Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe LC UCITS ETF DE000ETFL086

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe LC UCITS ETF DE000ETFL086

Veröffentlicht

Freitag, 17.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL086

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance* 24,0% 11,2% 7,7%
Gesamtkostenquote 0,30%
ISIN DE000ETFL086

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe Large Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,92 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.
Löschung GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
Löschung FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1
Löschung FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Löschung FR0000130650 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung NO0010031479 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Löschung ES0171996087 Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
Löschung SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1
Löschung GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
Löschung GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07
Löschung GB0008847096 Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Löschung FR0000127771 Vivendi SE Actions Port. EO 5,5
Neuaufnahme GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. EO 8
Neuaufnahme DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme DE000A2E4K43 Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme SE0012853455 EQT AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme SE0012673267 Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003
Neuaufnahme SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
Neuaufnahme GB00BLGZ9862 Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.
Neuaufnahme DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 4,13
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,16
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 3,09
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,58
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 2,23
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 2,16
GB0009895292 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 2,05
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 1,91
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 1,66
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 1,62
GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 1,51
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,48
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,38
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1,36
GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 1,34
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 1,27
FR0000120321 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 1,22
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1,20
GB0007980591 BP PLC Registered Shares DL -,25 1,19
GB0002875804 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 1,06
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 1,04
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 0,92
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 0,91
GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 0,90
NL0013654783 Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 0,88
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 0,85
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam EO 1 0,85
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 0,82
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.N. 0,80
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.N. 0,77
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 0,76
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 0,74
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,71
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,71
FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 0,70
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 0,69
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.N. 0,68
GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 0,68
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 0,68
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 0,67
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 0,66
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,66
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 0,64
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 0,64
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. EO 4 0,63
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 0,62
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 0,61
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 0,60
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.N. 0,59
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01 0,59
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 0,58
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 0,56
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 0,56
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,56
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 0,55
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. 0,55
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 0,54
GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 0,51
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. 0,51
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 0,50
GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS -,05 0,50
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 0,48
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 0,48
DK0060079531 DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 0,47
FR0000073272 SAFRAN Actions Port. EO -,20 0,47
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. EO-,25 0,46
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 0,46
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 0,46
SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,45
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 0,45
IE0001827041 CRH PLC Registered Shares EO -,32 0,44
NL00150001Q9 Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 0,44
FI4000297767 Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. 0,44
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 0,44
GB00B19NLV48 Experian PLC Registered Shares DL -,10 0,44
CH0432492467 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 0,44
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 0,43
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,43
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,41
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. EO 8 0,41
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 0,40
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 0,39
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 0,39
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 0,38
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,38
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 0,37
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 0,37
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 0,37
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,37
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 0,37
FI0009000681 Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 0,36
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 0,36
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 0,36
GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 0,36
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 0,36
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 0,35
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien o.N. 0,35
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 0,35
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 0,35
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 0,34
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier o.N. 0,34
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,33
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 0,33
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 0,32
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 0,32
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 0,32
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. EO 1 0,32
NL0000009165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 0,32
SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 0,31
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 0,31
NO0010096985 Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 0,31
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 0,31
SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,30
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 0,29
CH0012138530 Crédit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 0,29
GB0002634946 BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 0,29
FI0009003305 Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. 0,28
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 0,28
GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 0,27
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. EO 4 0,27
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,26
GB0005603997 Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 0,26
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 0,26
GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 0,26
GB0004544929 Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 0,26
GB0007908733 SSE PLC Shs LS-,50 0,25
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 0,25
FI0009013403 KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. 0,25
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. 0,25
SE0012673267 Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 0,24
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 0,24
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 0,24
IE0004906560 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 0,23
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier DK 10 0,23
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN 0,23
SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 0,23
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 0,22
GB0004082847 Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 0,22
FI0009013296 Neste Oyj Registered Shs o.N. 0,22
GB00B7T77214 Natwest Group PLC 0,21
FR0000045072 Credit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 0,21
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. 0,21
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 0,20
SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. 0,20
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 0,20
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 0,20
SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B 0,20
CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 0,19
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 0,19
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 0,18
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 0,17
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 0,17
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. 0,17
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 0,17
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 0,16
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 0,16
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 0,16
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 0,16
DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 0,16
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. 0,16
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 0,15
CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 0,15
BE0003739530 UCB S.A. Actions Nom. o.N. 0,14
CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 0,14
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. 0,14
CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 0,14
ES0105046009 Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 0,14
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 0,14
BE0003797140 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 0,14
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 0,14
FI0009007132 Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 0,14
GB00BDCPN049 Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 0,13
NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 0,13
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 0,13
SE0012853455 EQT AB Namn-Aktier o.N. 0,13
SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,13
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,13
DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien o.N. 0,12
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A DK 1000 0,12
SE0000667925 Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 0,12
CH0024638196 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 0,12
NL0000008977 Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 0,12
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. 0,11
FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 0,11
GB0006731235 Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 0,11
DE0007664005 Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. 0,11
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 0,10
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,09
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 0,08
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. 0,08
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 0,08
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 0,07
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 0,07
CH0024638212 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 0,06
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 0,06
SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,05
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 0,05

