stadt 3.202.466,61
Bayer US Finance LLC 3.057.074,47
UniCredit S.p.A. 2.034.168,47

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 2
J.P.Morgan AG Frankfurt 3.057.074,47 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 81.328.914,69 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 28. Juni 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentenStrategie Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer
Bildnachweis:

Alexas_Fotos (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Donnerstag, 21.07.2022

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