Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 28. Februar 2022. Deka-Stiftungen Balance – D;Deka-Stiftungen Balance – CF DE000DK0LKD2; DE0005896864

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 28. Februar 2022. Deka-Stiftungen Balance – D;Deka-Stiftungen Balance – CF DE000DK0LKD2; DE0005896864

Veröffentlicht

Donnerstag, 23.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Stiftungen Balance

Jahresbericht zum 28. Februar 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Stiftungen Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30 Prozent in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie).

Positive Wertentwicklung

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohte.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Stiftungen Balance

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF 1,6% 1,6% 0,8%
Anteilklasse D 1,6% 1,6%
Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF 1,18%
Anteilklasse D 1,18%
ISIN
Anteilklasse CF DE0005896864
Anteilklasse D DE000DK0LKD2

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 739.536,03
Aktien 17.178.586,20
Zielfonds und Investmentvermögen 50.711.907,18
Optionen 9.176.292,38
Futures 18.992.774,58
Swaps 2.643.727,92
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 6.278.384,22
Devisenkassageschäften 2.460.517,29
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 108.181.725,80
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -10.752.123,08
Aktien -2.457.504,46
Zielfonds und Investmentvermögen -321.197,27
Optionen -7.941.542,70
Futures -27.858.244,73
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -27.193.213,14
Devisenkassageschäften -184.120,26
sonstigen Wertpapieren -8,59
Summe -76.707.954,23

Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur angepasst und den Rentenanteil im Sondervermögen leicht zurückgenommen. Auf das Rentensegment entfielen Ende Februar 67,6 Prozent des Fondsvermögens. Die Investitionen erfolgten sowohl in fest- als auch variabel verzinslichen Wertpapieren sowie Rentenfonds. Teilweise verfügten die Anleihen über besondere Ausstattungsmerkmale (wie beispielsweise Aktienanleihen). Im Laufe des Berichtsjahres wurde der Anteil an Unternehmensanleihen etwas reduziert. Diese bildeten jedoch unverändert den Schwerpunkt im Portfolio. Daneben bestanden Beimischungen in Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie einem besicherten Papier. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde zum Stichtag durch den Einsatz von Renten-Derivaten (Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) um 21,5 Prozentpunkte verringert.

Im Aktiensegment hat sich die Wertpapierquote im Berichtszeitraum erhöht. Der Anteil von Aktien am Fondsvolumen stieg auf 27,1 Prozent des Fondsvermögens. Das Engagement in Aktienfonds wurde hingegen veräußert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad verringerte sich durch Futures und Optionen zum Stichtag um 7,9 Prozentpunkte. Die Branchengewichtungen ergaben sich implizit aus der Länderallokation und der Einzeltitelselektion. Anteile an einem gemischten Sondervermögen ergänzten den Bestand.

Die im Portfolio enthaltenen Fremdwährungspositionen waren über den Einsatz von Devisentermingeschäften partiell gegen Währungskursschwankungen abgesichert.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Fondsstruktur
Deka-Stiftungen Balance

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Verzinsliche Wertpapiere 40,2%
Aktien 27,1%
Wertpapiere mit besonderer Ausstattung 27,0%
Gemischte Fonds 0,5%
Rentenfonds 0,4%
Barreserve, Sonstiges 4,8%

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann.

Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Zielfonds und Investmentvermögen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Futures und Devisentermingeschäften ursächlich.

Der Deka-Stiftungen Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 1,6 Prozent in den Anteilklassen CF und D.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur grundsätzlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/​oder Handfeuerwaffen produzierten sowie Kohle förderten. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion oder Glücksspiel (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/​oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen1). Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/​oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

Somit wurde nur grundsätzlich in Unternehmen, Staaten und/​oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie bis auf die im Folgenden beschriebene Ausnahmen erfüllt. Im Laufe des Berichtsjahres befanden sich fünf Anleihen im Bestand des Fonds, die nicht den Anforderungen der oben beschriebenen ESG-Kriterien entsprachen. Hierbei handelte es sich um Wertpapiere, für die ein Bestandsschutz implementiert worden war. Die Anleihen schieden mit ihrer Fälligkeit oder durch eine Umlegung im Laufe des Berichtsjahres aus dem Fondsvermögen aus. Durch die beschriebenen Investitionen ist dem Fonds kein wirtschaftlicher Schaden entstanden.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite

https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE0005896864

https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0LKD2

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF 1,00% p.a. 2,00% EUR 25.000 Ausschüttung
Anteilklasse D 1,00% p.a. 1,50% EUR 25.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 300.381.387,99 26,83
Australien 3.610.124,21 0,32
Belgien 606.017,14 0,05
Dänemark 2.765.155,72 0,25
Deutschland 12.547.169,63 1,14
Finnland 2.722.721,48 0,24
Frankreich 9.209.471,76 0,84
Großbritannien 9.941.397,27 0,88
Irland 5.735.303,67 0,52
Israel 1.461.028,57 0,13
Italien 1.939.317,31 0,17
Japan 16.699.750,48 1,49
Kanada 15.159.487,06 1,33
Neuseeland 246.203,77 0,02
Niederlande 7.000.922,54 0,61
Norwegen 1.343.984,10 0,12
Schweden 4.872.350,56 0,42
Schweiz 8.951.203,97 0,80
Spanien 951.324,23 0,09
USA 194.618.454,52 17,41
2. Anleihen 744.581.273,85 66,41
Australien 23.943.125,75 2,12
Belgien 15.396.270,00 1,37
Deutschland 263.780.457,13 23,56
Finnland 2.523.837,50 0,23
Frankreich 15.080.192,00 1,35
Großbritannien 26.866.103,64 2,40
Indien 2.329.232,83 0,21
Irland 13.706.482,69 1,23
Italien 6.092.670,00 0,54
Japan 6.302.697,39 0,56
Kaiman-Inseln 4.554.811,01 0,41
Kanada 11.455.905,17 1,02
Kolumbien 2.329.456,50 0,21
Korea, Republik 3.990.080,00 0,36
Luxemburg 4.502.442,50 0,40
Mexiko 1.836.278,24 0,16
Neuseeland 911.089,24 0,08
Niederlande 41.922.859,16 3,74
Norwegen 1.009.545,00 0,09
Österreich 2.031.530,00 0,18
Peru 1.828.315,81 0,16
Schweden 16.031.143,27 1,43
Singapur 2.614.847,91 0,23
Sonstige 13.550.355,00 1,21
Spanien 7.931.434,90 0,71
USA 250.059.459,21 22,27
Vereinigte Arabische Emirate 2.000.652,00 0,18
3. Investmentanteile 9.883.656,00 0,88
Deutschland 9.871.686,00 0,88
Luxemburg 11.970,00 0,00
4. Sonstige Wertpapiere 2.635.723,18 0,24
Schweiz 2.635.723,18 0,24
5. Derivate 7.942.251,58 0,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 45.026.310,99 4,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände 12.270.239,45 1,09
II. Verbindlichkeiten -1.882.529,79 -0,17
III. Fondsvermögen 1.120.838.313,25 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 300.381.387,99 26,83
AUD 3.610.124,21 0,32
CAD 15.159.487,06 1,33
CHF 8.342.840,89 0,75
DKK 2.765.155,72 0,25
EUR 35.397.051,13 3,18
GBP 9.930.439,43 0,88
JPY 16.699.750,48 1,49
NOK 1.343.984,10 0,12
NZD 246.203,77 0,02
SEK 4.872.350,56 0,42
USD 202.014.000,64 18,07
2. Anleihen 744.581.273,85 66,41
EUR 514.323.400,20 45,91
USD 230.257.873,65 20,50
3. Investmentanteile 9.883.656,00 0,88
EUR 9.883.656,00 0,88
4. Sonstige Wertpapiere 2.635.723,18 0,24
CHF 2.635.723,18 0,24
5. Derivate 7.942.251,58 0,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 45.026.310,99 4,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände 12.270.239,45 1,09
II. Verbindlichkeiten -1.882.529,79 -0,17
III. Fondsvermögen 1.120.838.313,25 100,00