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in EUR Kurswert in EUR % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 37.978.742,83 100,03
1. Aktien 37.798.138,19 99,55
– Aeronautik und Weltraum 647.664,27 1,71
– Audiovisuelle Industrie 117.131,52 0,31
– Banken 4.133.162,92 10,89
– Bau und Baustoffe 1.109.081,66 2,92
– Bergbau 887.952,18 2,34
– Büroausstattung 153.616,10 0,40
– Chemische Industrie 1.037.705,53 2,73
– Einzelhandel 873.600,01 2,30
– Elektrik/​Elektronik 2.370.947,10 6,24
– Energieversorger 3.892.431,18 10,25
– Holdinggesellschaften 269.922,60 0,71
– Landwirtschaft und Fischerei 496.814,16 1,31
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 2.099.523,30 5,53
– Pharmaindustrie /​ Biotech 7.190.818,17 18,94
– Real Estate 180.360,40 0,48
– Software 696.450,90 1,83
– Sonstige Dienstleistungen 982.657,92 2,59
– Sonstige Finanzdienstleistungen 282.849,00 0,75
– Sonstige industrielle Werte 550.934,76 1,45
– Telekommunikation 1.623.800,46 4,28
-Textilien und Kleidung 1.639.123,40 4,32
– Transportation 632.370,94 1,67
– Unterhaltungsindustrie 276.061,40 0,73
– Verbrauchsgüter 3.652.897,44 9,62
– Versicherungen 2.000.260,87 5,27
2. Forderungen 52.788,47 0,14
3. Bankguthaben 127.816,17 0,34
II. Verbindlichkeiten -10.089,36 -0,03
III. Fondsvermögen 37.968.653,47 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in 1.000
Bestand
31.01.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 924 0 65 EUR 242,250 223.839,00 0,59
DE0008404005
Allianz SE
STK 2.001 0 165 EUR 227,350 454.927,35 1,20
DE000BASF111
BASF SE
STK 4.457 0 312 EUR 67,520 300.936,64 0,79
DE000BAY0017
Bayer AG
STK 4.768 0 333 EUR 53,840 256.709,12 0,68
DE0005190003
Bayerische Motoren Werke AG
STK 1.607 0 112 EUR 92,950 149.370,65 0,39
DE0005190037
Bayerische Motoren Werke AG
STK 280 4 19 EUR 76,100 21.308,00 0,06
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 489 0 34 EUR 88,080 43.071,12 0,11
DE0005439004
Continental AG
STK 534 0 37 EUR 84,940 45.357,96 0,12
DE0007100000
Daimler AG
STK 4.154 0 290 EUR 69,930 290.489,22 0,77
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG
STK 1.997 2.077 80 EUR 31,380 62.665,86 0,17
DE000A2E4K43
Delivery Hero SE
STK 786 786 0 EUR 67,920 53.385,12 0,14
DE0005140008
Deutsche Bank AG
STK 10.030 471 636 EUR 12,254 122.907,62 0,32
DE0005810055
Deutsche Börse AG
STK 922 0 65 EUR 157,200 144.938,40 0,38
DE0005552004
Deutsche Post AG
STK 4.811 11 336 EUR 52,990 254.934,89 0,67
DE0005557508
Deutsche Telekom AG
STK 16.175 0 1.131 EUR 16,672 269.669,60 0,71
DE000ENAG999
E.ON SE
STK 10.896 0 761 EUR 12,220 133.149,12 0,35
DE0005785802
Fresenius Medical Care KGaA
STK 995 0 112 EUR 60,060 59.759,70 0,16
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA
STK 2.033 0 138 EUR 36,560 74.326,48 0,20
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK 293 0 20 EUR 178,000 52.154,00 0,14
DE0006048408
Henkel AG & Co. KGaA
STK 504 0 36 EUR 69,950 35.254,80 0,09
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA
STK 865 0 60 EUR 72,460 62.677,90 0,17
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK 6.338 0 443 EUR 36,335 230.291,23 0,61
DE000KBX1006
Knorr-Bremse AG
STK 352 0 25 EUR 89,660 31.560,32 0,08
DE0006599905
Merck KGaA
STK 627 0 44 EUR 193,900 121.575,30 0,32
DE0008430026
Münchener Rückvers.-Ges. AG
STK 680 0 47 EUR 279,050 189.754,00 0,50
DE000PAH0038
Porsche Automobil Holding SE
STK 743 0 52 EUR 82,400 61.223,20 0,16
DE0007164600
SAP SE
STK 5.068 0 354 EUR 110,400 559.507,20 1,47
DE0007165631
Sartorius AG
STK 127 0 58 EUR 476,100 60.464,70 0,16
DE0007236101
Siemens AG
STK 3.713 0 259 EUR 139,880 519.374,44 1,37