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 28.02.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 822.731.580,41 73,45
Aktien 300.381.387,99 26,83
EUR 35.397.051,13 3,18
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 315.384 315.384 0 EUR 1,582 498.779,80 0,04
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 75.481 34.056 31.306 EUR 27,135 2.048.176,94 0,18
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder STK 3.267 6.846 3.579 EUR 83,520 272.859,84 0,02
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 4.888 4.888 0 EUR 201,650 985.665,20 0,09
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 1.724 1.724 0 EUR 278,700 480.478,80 0,04
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 1.185 1.185 0 EUR 575,500 681.967,50 0,06
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 35.531 35.531 0 EUR 23,835 846.881,39 0,08
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien STK 11.404 11.404 0 EUR 71,550 815.956,20 0,07
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 18.254 18.254 0 EUR 52,220 953.223,88 0,09
DE000A1DAHH0 Brenntag SE Namens-Aktien1) STK 23.413 23.413 0 EUR 74,380 1.741.458,94 0,16
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 3.304 5.245 1.941 EUR 188,650 623.299,60 0,06
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien1) STK 6.709 6.710 0 EUR 27,050 181.478,45 0,02
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 38.345 38.345 0 EUR 44,410 1.702.901,45 0,15
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port.1) STK 7.031 7.031 0 EUR 90,620 637.149,22 0,06
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 21.549 21.549 0 EUR 19,445 419.020,31 0,04
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 18.057 18.057 0 EUR 31,105 561.662,99 0,05
BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur STK 3.804 3.804 0 EUR 91,800 349.207,20 0,03
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 1.149 1.149 0 EUR 164,700 189.240,30 0,02
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien1) STK 5.854 5.854 0 EUR 56,400 330.165,60 0,03
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 14.495 14.495 0 EUR 30,040 435.429,80 0,04
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 4.091 4.091 0 EUR 104,100 425.873,10 0,04
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 84.686 84.686 0 EUR 5,714 483.895,80 0,04
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 26.854 26.854 0 EUR 25,850 694.175,90 0,06
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE Namens-Aktien STK 17.215 6.085 0 EUR 115,400 1.986.611,00 0,18
FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Porteur1) STK 6.933 0 2.612 EUR 83,740 580.569,42 0,05
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port.1) STK 2.560 0 0 EUR 347,050 888.448,00 0,08
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. STK 72.325 72.325 0 EUR 9,250 669.006,25 0,06
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 13.419 13.419 0 EUR 69,190 928.460,61 0,08
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 4.735 4.735 6.151 EUR 177,850 842.119,75 0,08
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 10.586 10.586 0 EUR 42,660 451.598,76 0,04
FI0009014377 Orion Corp. Reg.Shares Cl.B STK 23.092 21.501 21.501 EUR 42,000 969.864,00 0,09
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)1) STK 5.549 1.190 0 EUR 193,350 1.072.899,15 0,10
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 20.905 20.905 0 EUR 59,280 1.239.248,40 0,11
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder STK 29.034 29.034 0 EUR 59,500 1.727.523,00 0,15
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 30.348 30.348 45.514 EUR 17,540 532.303,92 0,05
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port.1) STK 20.948 11.954 3.164 EUR 92,700 1.941.879,60 0,17
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 12.980 12.980 0 EUR 100,080 1.299.038,40 0,12
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 9.411 9.411 0 EUR 44,640 420.107,04 0,04
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. STK 58.415 0 97.574 EUR 4,924 287.635,46 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam1) STK 25.283 53.727 28.444 EUR 15,972 403.820,08 0,04
DE0008303504 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien STK 24.022 24.022 0 EUR 22,770 546.980,94 0,05
BE0003826436 Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. STK 8.387 8.387 0 EUR 30,620 256.809,94 0,02
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 34.129 0 6.742 EUR 31,020 1.058.681,58 0,09
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 10.381 10.381 24.751 EUR 90,020 934.497,62 0,08
AUD 3.610.124,21 0,32
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 143.086 143.086 0 AUD 3,500 322.457,70 0,03
AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares STK 21.035 21.035 0 AUD 26,010 352.281,99 0,03
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares STK 58.068 58.068 0 AUD 20,240 756.754,39 0,07
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 44.496 44.496 0 AUD 18,150 520.002,19 0,05
AU000000MPL3 Medibank Private Ltd. Reg.Shares STK 284.797 284.797 0 AUD 3,180 583.136,33 0,05
AU000000MGR9 Mirvac Group Reg.Stapled Units STK 365.427 365.427 0 AUD 2,590 609.407,74 0,05
AU000000SDF8 Steadfast Group Ltd Reg.Shares STK 156.005 156.005 0 AUD 4,640 466.083,87 0,04
CAD 15.159.487,06 1,33
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 121.100 121.100 0 CAD 5,210 441.755,73 0,04
CA05534B7604 BCE Inc. Reg.Shares new STK 27.200 39.700 12.500 CAD 67,150 1.278.837,17 0,11
CA1360691010 Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares STK 3.000 3.000 0 CAD 163,610 343.661,93 0,03
CA12532H1047 CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) STK 27.300 27.300 0 CAD 104,730 2.001.861,74 0,18
CA21037X1006 Constellation Software Inc. Reg.Shares STK 400 400 0 CAD 2.113,560 591.936,20 0,05
CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares STK 22.700 22.700 0 CAD 38,250 607.935,67 0,05
CA4488112083 Hydro One Ltd. Reg.Shares STK 17.700 17.700 0 CAD 31,240 387.154,77 0,03
CA45823T1066 Intact Financial Corp. Reg.Shares STK 5.200 5.200 0 CAD 182,450 664.274,44 0,06
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares STK 13.400 13.400 0 CAD 100,950 947.134,05 0,08
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 37.200 37.200 0 CAD 25,900 674.594,87 0,06
CA59162N1096 Metro Inc. Reg.Shares STK 3.800 0 7.000 CAD 67,260 178.953,74 0,02
CA6330671034 National Bank of Canada Reg.Shares STK 3.900 3.900 0 CAD 102,780 280.655,49 0,03
CA7481932084 Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) STK 55.200 55.200 0 CAD 27,510 1.063.236,79 0,09
CA7751092007 Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B STK 12.000 12.000 0 CAD 65,820 553.018,24 0,05
CA7800871021 Royal Bank of Canada Reg.Shares STK 7.200 7.200 0 CAD 140,370 707.631,45 0,06
CA8667961053 Sun Life Financial Inc. Reg.Shares STK 24.700 24.700 0 CAD 67,290 1.163.718,16 0,10
CA0641491075 The Bank of Nova Scotia Reg.Shares STK 23.000 23.000 0 CAD 91,680 1.476.395,69 0,13
CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 10.600 10.600 0 CAD 104,680 776.908,56 0,07
CA8911021050 Toromont Industries Ltd. Reg.Shares STK 4.700 4.700 0 CAD 106,820 351.520,58 0,03
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.700 7.700 0 CAD 123,960 668.301,79 0,06
CHF 8.342.840,89 0,75
CH0012829898 Emmi AG Namens-Aktien STK 100 100 0 CHF 1.059,000 102.409,38 0,01
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 2.922 1.100 2.061 CHF 603,000 1.703.888,95 0,15
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 6.705 13.688 6.983 CHF 45,120 292.557,77 0,03
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 2.508 0 5.977 CHF 249,500 605.120,47 0,05
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien1) STK 6.727 6.727 0 CHF 68,020 442.488,33 0,04
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 10.290 5.494 13.838 CHF 118,620 1.180.366,99 0,11
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien STK 4.174 0 1.485 CHF 550,600 2.222.452,12 0,20
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien1) STK 53.366 53.366 0 CHF 16,545 853.837,42 0,08
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien STK 2.317 2.317 4.411 CHF 419,400 939.719,46 0,08
DKK 2.765.155,72 0,25
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B1) STK 307 307 0 DKK 21.190,000 874.213,68 0,08
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B1) STK 5.099 5.099 0 DKK 952,000 652.334,32 0,06
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 6.044 8.498 2.454 DKK 676,600 549.546,84 0,05
DK0060634707 Royal Unibrew AS Navne-Aktier STK 7.228 7.228 0 DKK 709,400 689.060,88 0,06
GBP 9.930.439,43 0,88
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 23.041 23.041 0 GBP 13,085 360.467,59 0,03
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 3.199 6.001 9.841 GBP 90,010 344.267,61 0,03
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares1) STK 81.381 81.381 0 GBP 6,620 644.128,00 0,06
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 132.143 132.143 0 GBP 5,832 921.409,84 0,08
GB00B0744B38 Bunzl PLC Reg.Shares STK 10.514 10.514 0 GBP 29,150 366.435,63 0,03
GB0031743007 Burberry Group PLC Reg.Shares STK 19.250 19.250 0 GBP 19,205 442.014,19 0,04
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 5.132 5.132 0 GBP 57,400 352.200,29 0,03
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 23.125 28.547 5.422 GBP 37,055 1.024.518,32 0,09
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares STK 205.275 205.275 0 GBP 2,941 721.808,94 0,06
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 12.630 12.630 0 GBP 113,350 1.711.654,25 0,15
GB0005576813 Howden Joinery Group PLC Reg.Shares STK 120.110 0 0 GBP 8,314 1.193.934,10 0,11
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares1) STK 95.646 95.646 0 GBP 2,979 340.665,75 0,03
GB0002405495 Schroders PLC Reg.Shares1) STK 18.214 18.214 0 GBP 30,240 658.534,13 0,06
GB0008754136 Tate & Lyle PLC Reg.Shares STK 95.710 129.925 77.735 GBP 7,414 848.400,79 0,08
JPY 16.699.750,48 1,49
JP3830000000 Brother Industries Ltd. Reg.Shares STK 23.600 23.600 0 JPY 2.086,000 381.122,55 0,03
JP3486800000 Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.000 5.000 0 JPY 12.720,000 492.374,39 0,04
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 11.300 11.300 0 JPY 3.269,000 285.977,39 0,03
JP3138400001 Izumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 11.900 11.900 0 JPY 3.215,000 296.187,20 0,03
JP3210200006 Kajima Corp. Reg.Shares STK 74.000 74.000 0 JPY 1.544,000 884.539,75 0,08
JP3219000001 Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 78.800 78.800 0 JPY 2.230,000 1.360.408,76 0,12
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 63.700 0 0 JPY 3.756,000 1.852.266,01 0,17
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares STK 5.800 11.700 5.900 JPY 6.910,000 310.273,28 0,03
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares STK 47.200 47.200 0 JPY 1.525,000 557.250,14 0,05
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.800 2.700 900 JPY 58.020,000 1.706.866,92 0,15
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 106.800 40.200 0 JPY 3.293,000 2.722.709,61 0,24
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. Reg.Shares STK 216.900 216.900 0 JPY 526,300 883.753,74 0,08
JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 61.600 61.600 0 JPY 2.283,000 1.088.741,97 0,10
JP3326000001 Sankyu Inc. Reg.Shares STK 16.200 16.200 0 JPY 3.985,000 499.783,23 0,04
JP3732000009 SoftBank Corp. Reg.Shares STK 22.400 0 0 JPY 1.450,500 251.538,28 0,02
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. Reg.Shares STK 13.000 13.000 0 JPY 5.020,000 505.225,67 0,05
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares STK 18.700 18.700 0 JPY 2.207,000 319.508,40 0,03
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares STK 10.700 17.800 7.100 JPY 6.574,000 544.567,62 0,05
JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares STK 12.500 12.500 15.500 JPY 4.840,000 468.375,01 0,04
JP3939000000 Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares STK 162.400 162.400 0 JPY 399,000 501.645,89 0,04
JP3940000007 Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 45.200 45.200 0 JPY 2.248,000 786.634,67 0,07
NOK 1.343.984,10 0,12
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NZTELE0001S4 Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares STK 91.079 91.079 0 NZD 4,505 246.203,77 0,02
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US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.021 1.021 0 USD 2.689,190 2.456.419,58 0,22
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 1.319 1.319 0 USD 3.075,770 3.629.559,95 0,32
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Reg.Shares STK 34.400 34.400 0 USD 11,800 363.158,13 0,03
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares STK 3.534 3.534 4.291 USD 141,920 448.709,71 0,04
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 11.049 5.889 0 USD 227,030 2.244.199,93 0,20
US0320951017 Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A STK 6.013 6.013 0 USD 76,850 413.418,97 0,04
US0326541051 Analog Devices Inc. Reg.Shares STK 6.327 8.802 2.475 USD 162,120 917.676,80 0,08
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 3.388 3.388 0 USD 453,690 1.375.174,88 0,12
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 67.209 70.714 3.505 USD 164,850 9.912.237,66 0,88
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 9.686 11.538 1.852 USD 135,720 1.176.098,34 0,10
US0404131064 Arista Networks Inc. Reg.Shares STK 4.442 7.557 6.456 USD 123,500 490.795,80 0,04
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Reg.Shares STK 9.513 9.513 0 USD 123,430 1.050.493,93 0,09
US0453271035 Aspen Technology Inc. Reg.Shares STK 2.459 2.459 0 USD 148,560 326.825,35 0,03
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 53.310 53.310 0 USD 23,910 1.140.364,21 0,10
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 3.404 5.590 2.186 USD 204,360 622.358,70 0,06
US0533321024 AutoZone Inc. Reg.Shares STK 527 527 0 USD 1.864,630 879.141,14 0,08
US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares STK 24.538 24.538 0 USD 45,020 988.325,44 0,09
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 7.375 7.375 1.882 USD 272,720 1.799.427,42 0,16
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Reg.Shares STK 12.809 12.809 0 USD 95,830 1.098.176,22 0,10
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg.Shares STK 582 582 0 USD 750,870 390.969,66 0,03
US0936711052 Block H. & R. Inc. Reg.Shares STK 10.020 21.816 11.796 USD 24,490 219.539,07 0,02
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 35.834 23.102 0 USD 68,800 2.205.662,45 0,20
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new) STK 11.790 2.908 0 USD 96,790 1.020.938,58 0,09
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 5.598 7.851 2.253 USD 152,930 765.915,58 0,07
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 17.107 17.107 0 USD 54,200 829.523,06 0,07
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares STK 3.616 6.885 3.269 USD 117,160 379.020,85 0,03
US1567821046 Cerner Corp. Reg.Shares STK 18.494 8.160 8.160 USD 93,410 1.545.537,50 0,14
IL0010824113 Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares STK 11.596 11.596 0 USD 140,830 1.461.028,57 0,13
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 6.151 6.151 0 USD 232,840 1.281.323,05 0,11
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 55.557 31.443 14.336 USD 56,040 2.785.429,91 0,25
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A STK 18.472 3.875 0 USD 88,040 1.454.954,04 0,13
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 23.708 12.966 6.454 USD 78,140 1.657.385,93 0,15
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 32.224 32.224 0 USD 47,070 1.356.997,25 0,12
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Reg.Shares STK 29.599 29.599 11.224 USD 35,350 936.098,99 0,08
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 6.269 6.269 0 USD 203,850 1.143.310,80 0,10
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 1.608 1.608 0 USD 279,250 401.730,26 0,04
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Reg.Shares STK 5.617 5.617 0 USD 145,080 729.066,75 0,07
US23918K1088 DaVita Inc. Reg.Shares STK 9.165 9.165 5.206 USD 114,600 939.663,61 0,08
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 3.691 3.691 0 USD 346,980 1.145.786,79 0,10
US2567461080 Dollar Tree Inc. Reg.Shares STK 8.686 8.686 0 USD 140,690 1.093.297,55 0,10
US25754A2015 Dominos Pizza Inc. Reg.Shares STK 2.425 2.425 0 USD 429,980 932.857,53 0,08
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares STK 8.629 8.629 0 USD 59,650 460.496,40 0,04
US26210C1045 Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A STK 28.098 28.098 0 USD 21,880 550.019,45 0,05
US23355L1061 DXC Technology Co. Reg.Shares STK 27.492 27.492 0 USD 35,530 873.890,19 0,08
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 15.972 15.972 0 USD 54,600 780.202,37 0,07
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 8.323 8.323 0 USD 113,030 841.644,99 0,08
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 11.894 0 0 USD 128,710 1.369.605,67 0,12
US3020811044 ExlService Holdings Inc. Reg.Shares STK 4.266 4.266 0 USD 119,900 457.609,84 0,04
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares STK 12.633 0 5.444 USD 105,350 1.190.683,56 0,11
US3032501047 Fair Isaac Corp. Reg.Shares STK 1.082 1.082 0 USD 473,390 458.249,14 0,04
US3434981011 Flowers Foods Inc. Reg.Shares STK 33.482 33.482 0 USD 27,810 833.043,54 0,07
US34959E1091 Fortinet Inc. Reg.Shares STK 2.351 2.351 0 USD 324,970 683.519,99 0,06
US3535141028 Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares STK 12.146 12.146 0 USD 85,420 928.214,11 0,08
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien STK 3.688 5.715 2.027 USD 111,830 368.981,47 0,03
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares STK 2.455 3.432 977 USD 286,540 629.349,77 0,06
US3687361044 Generac Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.505 2.237 732 USD 316,560 426.233,77 0,04
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 26.827 17.219 17.219 USD 67,990 1.631.820,83 0,15
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 34.105 23.330 4.765 USD 61,120 1.864.905,03 0,17
US37940X1028 Global Payments Inc. Reg.Shares STK 3.149 3.149 0 USD 137,590 387.627,74 0,03
US4108671052 Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares STK 4.061 4.061 0 USD 141,420 513.805,97 0,05
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 3.951 3.951 0 USD 253,290 895.324,35 0,08
US8064071025 Henry Schein Inc. Reg.Shares STK 9.893 9.893 0 USD 87,320 772.853,29 0,07
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 13.638 13.638 0 USD 72,390 883.251,91 0,08
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 33.213 44.718 11.505 USD 34,450 1.023.652,74 0,09
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 2.249 2.249 0 USD 432,660 870.545,60 0,08
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares STK 3.755 3.755 0 USD 218,430 733.799,73 0,07
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 6.599 6.599 0 USD 90,600 534.886,51 0,05