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG
STK 1.940 0 135 EUR 19,760 38.334,40 0,10
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG
STK 1.369 65 91 EUR 56,760 77.704,44 0,20
DE0007664005
Volkswagen AG
STK 158 0 11 EUR 254,200 40.163,60 0,11
DE0007664039
Volkswagen AG
STK 901 0 63 EUR 183,320 165.171,32 0,44
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 3.580 1.152 279 EUR 50,380 180.360,40 0,48
EUR 5.387.317,10 14,19
Ausland
DK0010244508
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 28 0 4 DKK 23.670,000 89.075,86 0,23
DK0010244425
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 15 0 2 DKK 22.100,000 44.554,06 0,12
CH0012221716
ABB Ltd.
STK 7.971 0 1.598 CHF 31,710 242.177,26 0,64
NL0012969182
Adyen N.V.
STK 96 8 6 EUR 1.789,000 171.744,00 0,45
ES0105046009
Aena SME S.A.
STK 364 36 22 EUR 143,150 52.106,60 0,14
NL0011794037
Ahold Delhaize N.V. Konkinkl.
STK 5.075 1 641 EUR 28,755 145.931,63 0,38
FR0000120073
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
STK 2.299 0 160 EUR 151,380 348.022,62 0,92
NL0000235190
Airbus SE
STK 2.861 8 200 EUR 112,120 320.775,32 0,84
NL0013267909
Akzo Nobel N.V.
STK 910 0 92 EUR 91,560 83.319,60 0,22
CH0432492467
Alcon AG
STK 2.425 31 159 CHF 70,840 164.594,23 0,43
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A.
STK 2.186 0 153 EUR 60,540 132.340,44 0,35
GB00B1XZS820
Anglo American PLC
STK 6.271 313 412 GBP 32,280 242.269,02 0,64
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V.
STK 3.698 0 258 EUR 55,720 206.052,56 0,54
LU1598757687
ArcelorMittal S.A.
STK 3.258 0 464 EUR 26,195 85.343,31 0,22
GB0000536739
Ashtead Group PLC
STK 2.171 2.171 0 GBP 52,460 136.306,22 0,36
NL0010273215
ASML Holding N.V.
STK 2.006 0 204 EUR 594,200 1.191.965,20 3,14
SE0007100581
Assa-Abloy AB
STK 4.864 0 340 SEK 253,000 117.608,07 0,31
IT0000062072
Assicurazioni Generali S.p.A.2)
STK 5.371 17 374 EUR 18,580 99.793,18 0,26
GB0006731235
Associated British Foods PLC
STK 1.729 0 121 GBP 19,410 40.165,03 0,11
GB0009895292
AstraZeneca PLC
STK 7.518 1.156 452 GBP 86,170 775.328,90 2,04
SE0011166628
Atlas Copco AB
STK 1.894 0 132 SEK 470,900 85.237,69 0,22
SE0011166610
Atlas Copco AB
STK 3.259 0 228 SEK 543,200 169.187,06 0,45
GB0002162385
Aviva PLC
STK 18.983 3 1.414 GBP 4,342 98.646,63 0,26
FR0000120628
AXA S.A.
STK 9.393 2 652 EUR 27,955 262.581,32 0,69
GB0002634946
BAE Systems PLC
STK 15.608 46 1.140 GBP 5,772 107.820,45 0,28
ES0113211835
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
STK 32.360 0 2.262 EUR 5,634 182.316,24 0,48
ES0113900J37
Banco Santander S.A.
STK 84.155 0 5.883 EUR 3,095 260.417,65 0,69
GB0031348658
Barclays PLC
STK 82.149 43 7.967 GBP 1,972 193.901,33 0,51
FR0000131104
BNP Paribas S.A.
STK 5.459 0 381 EUR 63,000 343.917,00 0,91
GB0007980591
BP PLC
STK 97.648 61 7.628 GBP 3,828 447.365,85 1,18
GB0002875804
British American Tobacco PLC
STK 10.579 2 1.335 GBP 31,635 400.534,58 1,05
GB0030913577
BT Group PLC
STK 43.321 2 3.024 GBP 1,956 101.387,37 0,27
ES0140609019
Caixabank S.A.
STK 21.515 4.448 1.567 EUR 2,846 61.231,69 0,16
FR0000125338
Capgemini SE
STK 778 778 0 EUR 197,450 153.616,10 0,40
DK0010181759
Carlsberg AS
STK 487 0 48 DKK 1.068,000 69.904,31 0,18
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A.
STK 2.473 971 141 EUR 40,300 99.661,90 0,26
CH0010570759
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 1 1 1 CHF 106.700,000 102.232,44 0,27
CH0010570767
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 5 0 0 CHF 10.720,000 51.355,75 0,14
CH0210483332
Cie Financière Richemont AG
STK 2.533 0 177 CHF 132,950 322.662,02 0,85
FR0000121261
Cie Génle Éts Michelin SCpA
STK 822 0 59 EUR 147,700 121.409,40 0,32
GB00BDCPN049
Coca-Cola Europacific Pa. PLC
STK 996 1 66 USD 57,150 50.777,34 0,13
DK0060448595
Coloplast AS
STK 577 0 40 DKK 958,400 74.323,53 0,20
FR0000125007
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
STK 2.455 0 232 EUR 59,650 146.440,75 0,39
GB00BD6K4575
Compass Group PLC
STK 8.658 0 604 GBP 16,690 172.942,40 0,46
FR0000045072
Crédit Agricole S.A.
STK 6.002 740 729 EUR 13,280 79.706,56 0,21
CH0012138530
Credit Suisse Group AG
STK 12.864 892 737 CHF 8,760 107.970,34 0,28
IE0001827041
CRH PLC
STK 3.781 0 295 EUR 44,410 167.914,21 0,44
FR0000120644
Danone S.A.
STK 3.170 162 201 EUR 55,250 175.142,50 0,46
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 3.226 3.245 19 EUR 42,450 136.943,70 0,36
GB0002374006
Diageo PLC
STK 11.327 6 816 GBP 37,230 504.702,54 1,33
NO0010161896
DNB Bank ASA
STK 4.514 4.550 36 NOK 210,700 95.158,51 0,25
DK0060079531
DSV Panalpina A/​S
STK 990 4 89 DKK 1.337,500 177.964,22 0,47
PTEDP0AM0009
EDP – Energias de Portugal SA
STK 13.472 0 948 EUR 4,539 61.149,41 0,16
ES0127797019
EDP Renováveis S.A.
STK 1.398 1.409 11 EUR 18,620 26.030,76 0,07
FR0010242511
Electricité de France (E.D.F.)
STK 2.299 25 949 EUR 8,498 19.536,90 0,05
ES0130670112
Endesa S.A.
STK 1.541 0 108 EUR 19,845 30.581,15 0,08
IT0003128367
ENEL S.p.A.
STK 39.472 0 2.759 EUR 6,781 267.659,63 0,70
FR0010208488
Engie S.A.
STK 8.864 0 620 EUR 13,554 120.142,66 0,32
IT0003132476
ENI S.p.A.
STK 12.249 0 960 EUR 13,308 163.009,69 0,43
SE0012853455
EQT AB
STK 1.436 1.447 11 SEK 359,600 49.351,13 0,13
NO0010096985
Equinor ASA
STK 4.743 0 331 NOK 245,850 116.666,15 0,31
FR0000121667
EssilorLuxottica S.A.
STK 1.393 15 99 EUR 166,820 232.380,26 0,61
SE0009922164
Essity AB
STK 2.953 0 207 SEK 261,900 73.913,19 0,19
SE0012673267
Evolution AB (publ)
STK 835 835 0 SEK 1.135,400 90.606,30 0,24
GB00B19NLV48
Experian PLC
STK 4.474 33 317 GBP 30,810 164.973,90 0,43
NL0011585146
Ferrari N.V.
STK 612 0 42 EUR 202,900 124.174,80 0,33
ES0118900010
Ferrovial S.A.
STK 2.356 45 216 EUR 24,570 57.886,92 0,15
IE00BWT6H894
Flutter Entertainment PLC
STK 809 16 52 EUR 134,300 108.648,70 0,29
FI0009007132
Fortum Oyj
STK 2.155 0 151 EUR 24,050 51.827,75 0,14
CH0010645932
Givaudan SA
STK 45 0 3 CHF 3.818,000 164.616,27 0,43
GB0009252882
GlaxoSmithKline PLC
STK 24.419 2 1.635 GBP 16,430 480.167,76 1,26
JE00B4T3BW64
Glencore PLC
STK 48.462 0 3.426 GBP 3,830 222.140,46 0,59
BE0003797140
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)
STK 548 0 38 EUR 94,900 52.005,20 0,14
SE0000106270
H&M Hennes & Mauritz AB
STK 3.544 0 627 SEK 183,340 62.097,48 0,16
NL0000008977
Heineken Holding N.V.
STK 559 0 39 EUR 77,750 43.462,25 0,11
NL0000009165
Heineken N.V.
STK 1.258 0 88 EUR 95,020 119.535,16 0,31
FR0000052292
Hermes International S.C.A.
STK 154 0 10 EUR 1.318,500 203.049,00 0,53
SE0015961909
Hexagon AB
STK 9.561 9.667 106 SEK 124,200 113.487,48 0,30
CH0012214059
Holcim Ltd.
STK 2.541 0 177 CHF 49,750 121.121,73 0,32
GB0005405286
HSBC Holdings PLC
STK 99.130 283 6.905 GBP 5,276 625.946,84 1,65
ES0144580Y14
Iberdrola S.A.
STK 28.269 1.169 4.670 EUR 10,160 287.213,04 0,76
GB0004544929
Imperial Brands PLC
STK 4.593 0 321 GBP 17,515 96.279,58 0,25
ES0148396007
Industria de Diseño Textil SA
STK 5.294 0 370 EUR 26,740 141.561,56 0,37
NL0011821202
ING Groep N.V.
STK 18.947 16 1.322 EUR 13,062 247.485,71 0,65
IT0000072618
Intesa Sanpaolo S.p.A.
STK 80.153 0 5.711 EUR 2,620 209.960,78 0,55
SE0015811955
Investor AB
STK 2.420 2.420 0 SEK 210,200 48.615,09 0,13
SE0015811963