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 24.043 27.342 12.122 USD 47,710 1.026.250,53 0,09
US8326964058 J.M. Smucker Co. Reg.Shares STK 5.727 5.727 0 USD 137,270 703.328,37 0,06
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares STK 4.926 4.926 0 USD 176,050 775.864,28 0,07
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 25.284 20.182 0 USD 166,000 3.754.993,51 0,34
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 11.855 0 0 USD 65,430 693.958,98 0,06
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 16.129 16.129 0 USD 147,970 2.135.189,56 0,19
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 33.500 12.186 0 USD 65,680 1.968.490,27 0,18
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares STK 12.137 5.167 4.245 USD 159,980 1.737.130,18 0,15
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares STK 10.084 4.202 10.330 USD 131,810 1.189.149,67 0,11
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 8.403 8.403 0 USD 276,630 2.079.643,83 0,19
US5260571048 Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A STK 8.679 8.679 0 USD 90,830 705.268,24 0,06
US5261071071 Lennox International Inc. Reg.Shares STK 3.731 2.619 0 USD 264,380 882.488,73 0,08
US5339001068 Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares STK 7.743 7.743 0 USD 127,470 883.024,12 0,08
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 6.309 6.309 0 USD 219,180 1.237.134,08 0,11
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 16.734 6.876 6.842 USD 155,500 2.328.013,42 0,21
US5745991068 Masco Corp. Reg.Shares STK 27.814 27.814 0 USD 56,630 1.409.176,31 0,13
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 1.537 1.537 0 USD 369,090 507.529,71 0,05
US5779331041 Maximus Inc. Reg.Shares STK 13.601 13.045 14.249 USD 78,180 951.309,49 0,08
US5801351017 McDonald’s Corp. Reg.Shares STK 5.366 6.928 5.071 USD 249,450 1.197.538,54 0,11
US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 3.511 7.372 3.861 USD 275,380 865.004,86 0,08
US5526901096 MDU Resources Group Inc. Reg.Shares STK 10.006 10.006 0 USD 27,110 242.686,34 0,02
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 42.140 19.932 9.123 USD 76,320 2.877.320,33 0,26
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.626 5.626 0 USD 210,480 1.059.414,43 0,09
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 601 601 0 USD 1.447,520 778.313,15 0,07
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 16.132 16.132 0 USD 90,100 1.300.374,14 0,12
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 38.660 33.594 3.148 USD 297,310 10.283.162,25 0,92
US6174464486 Morgan Stanley Reg.Shares STK 7.454 7.454 0 USD 94,550 630.530,71 0,06
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares STK 3.051 0 0 USD 222,600 607.606,89 0,05
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Reg.Shares STK 27.366 27.366 0 USD 28,450 696.544,58 0,06
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 4.706 4.706 0 USD 241,570 1.017.068,59 0,09
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 9.096 9.096 0 USD 84,260 685.689,07 0,06
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 25.957 14.059 2.993 USD 76,350 1.773.041,33 0,16
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 949 949 0 USD 654,710 555.866,51 0,05
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 3.133 3.133 0 USD 37,570 105.306,92 0,01
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 9.536 9.536 0 USD 92,720 791.033,70 0,07
US6951561090 Packaging Corp. of America Reg.Shares STK 3.016 3.016 0 USD 149,620 403.716,32 0,04
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares STK 3.439 3.439 0 USD 297,990 916.830,79 0,08
US7134481081 PepsiCo Inc. Reg.Shares STK 7.608 0 2.396 USD 168,380 1.146.083,69 0,10
US74051N1028 Premier Inc. Reg.Shares STK 26.593 26.593 0 USD 36,210 861.491,86 0,08
US7433121008 Progress Software Corp. Reg.Shares STK 15.982 15.982 0 USD 44,210 632.130,82 0,06
US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 5.326 0 0 USD 107,240 510.991,04 0,05
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares STK 9.563 0 12.854 USD 64,870 555.000,50 0,05
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 9.566 9.566 0 USD 48,660 416.445,14 0,04
US74736K1016 Qorvo Inc. Reg.Shares STK 5.430 5.430 0 USD 137,760 669.234,44 0,06
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 6.603 10.017 3.414 USD 170,930 1.009.752,44 0,09
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares STK 13.307 10.132 2.091 USD 132,180 1.573.624,93 0,14
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares STK 7.580 0 0 USD 183,420 1.243.859,18 0,11
US7739031091 Rockwell Automation Inc. Reg.Shares STK 1.094 1.094 0 USD 269,280 263.558,33 0,02
US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK 1.413 1.413 0 USD 380,890 481.500,85 0,04
US80689H1023 Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B STK 14.909 0 0 USD 25,870 345.064,49 0,03
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 9.107 13.224 4.117 USD 104,900 854.685,13 0,08
US81211K1007 Sealed Air Corp. Reg.Shares STK 15.357 15.357 0 USD 68,460 940.586,20 0,08
US8168511090 Sempra Reg.Shares STK 3.047 0 0 USD 141,440 385.567,15 0,03
US81725T1007 Sensient Technologies Corp. Reg.Shares STK 6.701 6.701 0 USD 81,630 489.378,33 0,04
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares STK 89.273 89.273 0 USD 6,160 491.989,87 0,04
US8318652091 Smith Corp., A.O. Reg.Shares STK 12.087 12.087 0 USD 69,390 750.361,83 0,07
US8330341012 Snap-on Inc. Reg.Shares STK 6.821 6.821 0 USD 212,100 1.294.327,09 0,12
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Reg.Shares STK 13.909 13.909 0 USD 75,570 940.374,08 0,08
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares STK 3.107 3.954 847 USD 311,150 864.900,96 0,08
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares STK 8.012 3.708 4.237 USD 145,260 1.041.219,52 0,09
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares STK 4.526 4.526 5.090 USD 165,280 669.252,77 0,06
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 1.849 1.849 0 USD 144,710 239.381,61 0,02
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares1) STK 464 464 0 USD 809,870 336.192,96 0,03
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 11.802 3.701 0 USD 170,820 1.803.639,13 0,16
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 17.657 8.886 5.844 USD 124,170 1.961.502,74 0,18
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 27.277 0 4.650 USD 62,850 1.533.759,29 0,14
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 2.169 2.169 0 USD 350,120 679.409,78 0,06
US4278661081 The Hershey Co. Reg.Shares STK 9.750 795 0 USD 204,320 1.782.259,00 0,16
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 5.804 4.711 4.007 USD 316,650 1.644.228,67 0,15
US5010441013 The Kroger Co. Reg.Shares STK 44.758 26.842 20.113 USD 46,460 1.860.395,15 0,17
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 23.514 12.869 0 USD 158,240 3.328.879,77 0,30
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. Reg.Shares STK 2.297 2.297 0 USD 173,440 356.422,89 0,03
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 4.668 4.668 0 USD 549,830 2.296.225,85 0,20
US9029733048 U.S. Bancorp Reg.Shares STK 16.618 16.618 0 USD 57,340 852.494,85 0,08
US9026811052 UGI Corp. Reg.Shares STK 9.582 18.952 9.370 USD 38,740 332.101,70 0,03
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B STK 13.668 12.051 2.276 USD 209,950 2.567.297,34 0,23
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 69.190 28.470 0 USD 54,120 3.350.089,73 0,30
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 7.838 5.326 0 USD 230,300 1.614.933,04 0,14
US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.172 6.542 1.370 USD 219,270 1.014.595,79 0,09
US3848021040 W.W. Grainger Inc. Reg.Shares STK 3.405 981 581 USD 476,710 1.452.200,89 0,13
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares STK 13.738 4.112 1.500 USD 145,160 1.784.127,11 0,16
US9418481035 Waters Corp. Reg.Shares STK 5.345 2.578 3.652 USD 323,650 1.547.670,99 0,14
US9507551086 Werner Enterprises Inc. Reg.Shares STK 15.937 15.937 0 USD 43,570 621.225,76 0,06
US9884981013 Yum! Brands, Inc. Reg.Shares STK 22.348 24.667 2.319 USD 123,720 2.473.625,19 0,22
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A STK 1.773 1.773 0 USD 418,070 663.151,97 0,06
Verzinsliche Wertpapiere 519.714.469,24 46,38
EUR 466.319.577,08 41,62
XS1581375182 1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 101,598 2.031.960,00 0,18
ES0211845260 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 104,522 2.090.430,00 0,19
XS0809847667 2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/​22 EUR 11.995.000 0 0 % 101,165 12.134.681,78 1,08
XS2191013171 1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 20/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,292 1.985.830,00 0,18
XS0907606379 2,7500 % Amcor Ltd. MTN 13/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 102,800 2.055.990,00 0,18
XS1591781452 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/​25 EUR 2.000.000 0 0 % 100,656 2.013.116,00 0,18
XS1411404855 0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 100,884 1.008.840,00 0,09
XS1374344668 2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/​23 EUR 2.500.000 0 0 % 103,186 2.579.650,00 0,23
XS1998902479 1,9500 % AT & T Inc. Notes 18/​23 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,300 2.045.992,00 0,18
XS1111428402 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/​24 EUR 6.500.000 0 0 % 103,487 6.726.622,50 0,60
FR0010491720 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/​22 EUR 2.150.000 0 0 % 102,054 2.194.161,00 0,20
XS1533922263 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/​25 EUR 7.500.000 2.000.000 0 % 100,498 7.537.312,50 0,67
XS1998215393 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 99,652 1.993.030,00 0,18
XS1112850125 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 104,490 2.089.790,00 0,19
XS1637332856 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​22 EUR 1.000.000 0 0 % 100,053 1.000.525,00 0,09
DE0001135143 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​301) EUR 32.000.000 0 0 % 149,129 47.721.280,00 4,27
DE0001135044 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/​271) EUR 59.000.000 0 0 % 135,492 79.939.985,00 7,14
DE0001135069 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/​281) EUR 30.000.000 30.000.000 0 % 133,450 40.035.000,00 3,57
XS2009011771 0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,175 2.003.500,00 0,18
XS1912654321 2,1250 % Castellum AB MTN 18/​23 EUR 4.500.000 2.000.000 0 % 102,241 4.600.845,00 0,41
XS2056572154 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/​23 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,914 1.998.280,00 0,18
XS1109950755 1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 102,883 1.028.825,00 0,09
XS1377682676 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/​24 EUR 2.500.000 0 0 % 102,910 2.572.737,50 0,23
XS0795877454 2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/​22 EUR 3.000.000 0 0 % 101,056 3.031.665,00 0,27
XS0525787874 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/​22 EUR 3.000.000 0 0 % 101,659 3.049.770,00 0,27
XS1395180802 2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/​24 EUR 9.400.000 0 0 % 103,586 9.737.084,00 0,87
XS1361115402 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/​231) EUR 3.500.000 0 0 % 100,755 3.526.425,00 0,31
XS1505884723 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 100,632 2.012.640,00 0,18
XS1529859321 1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 101,455 1.014.550,00 0,09
FR0013385655 1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 103,533 2.070.650,00 0,18
BE0002629104 1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./​N.V. MTN 19/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,301 2.046.020,00 0,18
XS1578886258 0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 100,953 2.019.060,00 0,18
XS1207079499 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/​22 EUR 2.000.000 0 0 % 100,033 2.000.652,00 0,18
XS0942094805 2,5000 % Essity AB MTN 13/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 102,968 2.059.350,00 0,18
XS0093667334 5,6250 % European Investment Bank MTN 98/​28 EUR 10.500.000 10.500.000 0 % 129,051 13.550.355,00 1,21
ES0205032008 2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/​24 EUR 4.200.000 0 0 % 104,923 4.406.745,00 0,39
XS1611167856 1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,537 2.010.730,00 0,18
FR0011577188 3,3750 % Icade S.A. Obl. 13/​23 EUR 400.000 0 0 % 104,882 419.528,00 0,04
XS1191116174 1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/​22 EUR 3.000.000 0 0 % 100,050 3.001.485,00 0,27
XS1319817323 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/​241) EUR 4.000.000 0 0 % 101,909 4.076.352,00 0,36
XS2030530450 1,0000 % Jefferies Group LLC MTN 19/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,585 2.011.700,00 0,18
XS1580476759 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/​23 EUR 2.500.000 0 0 % 101,057 2.526.425,00 0,23
XS0454773713 5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/​24 EUR 449.000 449.000 0 % 113,191 508.225,35 0,05
BE0000326356 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/​321) EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 133,503 13.350.250,00 1,19
DE000A2AAPN5 0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.494 17/​23 EUR 5.000.000 0 0 % 100,953 5.047.625,00 0,45
DE000A161WS6 0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/​23 EUR 5.000.000 0 0 % 101,424 5.071.175,00 0,45
DE000A11QER4 1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/​24 EUR 5.000.000 0 0 % 103,470 5.173.500,00 0,46
DE000NRW23J9 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/​24 EUR 5.000.000 0 0 % 103,755 5.187.750,00 0,46
XS1793273092 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/​28 EUR 10.000.000 0 0 % 101,478 10.147.750,00 0,91
XS1554456613 1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 101,046 2.020.920,00 0,18
FR0013506508 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25 EUR 2.000.000 0 0 % 100,597 2.011.930,00 0,18
XS1289193176 1,8750 % ManpowerGroup Inc. Notes 15/​22 EUR 2.000.000 0 0 % 100,576 2.011.510,00 0,18
XS1237271009 1,1250 % McDonald’s Corp. MTN 15/​221) EUR 13.000.000 0 0 % 100,274 13.035.555,00 1,16
XS1403264374 1,0000 % McDonald’s Corp. MTN 16/​23 EUR 500.000 0 0 % 101,440 507.200,00 0,05
XS1689739347 0,6250 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/​22 EUR 2.000.000 0 0 % 100,463 2.009.260,00 0,18
XS1928480166 2,0500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 102,573 2.051.450,00 0,18
DE000A2AAL31 1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/​261) EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,613 2.052.260,00 0,18
FR0013320249 1,8000 % Mercialys Bonds 18/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,105 2.002.100,00 0,18
XS1626574708 1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/​24 EUR 500.000 0 0 % 100,956 504.777,50 0,05
XS1180256528 1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/​251) EUR 6.500.000 2.000.000 0 % 102,820 6.683.300,00 0,60
XS1204254715 1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/​22 EUR 11.000.000 0 0 % 100,063 11.006.875,00 0,98
DE000NWB18A2 0,1610 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/​22 EUR 30.000.000 0 0 % 100,445 30.133.500,00 2,69
XS0834367863 2,6250 % OMV AG MTN 12/​22 EUR 2.000.000 0 0 % 101,577 2.031.530,00 0,18
XS2103230152 0,5000 % POSCO Notes 20/​24 Reg.S EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 99,752 3.990.080,00 0,36
XS1576838376 1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 100,834 1.008.340,00 0,09
XS1091654761 2,3750 % Royal Mail PLC Notes 14/​24 EUR 6.000.000 0 0 % 103,880 6.232.770,00 0,56
XS1199964575 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 100,904 2.018.080,00 0,18
XS1565699763 1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/​23 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,251 2.025.010,00 0,18
XS2344385815 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 97,274 1.945.480,00 0,17
XS0969523843 3,2500 % Scentre Group MTN 13/​23 Reg.S EUR 2.500.000 0 0 % 104,541 2.613.525,00 0,23
FR0013335767 1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/​25 EUR 1.400.000 0 0 % 101,932 1.427.048,00 0,13
XS1287779208 1,7500 % SSE PLC MTN 15/​23 EUR 700.000 0 0 % 102,320 716.240,00 0,06
XS1907150350 1,1250 % Tele2 AB MTN 18/​24 EUR 7.500.000 0 0 % 101,076 7.580.700,00 0,68
XS0798790027 2,7500 % Telenor ASA MTN 12/​22 EUR 1.000.000 0 0 % 100,955 1.009.545,00 0,09
XS0706229555 3,7500 % Telstra Corp. Ltd. FLR MTN 11/​22 EUR 1.000.000 0 0 % 100,771 1.007.705,00 0,09
XS2149207354 3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/​25 EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 107,064 4.282.540,00 0,38
XS1171489393 0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/​221) EUR 2.200.000 0 0 % 100,342 2.207.524,00 0,20
XS1109744778 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 102,970 2.059.400,00 0,18
XS0907301260 2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/​23 EUR 400.000 0 0 % 103,043 412.172,00 0,04
XS1067329570 2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 104,116 1.041.160,00 0,09
FR0013448032 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/​24 EUR 5.000.000 0 0 % 99,096 4.954.775,00 0,44
XS1378780891 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/​23 EUR 3.226.000 0 0 % 101,658 3.279.470,95 0,29
USD 53.394.892,16 4,76
US94973VAX55 3,1250 % Anthem Inc. Notes 12/​22 USD 3.000.000 0 0 % 100,497 2.697.302,62 0,24
US00185AAD63 4,0000 % AON PLC Notes 13/​23 USD 2.500.000 0 0 % 102,974 2.303.155,89 0,21
US00206RBN17 2,6250 % AT & T Inc. Notes 12/​22 USD 2.000.000 0 0 % 100,720 1.802.191,90 0,16
US056752AQ10 3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 101,076 1.808.552,90 0,16
US05964HAC97 3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/​22 USD 1.600.000 0 0 % 100,197 1.434.259,90 0,13
US07177MAL72 3,6000 % Baxalta Inc. Notes 15/​22 USD 745.000 0 0 % 100,329 668.710,40 0,06
US05579HAJ14 3,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTBk Nts 18/​23 144A USD 1.000.000 0 0 % 101,837 911.089,24 0,08
US09681MAJ71 3,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 19/​24 Reg.S USD 2.850.000 0 0 % 102,553 2.614.847,91 0,23
US120568AX84 3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 101,572 1.817.433,24 0,16
US13645RAT14 3,7000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 15/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 104,253 1.865.417,13 0,17
US25746UCK34 2,8500 % Dominion Energy Inc. Notes S.D 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 100,855 1.804.602,10 0,16
US279158AC30 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/​23 USD 2.500.000 0 0 % 104,150 2.329.456,50 0,21
US30161MAR43 3,4000 % Exelon Generation Co. LLC Notes 17/​22 USD 1.800.000 0 0 % 100,081 1.611.680,79 0,14
US370334CA00 2,6000 % General Mills Inc. Notes 17/​22 USD 2.500.000 0 0 % 100,079 2.238.403,04 0,20
US40480HAA59 1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/​26 144A USD 2.000.000 2.000.000 0 % 94,624 1.693.124,58 0,15