Investor AB
STK 8.842 8.944 102 SEK 200,350 169.302,31 0,45
BE0003565737
KBC Groep N.V.
STK 1.213 0 84 EUR 76,940 93.328,22 0,25
FR0000121485
Kering S.A.
STK 364 0 29 EUR 656,300 238.893,20 0,63
IE0004906560
Kerry Group PLC
STK 772 0 54 EUR 112,000 86.464,00 0,23
FI0009013403
KONE Oyj
STK 1.650 0 115 EUR 57,220 94.413,00 0,25
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V.
STK 848 12 59 EUR 166,050 140.810,40 0,37
NL0000009538
Koninklijke Philips N.V.
STK 4.452 0 278 EUR 29,385 130.822,02 0,34
CH0025238863
Kühne & Nagel Internat. AG
STK 264 2 18 CHF 260,300 65.841,91 0,17
GB0005603997
Legal & General Group PLC
STK 28.972 2 2.011 GBP 2,874 99.653,56 0,26
GB0008706128
Lloyds Banking Group PLC
STK 344.464 718 23.807 GBP 0,511 210.458,82 0,55
GB00B0SWJX34
London Stock Exchange GroupPLC
STK 1.596 57 103 GBP 72,200 137.910,60 0,36
CH0013841017
Lonza Group AG
STK 361 0 26 CHF 633,400 219.083,45 0,58
FR0000121014
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
STK 1.347 0 94 EUR 722,600 973.342,20 2,56
GB00BDR05C01
National Grid PLC
STK 17.553 275 1.000 GBP 10,796 226.799,34 0,60
ES0116870314
Naturgy Energy Group S.A.
STK 941 0 592 EUR 28,130 26.470,33 0,07
GB00B7T77214
NatWest Group PLC
STK 27.953 4.506 1.736 GBP 2,424 81.093,97 0,21
FI0009013296
Neste Oyj
STK 2.053 0 144 EUR 39,770 81.647,81 0,22
CH0038863350
Nestlé S.A.
STK 13.661 0 1.298 CHF 119,080 1.558.639,34 4,11
FI0009000681
Nokia Oyj
STK 26.166 0 3.191 EUR 5,247 137.293,00 0,36
FI4000297767
Nordea Bank Abp
STK 15.724 0 1.099 SEK 109,940 165.212,08 0,44
CH0012005267
Novartis AG
STK 10.633 0 896 CHF 80,130 816.347,89 2,15
DK0060534915
Novo-Nordisk AS
STK 8.172 0 769 DKK 656,100 720.613,03 1,90
FR0000133308
Orange S.A.
STK 9.682 0 677 EUR 10,420 100.886,44 0,27
FR0000120321
Oréal S.A., L‘
STK 1.218 3 92 EUR 376,850 459.003,30 1,21
DK0060094928
Orsted A/​S
STK 918 0 64 DKK 699,000 86.242,94 0,23
CH0024608827
Partners Group Holding AG
STK 110 19 6 CHF 1.277,000 134.588,48 0,35
FR0000120693
Pernod-Ricard S.A.
STK 1.017 0 71 EUR 189,000 192.213,00 0,51
NL0013654783
Prosus N.V.
STK 4.529 2.180 182 EUR 73,440 332.609,76 0,88
GB0007099541
Prudential PLC
STK 12.694 30 882 GBP 12,355 187.701,96 0,49
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group
STK 3.466 5 232 GBP 60,110 249.346,25 0,66
GB00B2B0DG97
Relx PLC
STK 9.385 5 650 GBP 22,700 254.969,18 0,67
GB0007188757
Rio Tinto PLC
STK 5.450 3 379 GBP 51,850 338.199,39 0,89
CH0012032113
Roche Holding AG
STK 155 166 11 CHF 380,000 56.433,84 0,15
FR0000073272
SAFRAN2)
STK 1.659 99 104 EUR 106,620 176.882,58 0,47
FI0009003305
Sampo OYJ
STK 2.420 127 153 EUR 43,850 106.117,00 0,28
SE0000667891
Sandvik AB
STK 5.479 0 383 SEK 242,300 126.875,49 0,33
FR0000120578
Sanofi S.A.
STK 5.518 8 373 EUR 92,750 511.794,50 1,35
FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech S.A.
STK 134 0 10 EUR 387,100 51.871,40 0,14
CH0024638212
Schindler Holding AG
STK 98 0 6 CHF 230,400 21.633,80 0,06
CH0024638196
Schindler Holding AG
STK 198 0 13 CHF 230,100 43.652,20 0,11
FR0000121972
Schneider Electric SE
STK 2.623 0 174 EUR 149,360 391.771,28 1,03
CH0002497458
SGS S.A.
STK 29 0 2 CHF 2.625,000 72.937,63 0,19
GB00BP6MXD84
Shell PLC
STK 37.365 37.365 0 GBP 18,866 843.669,55 2,22
CH0418792922
Sika AG
STK 688 0 48 CHF 321,100 211.666,95 0,56
SE0000148884
Skandinaviska Enskilda Banken
STK 7.898 0 553 SEK 119,400 90.124,83 0,24
IT0003153415
Snam S.p.A.
STK 9.786 0 684 EUR 4,960 48.538,56 0,13
FR0000130809
Société Générale S.A.
STK 3.934 0 275 EUR 32,685 128.582,79 0,34
GB0007908733
SSE PLC
STK 5.063 17 352 GBP 15,825 95.891,31 0,25