US42824CAW91 4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 106,806 1.911.082,08 0,17
US478375AR95 3,9000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/​26 USD 1.985.000 1.985.000 0 % 104,709 1.859.506,80 0,17
US485170BA12 3,1250 % Kansas City Southern Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 101,564 1.817.300,83 0,16
US55336VAJ98 4,8750 % MPLX L.P. Notes 16/​25 USD 6.000.000 6.000.000 0 % 106,289 5.705.494,07 0,51
US655844BJ66 3,0000 % Norfolk Southern Corp. Notes 12/​22 USD 1.000.000 0 0 % 100,131 895.822,86 0,08
US68389XBM65 2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 98,711 1.766.253,63 0,16
US69832AAB26 2,6790 % Panasonic Corp. Notes 19/​24 144A USD 2.000.000 2.000.000 0 % 100,895 1.805.314,25 0,16
US74947LAA26 5,2500 % REC Ltd. MTN 18/​23 144A USD 2.500.000 0 0 % 104,140 2.329.232,83 0,21
US75625QAC33 2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/​22 144A USD 3.000.000 0 0 % 100,259 2.690.925,52 0,24
US74949LAB80 3,5000 % RELX Capital Inc. Notes 18/​23 USD 2.500.000 0 0 % 101,742 2.275.598,30 0,20
US824348AV80 3,1250 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/​24 USD 1.000.000 0 0 % 102,030 912.815,92 0,08
US970648AF88 3,6000 % Willis North America Inc. Notes 17/​24 USD 2.000.000 0 0 % 102,012 1.825.316,93 0,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere 2.635.723,18 0,24
CHF 2.635.723,18 0,24
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 7.794 3.179 4.469 CHF 349,700 2.635.723,18 0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 213.465.492,18 19,01
Verzinsliche Wertpapiere 213.465.492,18 19,01
EUR 45.003.448,12 4,02
XS2190961784 1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/​23 Reg.S EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,015 2.040.290,00 0,18
XS1713462585 0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/​23 EUR 4.000.000 0 0 % 100,656 4.026.220,00 0,36
DE000DK0ZFP6 2,9800 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 20/​22 EUR 4.200.000 0 0 % 99,570 4.181.940,00 0,37
DE000DK00554 2,6200 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 21/​22 EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 96,920 3.876.800,00 0,35
DE000DK04CX8 3,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 21/​23 EUR 3.800.000 3.800.000 0 % 96,890 3.681.820,00 0,33
XS1117297512 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/​22 EUR 2.500.000 0 0 % 100,043 2.501.085,00 0,22
XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,310 2.006.200,00 0,18
XS1238991480 2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. Notes 15/​22 EUR 2.500.000 0 0 % 100,167 2.504.162,50 0,22
XS1196817156 1,5000 % Kinder Morgan Inc. Notes 15/​22 EUR 10.500.000 0 0 % 100,069 10.507.192,50 0,94
XS2356076625 1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 94,141 1.882.820,00 0,17
XS1418774706 2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/​22 EUR 7.782.000 0 0 % 100,166 7.794.918,12 0,70
USD 168.462.044,06 14,99
US00287YAQ26 3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/​25 USD 6.500.000 2.000.000 0 % 103,122 5.996.806,08 0,54
US00914AAH59 3,3750 % Air Lease Corp. MTN 20/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 100,882 1.805.099,53 0,16
US015271AH27 4,3000 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Notes 15/​26 USD 4.000.000 4.000.000 0 % 105,985 3.792.798,03 0,34
US02343UAG04 3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 104,242 1.865.202,42 0,17
US024836AA65 3,7500 % Amer. Campus Comm.Op.Part. LP Notes 13/​23 USD 2.000.000 0 0 % 101,401 1.814.378,89 0,16
US025816BS73 3,4000 % American Express Co. Notes 18/​23 USD 4.500.000 0 0 % 101,753 4.096.519,79 0,37
US026874DH71 3,9000 % American International Grp Inc Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 104,699 1.873.388,50 0,17
US03027XAB64 3,5000 % American Tower Corp. Notes 13/​23 USD 2.500.000 0 0 % 101,557 2.271.465,00 0,20
US03027XAJ90 4,4000 % American Tower Corp. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 105,526 1.888.195,03 0,17
US03027XAQ34 3,0000 % American Tower Corp. Notes 17/​23 USD 2.500.000 0 0 % 101,387 2.267.658,24 0,20
USQ04578AD42 4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/​25 Reg.S USD 4.500.000 0 0 % 103,822 4.179.796,47 0,37
US04621WAC47 5,0000 % Assured Guaranty US Hldgs Inc. Notes 14/​24 USD 1.314.000 0 686.000 % 105,920 1.245.170,03 0,11
US00206RCN08 3,4000 % AT & T Inc. Notes 15/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,019 1.843.319,17 0,16
US04685A2Z36 1,6080 % Athene Global Funding MTN 21/​26 144A USD 2.000.000 2.000.000 0 % 94,957 1.699.074,03 0,15
US05253JAS06 2,6250 % Aus.& N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) MTN 17/​22 USD 900.000 0 0 % 100,458 808.876,76 0,07
USP0956JCG87 4,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 13/​23 Reg.S USD 2.000.000 0 0 % 102,180 1.828.315,81 0,16
US06051GFX25 3,5000 % Bank of America Corp. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,168 1.845.985,24 0,16
US06367WHH97 3,3000 % Bank of Montreal MTN 19/​24 USD 2.500.000 0 0 % 102,380 2.289.856,86 0,20
US10112RAX26 3,6500 % Boston Properties L.P. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,197 1.846.504,14 0,16
US10112RAZ73 3,2000 % Boston Properties L.P. Notes 17/​25 USD 2.000.000 0 0 % 102,042 1.825.855,51 0,16
US101137AN70 4,1250 % Boston Scientific Corp. Notes 13/​23 USD 2.500.000 0 0 % 102,905 2.301.610,38 0,21
US110122CY24 2,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/​23 USD 2.500.000 0 0 % 101,196 2.263.397,45 0,20
USU1109MAW65 3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/​35 Reg.S USD 1.042.000 1.042.000 0 % 90,971 848.054,23 0,08
US136069TY74 2,5500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 17/​22 USD 2.500.000 0 0 % 100,510 2.248.040,71 0,20
US136385AT87 3,8000 % Canadian Natural Resources Ltd Notes 14/​24 USD 3.000.000 0 0 % 102,781 2.758.607,02 0,25
US12505BAD29 4,8750 % CBRE Services Inc. Notes 15/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 107,770 1.928.336,39 0,17
US177376AG53 1,2500 % Citrix Systems Inc. Notes 21/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 99,000 1.771.415,79 0,16
US22822VAB71 4,4500 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 105,160 1.881.637,22 0,17
US126650CL25 3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/​25 USD 4.000.000 2.000.000 0 % 104,202 3.729.009,17 0,33
US126650CW89 4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 104,579 1.871.241,33 0,17
US23331ABH14 5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/​23 USD 1.000.000 0 0 % 104,541 935.281,59 0,08
US25466AAD37 4,2000 % Discover Bank Notes 13/​23 144A AI USD 5.000.000 0 0 % 103,129 4.613.240,89 0,41
US254709AJ71 3,8500 % Discover Financial Services Notes 12/​22 USD 2.500.000 0 0 % 101,779 2.276.428,09 0,20
US256746AG33 4,0000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,800 1.857.307,98 0,17
US257375AH87 3,6000 % Dominion Energy Gas Hldgs LLC Nts S.B 14/​24 USD 438.000 656.000 218.000 % 103,004 403.630,08 0,04
US278642AL76 3,4500 % eBay Inc. Notes 14/​24 USD 2.000.000 0 0 % 102,463 1.833.379,56 0,16
US278642AS20 2,7500 % eBay Inc. Notes 17/​23 USD 1.000.000 0 0 % 101,147 904.918,81 0,08
US29250RAW60 5,8750 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 15/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 110,000 1.968.239,77 0,18
US29364GAH65 4,0000 % Entergy Corp. Notes 15/​22 USD 1.100.000 0 0 % 100,571 989.741,18 0,09
US29717PAQ00 3,3750 % Essex Portfolio L.P. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 102,485 1.833.764,26 0,16
US30219GAM06 4,5000 % Express Scripts Holding Co. Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 105,950 1.895.781,70 0,17
US313747AU17 3,9500 % Federal Realty Invest.Trust LP Notes 13/​24 USD 2.000.000 0 0 % 103,005 1.843.077,61 0,16
US337738AQ13 3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/​23 USD 900.000 0 0 % 102,665 826.647,28 0,07
US337738AS78 2,7500 % Fiserv Inc. Notes 19/​24 USD 5.000.000 0 0 % 100,852 4.511.406,84 0,40
US375558AZ68 3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/​25 USD 2.000.000 0 0 % 103,030 1.843.524,94 0,16
DE000TT46M24 4,1000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/​22 USD 5.100.000 0 0 % 99,710 4.549.505,70 0,41
DE000TT7SP82 3,4200 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 21/​22 USD 4.800.000 4.800.000 0 % 98,000 4.208.454,48 0,38
DE000TT9ZZR4 4,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 21/​23 USD 4.300.000 4.300.000 0 % 97,560 3.753.146,95 0,33
US445658CF29 3,8750 % Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Notes 19/​26 USD 1.570.000 1.570.000 0 % 105,745 1.485.302,17 0,13
US45685NAA46 4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/​26 144A USD 2.000.000 2.000.000 0 % 107,332 1.920.492,06 0,17
US476556DB87 4,7000 % Jersey Central Power & Light Notes 13/​24 144A USD 2.000.000 0 0 % 103,716 1.855.794,23 0,17
US24422EVC01 2,0500 % John Deere Capital Corp. MTN 20/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 99,913 1.787.752,18 0,16
US49271VAG59 4,0570 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 19/​23 USD 1.015.000 0 985.000 % 102,408 929.944,32 0,08
US559080AK20 5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 108,137 1.934.904,94 0,17
US55336VBR06 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 95,642 1.711.330,80 0,15
US63254AAW80 2,5000 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) MTN 17/​22 USD 5.000.000 0 0 % 100,401 4.491.210,02 0,40
US68217FAA03 3,6000 % Omnicom Group Inc./​Capital Notes 16/​26 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,631 1.854.280,47 0,17
US68389XAU90 3,4000 % Oracle Corp. Notes 14/​24 USD 2.000.000 0 0 % 102,135 1.827.501,68 0,16
US686330AH40 2,9000 % ORIX Corp. Notes 17/​22 USD 5.000.000 0 0 % 100,539 4.497.383,14 0,40
US695156AR08 3,6500 % Packaging Corp. of America Notes 14/​24 USD 1.000.000 0 0 % 103,093 922.322,52 0,08
US124857AQ69 4,0000 % Paramount Global Notes 15/​26 USD 4.000.000 4.000.000 0 % 103,863 3.716.841,87 0,33
US712704AA31 3,6500 % People’s United Financial Inc. Notes 12/​22 USD 2.000.000 0 0 % 101,136 1.809.631,85 0,16
US759509AE27 4,5000 % Reliance Steel & Alumin. Co. Notes 13/​23 USD 2.000.000 0 0 % 102,549 1.834.918,36 0,16
US82620KAR41 2,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 17/​22 144A USD 2.500.000 0 0 % 99,988 2.236.365,47 0,20
US87020PAH01 2,8000 % Swedbank AB MTN 17/​22 144A USD 2.000.000 0 0 % 100,053 1.790.248,27 0,16
US064159MK98 3,4000 % The Bank of Nova Scotia Bank Notes 19/​24 USD 2.500.000 0 0 % 102,564 2.293.983,45 0,20
US38141EC238 3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/​24 USD 2.000.000 0 0 % 103,188 1.846.343,10 0,16
US501044DC24 3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/​261) USD 2.000.000 2.000.000 0 % 103,735 1.856.139,57 0,17
US61945CAF05 3,2500 % The Mosaic Co. Notes 17/​22 USD 2.500.000 0 0 % 101,210 2.263.699,40 0,20
US912828YS30 1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/​29 USD 6.000.000 0 0 % 98,727 5.299.569,47 0,47
US91913YAY68 2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/​25 USD 2.000.000 0 0 % 100,923 1.805.817,04 0,16
US92343VER15 4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/​28 USD 5.061.000 0 0 % 108,020 4.890.970,32 0,44
US92936UAA79 4,6000 % W.P. Carey Inc. Notes 14/​24 USD 2.000.000 0 0 % 104,298 1.866.204,43 0,17
Nichtnotierte Wertpapiere 11.401.312,43 1,02
Verzinsliche Wertpapiere 11.401.312,43 1,02
EUR 3.000.375,00 0,27
XS0752092311 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/​22 EUR 3.000.000 0 0 % 100,013 3.000.375,00 0,27
USD 8.400.937,43 0,75
US05969LAA98 4,1250 % Banco Inbursa S.A. Notes 14/​24 144A USD 2.000.000 0 0 % 102,625 1.836.278,24 0,16
US25179MBC64 5,2500 % Devon Energy Corp. Notes 21/​24 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 106,227 1.900.720,20 0,17
USU27008AE85 3,6000 % Eastern Gas Trans.a.Stor. Inc. Notes 21/​24 Reg.S USD 218.000 218.000 0 % 102,931 200.751,33 0,02
US526107AE75 1,3500 % Lennox International Inc. Notes 20/​25 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 95,955 1.716.929,55 0,15
US88032WAL00 3,2800 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/​24 144A USD 3.000.000 0 0 % 102,321 2.746.258,11 0,25
Wertpapier-Investmentanteile 9.883.656,00 0,88
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 9.871.686,00 0,88
EUR 9.871.686,00 0,88
DE000ETFL599 Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ANT 50.000 50.000 0 EUR 95,470 4.773.500,00 0,43
DE0005424568 Deka-Vega Plus I (A) ANT 78.700 0 0 EUR 64,780 5.098.186,00 0,45
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 11.970,00 0,00
EUR 11.970,00 0,00
LU0297135294 Deka-OptiRent 3y CF ANT 100 0 0 EUR 119,700 11.970,00 0,00
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.057.482.041,02 94,36
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 5.391.872,11 0,47
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22 XEUR EUR Anzahl -275 611.770,16 0,05
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 22 XIOM USD Anzahl 49 -237.899,80 -0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 22 XCME USD Anzahl 98 -633.777,68 -0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22 XCME USD Anzahl -429 4.274.392,75 0,38
ESTX Mid Index Future (FMCE) März 22 XEUR EUR Anzahl 295 -504.330,00 -0,04
FTSE 100 Index Future (FFI) März 22 IFEU GBP Anzahl 30 -76.101,63 -0,01
MDAX Mini Future (FSMX) März 22 XEUR EUR Anzahl 243 -644.332,00 -0,06
MSCI World Index Future (FMWO) März 22 XEUR USD Anzahl -338 2.619.366,56 0,23
OMX Index Future (O30) März 22 XNDX SEK Anzahl -109 66.904,88 0,01
OMXC25 Index Future (OMW) März 22 XNDX DKK Anzahl -26 3.231,94 0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) März 22 XMOD CAD Anzahl -55 -131.278,12 -0,01
SPI 200 Index Future (YAP) März 22 XSFE AUD Anzahl 272 20.348,62 0,00
Swiss Market Index Future (S30) März 22 XEUR CHF Anzahl -16 48.948,04 0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 22 XOSE JPY Anzahl 26 -25.371,61 0,00
Optionsrechte 3.268.072,10 0,29
Optionsrechte auf Aktienindices 3.268.072,10 0,29
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call März 22 4300 XEUR Anzahl 1.637 EUR 1,900 31.103,00 0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call März 22 4550 XEUR Anzahl 1.607 EUR 0,300 4.821,00 0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Apr. 22 3800 XEUR Anzahl 1.131 EUR 157,800 1.784.718,00 0,16
S & P 500 Index (S500) Call März 22 4550 XCBO Anzahl 118 USD 21,800 230.140,91 0,02
S & P 500 Index (S500) Call März 22 4950 XCBO Anzahl 112 USD 0,500 5.010,06 0,00
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 22 4150 XCBO Anzahl 175 USD 77,430 1.212.279,13 0,11
Summe Aktienindex-Derivate EUR 8.659.944,21 0,76
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 821.432,22 0,06
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 22 XEUR EUR 11.400.000 -922.446,66 -0,08
EURO Bobl Future (FGBM) März 22 XEUR EUR -150.500.000 4.305.360,00 0,38
EURO Bund Future (FGBL) März 22 XEUR EUR 8.000.000 -550.950,00 -0,05
EURO Schatz Future (FGBS) März 22 XEUR EUR -109.000.000 385.000,00 0,03
EURO-BTP Future (FBTP) März 22 XEUR EUR 11.700.000 -971.670,00 -0,09
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 22 XCBT USD -26.900.000 -15.041,38 0,00
Long Gilt Future (FLG) Juni 22 IFEU GBP 21.900.000 123.064,60 0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22 XEUR EUR 21.600.000 -1.528.110,00 -0,14
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22 XCBT USD 1.900.000 -531,20 0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 22 XCBT USD -11.600.000 -3.243,14 0,00
Summe Zins-Derivate EUR 821.432,22 0,06
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) 335.769,98 0,04
Offene Positionen
AUD/​EUR 3.900.000,00 OTC 79.966,98 0,01
CHF/​EUR 3.000.000,00 OTC 64.508,29 0,01
DKK/​EUR 5.000.000,00 OTC -5,02 0,00
GBP/​EUR 4.800.000,00 OTC 63.248,84 0,00
JPY/​EUR 700.000.000,00 OTC 105.481,96 0,01
SEK/​EUR 25.000.000,00 OTC -46.933,68 0,00
USD/​EUR 6.000.000,00 OTC 69.502,61 0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -4.320.135,13 -0,39
Offene Positionen
AUD/​EUR 700.000,00 OTC -7.209,44 0,00
CAD/​EUR 14.900.000,00 OTC -54.716,86 -0,01
CHF/​EUR 6.600.000,00 OTC -57.518,22 0,00
DKK/​EUR 14.000.000,00 OTC 880,20 0,00
GBP/​EUR 3.300.000,00 OTC -62.591,36 -0,01
JPY/​EUR 400.000.000,00 OTC -28.759,73 0,00
SEK/​EUR 55.000.000,00 OTC 204.245,41 0,02
USD/​EUR 363.000.000,00 OTC -4.314.465,13 -0,39
Summe Devisen-Derivate EUR -3.984.365,15 -0,35
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Inflation Swaps (IFS)
Protection Seller 2.445.240,30 0,22
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,6125% EUR /​ BNP_​PAR 03.08.2028 OTC STK 30.000.000 2.445.240,30 0,22
Summe Swaps EUR 2.445.240,30 0,22
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 17.397.965,63 % 100,000 17.397.965,63 1,56
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 6.145,13 % 100,000 6.145,13 0,00
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 4.020.788,34 % 100,000 540.330,50 0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 7.197.342,27 % 100,000 723.103,89 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 471.548,75 % 100,000 44.204,03 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 936.881,21 % 100,000 603.242,73 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 1.331.558,91 % 100,000 932.310,79 0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 1.229.234,57 % 100,000 1.188.717,15 0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 975.097,53 % 100,000 1.165.840,73 0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 950.265,90 % 100,000 108.800,14 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 153.749.769,00 % 100,000 1.190.290,07 0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale NZD 3.142,50 % 100,000 1.885,63 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SGD 728.205,66 % 100,000 479.603,29 0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 23.074.687,12 % 100,000 20.643.871,28 1,84
Summe Bankguthaben2) EUR 45.026.310,99 4,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 45.026.310,99 4,03
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 9.224.863,98 9.224.863,98 0,82
Dividendenansprüche EUR 253.000,47 253.000,47 0,02
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 9.985,40 9.985,40 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 23.848,74 23.848,74 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 288.540,86 288.540,86 0,03
Forderungen aus Cash Collateral EUR 2.470.000,00 2.470.000,00 0,22
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 12.270.239,45 1,09
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -3.295,19 -3.295,19 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -753.631,46 -753.631,46 -0,07
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften EUR -120.719,98 -120.719,98 -0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -1.004.883,16 -1.004.883,16 -0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.882.529,79 -0,17
Fondsvermögen EUR 1.120.838.313,25 100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 17.830.001,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 1.129.727,000
Anteilwert Klasse CF EUR 56,55
Anteilwert Klasse D EUR 99,58