GB0004082847
Standard Chartered PLC
STK 12.773 0 1.157 GBP 5,368 82.060,27 0,22
NL00150001Q9
Stellantis N.V.
STK 9.879 15 768 EUR 16,970 167.646,63 0,44
NL0000226223
STMicroelectronics N.V.
STK 3.314 212 208 EUR 41,240 136.669,36 0,36
SE0007100599
Svenska Handelsbanken AB
STK 7.079 0 999 SEK 98,740 66.801,78 0,18
SE0000242455
Swedbank AB
STK 4.395 0 307 SEK 181,540 76.252,53 0,20
CH0126881561
Swiss Re AG
STK 1.464 73 93 CHF 100,300 140.691,00 0,37
CH0008742519
Swisscom AG
STK 126 0 8 CHF 528,200 63.766,60 0,17
SE0000108656
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.
STK 14.165 0 990 SEK 114,800 155.410,90 0,41
ES0178430E18
Telefónica S.A.
STK 25.573 2.164 2.874 EUR 4,129 105.578,13 0,28
NO0010063308
Telenor ASA
STK 3.396 0 237 NOK 146,650 49.827,75 0,13
SE0000667925
Telia Company AB
STK 12.901 957 797 SEK 36,610 45.138,40 0,12
GB00BLGZ9862
Tesco PLC
STK 37.523 40.145 2.622 GBP 2,970 133.377,19 0,35
FR0000121329
THALES S.A.
STK 518 0 35 EUR 81,440 42.185,92 0,11
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK 12.173 0 914 EUR 50,220 611.328,06 1,61
CH0244767585
UBS Group AG
STK 17.070 0 1.966 CHF 17,100 279.675,19 0,74
BE0003739530
UCB S.A.
STK 614 0 42 EUR 88,020 54.044,28 0,14
IT0005239360
UniCredit S.p.A.
STK 10.344 29 721 EUR 13,990 144.712,56 0,38
GB00B10RZP78
Unilever PLC
STK 12.594 0 1.058 GBP 37,875 570.878,76 1,50
NL0015000IY2
Universal Music Group N.V.
STK 3.520 3.547 27 EUR 21,820 76.806,40 0,20
AT0000746409
Verbund AG
STK 330 330 0 EUR 93,800 30.954,00 0,08
DK0061539921
Vestas Wind Systems AS
STK 4.901 5.216 315 DKK 176,950 116.557,17 0,31
FR0000125486
VINCI S.A.
STK 2.610 55 148 EUR 96,660 252.282,60 0,66
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC
STK 134.212 5.556 10.622 GBP 1,300 208.847,39 0,55
SE0000115420
Volvo (publ), AB
STK 972 979 7 SEK 211,400 19.637,87 0,05
SE0000115446
Volvo (publ), AB
STK 6.938 2 458 SEK 208,250 138.083,67 0,36
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V.
STK 1.298 0 120 EUR 90,240 117.131,52 0,31
FR0011981968
Worldline S.A.
STK 1.157 0 86 EUR 42,685 49.386,55 0,13
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG
STK 730 0 51 CHF 440,700 308.240,87 0,81
EUR 31.244.749,42 82,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048
Roche Holding AG – Genussscheine
STK 3.410 0 238 CHF 356,900 1.166.071,67 3,07
EUR 1.166.071,67 3,07
Summe Wertpapiervermögen EUR 37.798.138,19 99,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 127.816,19 0,34
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 127.816,19 % 100,000 127.816,19 0,34
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 52.788,47 0,14
Dividendenansprüche EUR 18.052,65 18.052,65 0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 34.729,92 34.729,92 0,09
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 5,90 5,90 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,02 -0,00
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle GBP -0,02 % 100,000 -0,02 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -10.089,36 -0,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -182,57 -182,57 -0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -9.906,79 -9.906,79 -0,03
Fondsvermögen EUR 37.968.653,47 100,001)
Anteilwert EUR 110,04
Umlaufende Anteile STK 345.035,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Wertpapierdarlehen
Kurswert in EUR
Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamt
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 2.666 49.534,28
FR0000073272 SAFRAN STK 87 9.275,94
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 58.810,22 58.810,22