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 51 145.227,68
Abbott Laboratories Reg.Shares STK 3.000 328.543,95
Auto Trader Group PLC Reg.Shares STK 21 166,21
Brenntag SE Namens-Aktien STK 10.000 743.800,00
Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 857 109.639,25
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien STK 6.709 181.478,45
Eiffage S.A. Actions Port. STK 282 25.554,84
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 8 451,20
Kingfisher PLC Reg.Shares STK 18.059 64.321,38
Legrand S.A. Actions au Porteur STK 900 75.366,00
Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 1.481 97.417,16
L’Oréal S.A. Actions Port. STK 130 45.116,50
Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 705 136.311,75
Sanofi S.A. Actions Port. STK 3.267 302.850,90
Schroders PLC Reg.Shares STK 1.066 38.541,64
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) STK 2.911 57.005,39
Stellantis N.V Aandelen op naam STK 6.842 109.280,42
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A STK 12.473 103.478,35
Tesla Inc. Reg.Shares STK 464 336.192,96
UBS Group AG Namens-Aktien STK 30.162 482.581,50
Yara International ASA Navne-Aksjer STK 1.417 62.682,61
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​30 EUR 19.700.000 29.378.413,00
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/​27 EUR 17.600.000 23.846.504,00
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/​28 EUR 21.081.000 28.132.594,50
1,7500 % easyJet PLC MTN 16/​23 EUR 1.700.000 1.712.835,00
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/​24 EUR 500.000 509.544,00
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/​32 EUR 904.728 1.207.834,50
1,1250 % McDonald’s Corp. MTN 15/​22 EUR 900.000 902.461,50
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/​26 EUR 2.000.000 2.052.260,00
1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/​25 EUR 6.500.000 6.683.300,00
3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/​26 USD 300.000 278.420,93
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/​22 EUR 1.000.000 1.003.420,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 99.153.595,57 99.153.595,57
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 30.236.750,00