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
Britisches Pfund (GBP) 0,83555 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,44040 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone (NOK) 9,99490 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK) 10,46350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,04370 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 0 1.089
DE000A3MQB30 Vonovia SE – Anrechte STK 2.673 2.673
Ausland
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 0 2.573
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 0 10.967
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 2 1.186
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 0 3.184
ES0605066937 Cellnex Telecom S.A. – Anrechte STK 1.643 1.643
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 2.584 3.270
NO0010031479 DNB ASA STK 0 4.923
FR0000121147 Faurecia SE STK 181 181
ES06189009I5 Ferrovial S.A. – Anrechte STK 2.330 2.330
ES0171996087 Grifols S.A. STK 0 1.549
SE0000103699 Hexagon AB STK 8.286 9.747
ES06445809N8 Iberdrola S.A – Anrechte STK 27.806 27.806
ES06445809M0 Iberdrola S.A. – Anrechte STK 28.252 28.252
SE0000190126 Industrivärden AB STK 109 109
SE0000107419 Investor AB STK 0 2.365
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 319 319
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. STK 1 390
GB00B03MM408 Royal Dutch Shell STK 0 19.244
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell STK 0 21.295
ES06784309E7 Telefónica S.A. – Anrechte STK 24.326 24.326
ES06784309F4 Telefónica S.A. – Anrechte STK 24.626 24.626
GB0008847096 Tesco PLC STK 0 50.851
ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES STK 633 633
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS STK 4.088 5.110
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 107 107
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 0 4.309
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 5.497
(Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); ASML Holding N.V. (NL0010273215); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Banco Santander S.A. (ES0113900J37); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003); Bouygues S.A. (FR0000120503); BP PLC (GB0007980591); British American Tobacco PLC (GB0002875804); Continental AG (DE0005439004); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Danone S.A. (FR0000120644); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Telekom AG (DE0005557508); EDP – Energias de Portugal SA (PTEDP0AM0009); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Endesa S.A. (ES0130670112); Equinor ASA (NO0010096985); EssilorLuxottica S.A. (FR0000121667); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Fortum Oyj (FI0009007132); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Grifols S.A. (ES0171996087); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Investor AB (SE0015811963); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Oréal S.A., L‘ (FR0000120321); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); SAFRAN (FR0000073272); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Snam S.p.A. (IT0003153415); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Swisscom AG (CH0008742519); THALES S.A. (FR0000121329); UCB S.A. (BE0003739530); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); VINCI S.A. (FR0000125486); Volkswagen AG (DE0007664039))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 118.055,43 0,342
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 849.623,88 2,462
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 1.006,18 0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -17.708,29 -0,051
5. Abzug ausländischer Quellensteuer -59.861,42 -0,173
6. Sonstige Erträge 61.179,47 0,177
davon: Kompensationszahlungen 61.174,30 0,177
Summe der Erträge 952.295,25 2,760
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -27,13 0,000
2. Verwaltungsvergütung -109.735,00 -0,318
3. Sonstige Aufwendungen -1.152,53 -0,003
davon: Bankgebühren -11,69 0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer -39,63 0,000
davon: Negative Einlagezinsen -1.101,21 -0,003
Summe der Aufwendungen -110.914,66 -0,321
III. Ordentlicher Nettoertrag 841.380,59 2,439
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 1.054.808,62 3,057
2. Realisierte Verluste -253.833,08 -0,736
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 800.975,54 2,321
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.642.356,13 4,760
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 4.142.938,76 12,007
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 1.875.761,64 5,436
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.018.700,40 17,444
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 7.661.056,53 22,204

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 33.147.039,35
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -94.938,48
2. Zwischenausschüttungen -751.465,51
3. Mittelzufluss (netto) -2.015.902,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 414.701,19
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -2.430.603,74
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 22.864,13
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 7.661.056,53
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 4.142.938,76
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 1.875.761,64
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 37.968.653,47

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 6.342.255,22 18,381
1. Vortrag aus dem Vorjahr 4.699.899,09 13,622
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.642.356,13 4,760
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 5.504.530,96 15,954
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 5.504.530,96 15,954
III. Gesamtausschüttung 837.724,26 2,428
1. Zwischenausschüttung 751.465,51 2,178
2. Endausschüttung 86.258,75 0,250

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 37.968.653,47 110,04
2020/​2021 33.147.039,35 90,81
2019/​2020 33.221.413,99 97,42
2018/​2019 32.719.842,55 86,36

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 58.810,22

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 58.044,81
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 1.021,45

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 1.021,45. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 63.760,91

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 110,04
Umlaufende Anteile STK 345.035,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company/​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten EUR 3.348,88

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 501,70

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,14
Höhe der Annual Tracking Difference -0,14

Der im Geschäftsjahr 2021/​2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 63.760,91 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.114,03 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapierleihe
EUR
absolut 58.810,22
in % des Fondsvermögens 0,15

10 größte Gegenparteien

Name Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte 58.810,22
Sitzstaat Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 58.810,22

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 58.044,81
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2022 keine Untersicherung.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut 1.021,45
in % der Bruttoerträge 100,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)

absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 0,16

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich /​ ausschließlich Anteilen an Zielfonds/​ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 10.642,85
2. Name Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 6.205,14
3. Name Portugal, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 5.230,03
4. Name Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.575,67
5. Name Banque Föderative du Credit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.549,42
6. Name Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.442,95
7. Name Rheinland-Pfalz, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.344,63
8. Name UniCredit S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.273,32
9. Name NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.222,71
10. Name ING Groep N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.183,14

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/​ Kontoführer 1,00
Name Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut 58.044,81

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten /​ Depots 0,00
Sammelkonten/​Depots 0,00
Andere Konten/​Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichtsausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe LC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
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Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

Deedster (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 17.06.2022

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