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83639 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,44135 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,95340 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,66755 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03409 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11775 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,42824 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,51835 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 129,17000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,73405 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55308 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,66655 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU London – ICE Futures Europe
XSFE Sydney – Sydney/​N.S.W. – ASX Trade24
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XOSE Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options
XIOM Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Option Market (IOM)
XCBO Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options
XNDX Stockholm – Nasdaq Stockholm – Derivatives
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg) STK 16.400 16.400
CA1249003098 CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B STK 5.000 5.000
CA4969024047 Kinross Gold Corp. Reg.Shares STK 120.600 120.600
CHF
CH0008837566 Allreal Holdings AG Namens-Aktien STK 0 741
CH0531751755 Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien STK 0 1.720
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 0 5.130
EUR
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 0 3.944
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 0 10.904
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 0 32.216
ES0105027009 Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. STK 6.642 6.642
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 25.583 100.103
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien STK 0 50.360
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 75.493 75.493
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 0 14.086
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 0 7.386
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 1.514 62.112
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 0 55.792
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder STK 79 5.322
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder STK 0 14.631
BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur STK 0 15.472
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 0 156.855
FR0000127771 Vivendi SE Actions Porteur STK 0 36.272
GBP
GB00BJFFLV09 Croda International PLC Reg.Shares STK 0 16.609
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 0 67.918
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 10.989
GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares STK 9.467 9.467
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 0 35.624
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Reg.Shs STK 0 215.136
GB00B8C3BL03 The Sage Group PLC Reg.Shares STK 0 46.295
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 0 55.706
JPY
JP3128800004 Anritsu Corp. Reg.Shares STK 0 27.100
JP3830800003 Bridgestone Corp. Reg.Shares STK 0 22.700
JP3837800006 Hoya Corp. Reg.Shares STK 0 11.700
JP3360800001 Hulic Co. Ltd. Reg.Shares STK 47.600 47.600
JP3263000006 Kinden Corp. Reg.Shares STK 0 18.000
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares STK 0 53.700
JP3670800006 Nissan Chemical Corp. Reg.Shares STK 10.900 10.900
JP3756100008 Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.600 1.600
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 68.700 68.700
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 14.400 14.400
JP3500610005 Resona Holdings Inc. Reg.Shares STK 116.900 116.900
JP3421800008 Secom Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 14.400
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 7.400
JP3397060009 Sugi Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 4.200
JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares STK 12.300 19.800
JP3443600006 Taisei Corp. Reg.Shares STK 29.100 29.100
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 19.500 29.500
SEK
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 31.532 31.532
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 50.896 50.896
USD
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares STK 0 5.059
US0234361089 Amedisys Inc. Reg.Shares STK 2.368 2.368
US1156372096 Brown-Forman Corp. Reg.Shares STK 0 5.570
US1344291091 Campbell Soup Co. Reg.Shares STK 21.196 51.405
US1773761002 Citrix Systems Inc. Reg.Shares STK 0 5.825
US25746U1097 Dominion Energy Inc. Reg.Shares STK 0 3.600
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 0 12.462
US30161N1019 Exelon Corp. Reg.Shares STK 0 27.644
US4404521001 Hormel Foods Corp. Reg.Shares STK 0 21.030
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares STK 0 3.228
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares STK 26.657 26.657
US5797802064 McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting) STK 0 8.400
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 0 9.016
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Reg.Shares STK 0 22.508
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 7.329 7.329
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 0 808
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 3.299 3.299
US8807701029 Teradyne Inc. Reg.Shares STK 6.244 6.244
US1890541097 The Clorox Co. Reg.Shares STK 0 4.913
US8725401090 TJX Companies Inc. Reg.Shares STK 0 12.300
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 0 4.822
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A1G0RU9 3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/​22 EUR 0 4.000.000
XS1422919594 0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 16/​21 EUR 0 12.000.000
XS1205616268 1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/​22 EUR 0 1.000.000
XS0896144655 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/​23 EUR 0 500.000
XS1107731702 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/​21 EUR 0 1.500.000
XS1040506112 2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/​21 EUR 0 8.000.000
XS0458257796 5,0000 % CEZ AS MTN 09/​21 EUR 0 2.500.000
XS1128148845 1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/​21 EUR 0 1.400.000
XS1573192058 1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/​22 EUR 0 2.500.000
XS0940284937 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/​21 EUR 0 1.000.000
XS0629937409 4,0000 % Fortum Oyj MTN 11/​21 EUR 0 10.000.000
XS1515216650 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/​23 4 EUR 0 3.000.000
XS0911691003 2,0000 % Heineken N.V. MTN 13/​21 EUR 0 2.900.000
XS0984367077 2,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/​21 EUR 0 10.500.000
FR0012199008 1,3750 % Kering S.A. MTN 14/​21 EUR 0 100.000
XS1169353338 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/​22 EUR 0 3.000.000
XS1188094673 0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 15/​22 EUR 0 12.000.000
XS0690406243 4,2500 % OMV AG MTN 11/​21 EUR 0 1.100.000
XS1082660744 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/​21 EUR 0 2.500.000
XS0473783891 4,8750 % Orsted A/​S MTN 09/​21 EUR 0 1.000.000
XS1650147660 0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/​21 EUR 0 3.553.000
XS1109741246 1,5000 % Sky PLC MTN 14/​21 EUR 0 3.000.000
XS1434560642 1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/​22 EUR 0 12.500.000
XS1130340091 1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/​21 EUR 0 1.549.000
XS1057783174 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/​24 EUR 2.000.000 7.000.000
XS1375980197 0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/​21 EUR 0 3.000.000
XS1107890763 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/​21 EUR 0 1.100.000
USD
US00287YAU38 2,3000 % AbbVie Inc. Notes 16/​21 USD 0 2.000.000
US02364WBD65 3,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 12/​22 USD 0 1.000.000
US034863AM25 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/​21 144A USD 0 939.000
US94973VAW72 3,7000 % Anthem Inc. Notes 11/​21 USD 0 2.000.000
US00182EBC21 2,8750 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 17/​22 144A USD 0 1.920.000
US053332AM44 3,7000 % AutoZone Inc. Notes 12/​22 USD 0 2.500.000
US13645RAP91 4,5000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 11/​22 USD 0 1.000.000
USG3066LAA91 6,0000 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 11/​21 Reg.S USD 0 2.000.000
US58013MEL46 3,6250 % McDonald’s Corp. MTN 11/​21 USD 0 1.000.000
US655664AP58 4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 11/​21 USD 0 500.000
US637071AJ02 2,6000 % NOV Inc. Notes 12/​22 USD 0 729.000
US682680AQ69 4,2500 % Oneok Inc. (New) Notes 12/​22 USD 0 2.500.000
US71644EAB83 9,2500 % Suncor Energy Inc. Debts 91/​21 USD 0 2.500.000
US874060AC01 2,4500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 17/​22 144A USD 0 1.606.000
US38141GGS75 5,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 12/​22 USD 0 1.000.000
US89153VAB53 2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 12/​22 USD 0 2.550.000
US928563AB16 2,9500 % VMware Inc. Notes 17/​22 USD 0 2.500.000
US948596AD39 3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/​24 USD 0 6.500.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06445809M0 Iberdrola S.A. Anrechte STK 60.598 60.598
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
JPY
JP3165650007 NTT Docomo Inc. Reg.Shares STK 0 55.300
USD
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares STK 0 13.972
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1378895954 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/​23 EUR 0 4.500.000
XS1051934831 2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/​22 EUR 0 3.000.000
USD
US034863AS94 3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/​24 144A USD 0 2.000.000
US00205GAA58 3,8750 % APT Pipelines Ltd. Notes 12/​22 144A USD 0 1.651.000
US11135FAN15 3,4590 % Broadcom Inc. Notes 20/​26 USD 0 1.042.000
US25179MAX11 5,2500 % Devon Energy Corp. Notes 21/​24 144A USD 2.000.000 2.000.000
US23341CAA18 2,3750 % DNB Bank ASA MTN 16/​21 144A USD 0 375.000
US256746AF59 3,7000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/​23 USD 0 2.500.000
US26614NAA00 2,1690 % DuPont de Nemours Inc. Notes 20/​23 USD 2.000.000 4.000.000
US29278GAB41 2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/​22 144A USD 0 1.000.000
US29278GAH11 4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/​23 144A USD 0 5.000.000
US380956AF94 3,6250 % Goldcorp Inc. Notes 14/​21 USD 0 1.400.000
US418056AT46 3,1500 % Hasbro Inc. Notes 14/​21 USD 0 1.000.000
US571903AM51 3,1250 % Marriott International Inc. Notes S.N 14/​21 USD 0 2.000.000
US579780AH00 3,9000 % McCormick & Co. Inc. Notes 11/​21 USD 0 2.000.000
US67066GAD60 2,2000 % NVIDIA Corp. Notes 16/​21 USD 0 1.000.000
US68620YAA01 5,4500 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 11/​21 144A USD 0 2.500.000
US695156AQ25 4,5000 % Packaging Corp. of America Notes 13/​23 USD 0 1.000.000
US69353UAA97 5,3750 % PPL WEM Holdings PLC Notes 11/​21 144A USD 0 2.239.000
US816851AT63 2,8750 % Sempra Notes 12/​22 USD 0 2.500.000
US816851AV10 3,5500 % Sempra Notes 14/​24 USD 0 2.000.000
US830505AR41 2,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 16/​21 USD 0 1.500.000
US86960BAQ59 1,8750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 16/​21 USD 0 500.000
US871829BG12 3,5500 % Sysco Corp. Notes 18/​25 USD 0 2.000.000
US871829BP11 5,6500 % Sysco Corp. Notes 20/​25 USD 0 4.500.000
US064159FL54 2,8000 % The Bank of Nova Scotia Notes 14/​21 USD 0 2.500.000
US92345YAA47 5,8000 % Verisk Analytics Inc. Notes 11/​21 USD 0 300.000
US980888AF86 4,5500 % Woolworths Group Ltd. Notes 11/​21 144A USD 0 1.450.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg) STK 16.400 16.400
SEK
SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 31.532 31.532
SE0016589162 Electrolux, AB Redemption Shares STK 31.532 31.532
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS0993145084 2,6500 % AT & T Inc. Notes 13/​21 EUR 0 1.000.000
XS0416848520 5,6250 % Equinor ASA MTN 09/​21 EUR 0 1.500.000
BE6286238561 1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/​21 EUR 0 2.000.000
XS0677389347 4,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/​21 EUR 0 3.000.000
DE000LB2RLK9 4,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. Index-Anl. SX5E 20/​21 EUR 0 4.200.000
DE000NWB17V0 0,2030 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/​21 EUR 0 44.000.000
FR0011561000 2,5000 % Schneider Electric SE MTN 13/​21 EUR 0 13.000.000
USD
US09952AAA43 3,0000 % Boral Finance Pty Ltd. Notes 17/​22 144A USD 0 1.043.000
Andere Wertpapiere
EUR
IT0005436909 Snam S.p.A. Anrechte STK 155.989 155.989
Wertpapier-Investmentanteile
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000ETFL573 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ANT 3.400.000 3.400.000
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF ANT 0 3.480.000
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU1685588649 Deka-MultiFactor Global Government Bonds I ANT 0 50.900
Geldmarktpapiere
EUR
DE000LB2RLJ1 4,8000 % Ldsbk Baden-Württemb. Index-Anl. SX5E 20/​21 EUR 0 4.200.000
USD
DE000TT25DF5 5,7500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/​21 USD 0 4.600.000
DE000TT46M16 4,2500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/​21 USD 0 5.100.000

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 3.518.285
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P/​ASX 200 Index, S&P/​TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 681.853
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI World Index (Net Return) (USD), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/​TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 197.602
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 832.476
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 21, Two-Year US Treasury Note Future (TU))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 621.392
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 624.704
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 8.401
CAD/​EUR EUR 27.207
CHF/​EUR EUR 26.507
DKK/​EUR EUR 1.479
GBP/​EUR EUR 7.329
JPY/​EUR EUR 39.837
SEK/​EUR EUR 4.531
USD/​EUR EUR 843.439
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 7.050
CAD/​EUR EUR 23.524
CHF/​EUR EUR 34.951
DKK/​EUR EUR 1.479
GBP/​EUR EUR 9.626
JPY/​EUR EUR 47.056
SEK/​EUR EUR 4.487
USD/​EUR EUR 1.107.789
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
befristet EUR 223
(Basiswert(e): Amgen Inc. Reg.Shares)
unbefristet EUR 1.902.950
(Basiswert(e): 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/​24, 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/​23, 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/​24, 0,5000 % POSCO Notes 20/​24 Reg.S, 0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/​24, 0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/​23, 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​26, 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24, 1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/​24, 1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/​22, 1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/​24, 1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/​22, 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/​23, 1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/​22, 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/​22, 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/​23, 1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/​24, 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/​25, 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/​21, 1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/​21, 1,3750 % Kering S.A. MTN 14/​21, 1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/​26, 1,5000 % Sky PLC MTN 14/​21, 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/​23, 1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/​25, 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/​26, 1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/​23 Reg.S, 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/​24, 1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/​26, 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/​24, 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/​24, 2,0500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/​24, 2,1250 % Castellum AB MTN 18/​23, 2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/​21, 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/​23, 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/​22, 2,5500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 17/​22, 2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/​22, 2,7500 % eBay Inc. Notes 17/​23, 2,7500 % Telenor ASA MTN 12/​22, 2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/​25, 3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/​25, 3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/​22, 3,5000 % American Tower Corp. Notes 13/​23, 3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/​24, 3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/​25, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/​32, 4,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/​21, 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/​22, 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/​28, 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​30, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/​27, A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B, Abbott Laboratories Reg.Shares, Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Adobe Inc. Reg.Shares, Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Amgen Inc. Reg.Shares, Anthem Inc. Reg.Shares, ASM International N.V. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria), Auto Trader Group PLC Reg.Shares, AutoZone Inc. Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bank of America Corp. Reg.Shares, Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien, Barratt Developments PLC Reg.Shares, Brenntag SE Namens-Aktien, Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Brother Industries Ltd. Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Capgemini SE Actions Port., Cardinal Health Inc. Reg.Shares, Carlsberg AS Navne-Aktier B, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien, Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares, Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares, Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares, Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares, Eiffage S.A. Actions Port., Electrolux, AB Namn-Aktier B, Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Endesa S.A. Acciones Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Établissements Fr. Colruyt SA, Ferguson PLC Reg.Shares, Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Husqvarna AB Namn-Aktier B, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria), Intel Corp. Reg.Shares, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Johnson & Johnson Reg.Shares, Kajima Corp. Reg.Shares, Keysight Technologies Inc. Reg.Shares, Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien, Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares, LEG Immobilien SE Namens-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Logitech International S.A. Namens-Aktien, L’Oréal S.A. Actions Port., McDonald’s Corp. Reg.Shares, Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NEXT PLC Reg.Shares, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares, Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Holdings Inc. Reg.Shares, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Oracle Corp. Reg.Shares, O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares, Orion Corp. Reg.Shares Cl.B, ORIX Corp. Reg.Shares, Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares, Randstad N.V. Aandelen aan toonder, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Resona Holdings Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sandvik AB Namn-Aktier, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Schroders PLC Reg.Shares, Skanska AB Namn-Aktier B (fria), Sompo Holdings Inc. Reg.Shares, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, Swisscom AG Namens-Aktien, TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien, Taisei Corp. Reg.Shares, Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares, Tesla Inc. Reg.Shares, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Home Depot Inc. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares, Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares, Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares, UBS Group AG Namens-Aktien, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria), Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Yara International ASA Navne-Aksjer)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 9,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 120.317.617 Euro.

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.091.081.442,54
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -1.911.320,00
2 Zwischenausschüttung(en) -8.226.327,30
3 Mittelzufluss (netto) -91.734.715,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 37.738.808,09
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 37.738.808,09
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -129.473.524,04
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 3.275.057,86
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 15.850.749,55
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -9.825.682,87
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -17.040.822,59
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.008.334.886,70

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
28.02.2019 1.367.595.489,28 55,40
29.02.2020 1.196.363.684,49 55,71
28.02.2021 1.091.081.442,54 56,17
28.02.2022 1.008.334.886,70 56,55

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.03.2021 – 28.02.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 75.187,52 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.022.569,94 0,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 5.374.322,86 0,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 12.657.499,76 0,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -355.528,16 -0,02
davon Negative Einlagezinsen -383.656,50 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 28.128,34 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 451.020,95 0,03
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 90.971,21 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 90.971,21 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -11.277,90 -0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -11.277,90 -0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -862.629,18 -0,05
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -862.629,18 -0,05
10. Sonstige Erträge 2.144.893,51 0,12
davon Kick-Back-Zahlungen 3.154,11 0,00
davon Kompensationszahlungen 1.914.182,05 0,11
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende 78.204,49 0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 103.558,32 0,01
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 45.794,54 0,00
Summe der Erträge 23.587.030,51 1,32
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -21.057,53 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -10.531.104,02 -0,59
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -1.791.385,52 -0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -30.177,86 -0,00
davon EMIR-Kosten -7.176,17 -0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte -449,15 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -525,44 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -57.215,29 -0,00
davon Kostenpauschale -1.684.976,73 -0,09
davon Ratinggebühren -10.864,88 -0,00
Summe der Aufwendungen -12.343.547,07 -0,69
III. Ordentlicher Nettoertrag 11.243.483,44 0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 108.181.725,80 6,07
2. Realisierte Verluste -76.707.954,23 -4,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 31.473.771,57 1,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 42.717.255,01 2,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -9.825.682,87 -0,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -17.040.822,59 -0,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -26.866.505,46 -1,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 15.850.749,55 0,89

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Zwischenausschüttung am 16. Juli 2021 mit Beschlussfassung vom 6. Juli 2021, 15. Oktober 2021 mit Beschlussfassung vom 12. Oktober 2021 und 21. Januar 2022 mit Beschlussfassung vom 11. Januar 2022.
3) Ausschüttung am 22. April 2022 mit Beschlussfassung vom 12. April 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 25.619.412,57 1,44
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 42.717.255,01 2,40
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 57.435.840,13 3,22
III. Gesamtausschüttung1) 10.900.827,45 0,61
1 Zwischenausschüttung2) 8.226.327,30 0,46
2 Endausschüttung3) 2.674.500,15 0,15
Umlaufende Anteile: Stück 17.830.001

Deka-Stiftungen Balance (D)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 108.596.838,11
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -198.849,60
2 Zwischenausschüttung(en) -907.720,47
3 Mittelzufluss (netto) 3.260.583,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 8.316.726,61
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 8.316.726,61
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -5.056.142,67
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -120.527,12
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 1.873.101,76
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -975.030,58
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.890.650,05
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 112.503.426,62

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
28.02.2019 111.270.089,18 97,61
29.02.2020 111.761.147,10 98,13
28.02.2021 108.596.838,11 98,93
28.02.2022 112.503.426,62 99,58

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.03.2021 – 28.02.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 7.784,85 0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 433.150,79 0,38
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 576.060,71 0,51
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.382.520,31 1,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -37.972,21 -0,03
davon Negative Einlagezinsen -41.006,63 -0,04
davon Positive Einlagezinsen 3.034,42 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 49.576,09 0,04
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 9.994,43 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 9.994,43 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -1.167,67 -0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -1.167,67 -0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -92.902,61 -0,08
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -92.902,61 -0,08
10. Sonstige Erträge 238.178,87 0,21
davon Kick-Back-Zahlungen 345,24 0,00
davon Kompensationszahlungen 211.439,14 0,19
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende 8.726,92 0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 11.555,92 0,01
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer 1.145,48 0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 4.966,17 0,00
Summe der Erträge 2.565.223,56 2,27
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -2.306,49 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -1.142.336,41 -1,01
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -194.321,46 -0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -3.270,94 -0,00
davon EMIR-Kosten -778,93 -0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte -48,71 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -58,06 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -6.178,64 -0,01
davon Kostenpauschale -182.773,86 -0,16
davon Ratinggebühren -1.212,32 -0,00
Summe der Aufwendungen -1.338.964,36 -1,19
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.226.259,20 1,09
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 12.072.041,05 10,69
2. Realisierte Verluste -8.559.517,86 -7,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 3.512.523,19 3,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 4.738.782,39 4,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -975.030,58 -0,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.890.650,05 -1,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.865.680,63 -2,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.873.101,76 1,66

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Zwischenausschüttung am 16. Juli 2021 mit Beschlussfassung vom 6. Juli 2021, 15. Oktober 2021 mit Beschlussfassung vom 12. Oktober 2021 und 21. Januar 2022 mit Beschlussfassung vom 11. Januar 2022.
3) Ausschüttung am 22. April 2022 mit Beschlussfassung vom 12. April 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 1.631.604,92 1,44
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 4.738.782,39 4,19
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 5.157.640,55 4,57
III. Gesamtausschüttung1) 1.212.746,76 1,07
1 Zwischenausschüttung2) 907.720,47 0,80
2 Endausschüttung3) 305.026,29 0,27
Umlaufende Anteile: Stück 1.129.727

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte ASX Trade24 20.348,62
Aktienindex-Terminkontrakte Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) -237.899,80
Aktienindex-Terminkontrakte CME Globex 3.640.615,07
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland 2.131.422,76
Aktienindex-Terminkontrakte ICE Futures Europe -76.101,63
Aktienindex-Terminkontrakte Montreal Exchange (ME) – Futures and Options -131.278,12
Aktienindex-Terminkontrakte NASDAQ Stockholm – Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets) 70.136,82
Aktienindex-Terminkontrakte Osaka Exchange – Futures and Options -25.371,61
Devisenterminkontrakte BNP Paribas S.A. -3.954.447,51
Devisenterminkontrakte BofA Securities Europe S.A. 131.799,83
Devisenterminkontrakte DekaBank Deutsche Girozentrale -20.621,38
Devisenterminkontrakte Goldman Sachs Bank Europe SE -46.933,68
Devisenterminkontrakte J.P. Morgan SE -94.162,41
Inflation Swaps BNP Paribas S.A. 2.445.240,30
Optionsrechte auf Aktienindices CBOE Options Exchange (CBOE Options) 1.447.430,10
Optionsrechte auf Aktienindices Eurex Deutschland 1.820.642,00
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) -18.815,72
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 717.183,34
Zinsterminkontrakte ICE Futures Europe 123.064,60
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 2.470.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
30% Euro STOXX 50® NR in EUR, 70% ICE BofA 7-10 Year G7 Government Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,85%
größter potenzieller Risikobetrag 5,40%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,55%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
188,12%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 9.998.710,07
Wertpapier-Darlehen Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 89.154.885,50
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 13.714.689,21

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 3.219.336,58
Aktien EUR 10.495.352,63
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 90.708.706,53
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 90.971,21
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 30.177,86
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse D EUR 9.994,43
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse D EUR 3.270,94
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 17.830.001,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 1.129.727,000
Anteilwert Klasse CF EUR 56,55
Anteilwert Klasse D EUR 99,58

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,18%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse D 1,18%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF 0,18
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 0,25
Deka MSCI USA UCITS ETF 0,30
Deka-MultiFactor Global Government Bonds I 0,20
Deka-OptiRent 3y CF 0,02
Deka-Vega Plus I (A) 0,60

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kick-Back-Zahlungen EUR 3.154,11
Kompensationszahlungen EUR 1.914.182,05
Quellensteuerrückvergütung Dividende EUR 78.204,49
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 103.558,32
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 45.794,54

 

Anteilklasse D
Kick-Back-Zahlungen EUR 345,24
Kompensationszahlungen EUR 211.439,14
Quellensteuerrückvergütung Dividende EUR 8.726,92
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 11.555,92
Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer EUR 1.145,48
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 4.966,17

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 30.177,86
EMIR-Kosten EUR 7.176,17
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte EUR 449,15
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 525,44
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 57.215,29
Kostenpauschale EUR 1.684.976,73
Ratinggebühren EUR 10.864,88

 

Anteilklasse D
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 3.270,94
EMIR-Kosten EUR 778,93
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte EUR 48,71
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 58,06
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 6.178,64
Kostenpauschale EUR 182.773,86
Ratinggebühren EUR 1.212,32
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 1.147.158,34

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 52.919.423,38
davon feste Vergütung EUR 43.285.414,31
davon variable Vergütung EUR 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 7.381.436,36
Geschäftsführer EUR 2.103.677,90
weitere Risk Taker EUR 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 3.446.008,14 0,31
Verzinsliche Wertpapiere 95.707.587,43 8,54

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 9.998.710,07 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 89.154.885,50 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 99.153.595,57

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 90.708.706,53
unbefristet 13.714.689,21

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 102.910,34 100,00
Kostenanteil des Fonds 33.960,45 33,00
Ertragsanteil der KVG 33.960,45 33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
9,38% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich 21.434.833,68
Italien, Republik 15.802.538,59
PUMA SE 9.075.677,88
Portugal, Republik 5.856.845,26
Italien, Republik 5.337.176,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.233.014,22
Mailand, Stadt 4.143.571,18
UniCredit S.p.A. 2.542.993,60
Korea National Oil Corp. 2.283.067,33
NRW.BANK 2.080.755,35

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 3
J.P.Morgan AG Frankfurt 2.283.067,33 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 11.431.621,88 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 90.708.706,53 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 13. Juni 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Stiftungen Balance – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

 

Frankfurt am Main, den 15. Juni 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

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Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Donnerstag, 23.06.2022

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